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有关尖峰厚尾的问题
4 个回复 - 2429 次查看 各位同学，最近论文盲审意见下来，有老师提出金融市场的数据常常是尖峰厚尾，要求我说明实证方法考虑这种数据特征的影响。我搜了下，基本都是说金融时间序列具有尖峰厚尾特征，横截面数据也存在吗，财务数据这些也可 ...2012-5-22 16:34 - nuanyang0723 - EViews专版
4 个回复 - 2429 次查看 各位同学，最近论文盲审意见下来，有老师提出金融市场的数据常常是尖峰厚尾，要求我说明实证方法考虑这种数据特征的影响。我搜了下，基本都是说金融时间序列具有尖峰厚尾特征，横截面数据也存在吗，财务数据这些也可 ...2012-5-22 16:34 - nuanyang0723 - EViews专版
金融资产如股票价格为什么会呈现尖峰厚尾的现象
3 个回复 - 3788 次查看 求助大神，需要解释原因！而不是实证的结果是这样的证明！2020-3-10 20:50 - xutongling0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3788 次查看 求助大神，需要解释原因！而不是实证的结果是这样的证明！2020-3-10 20:50 - xutongling0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问什么叫尖峰厚尾分布【新人】
26 个回复 - 61605 次查看 看论文都说股票的收益率图的特点是尖峰厚尾，请问尖峰和厚尾有什么特点吗？ 尖峰是峰度大于3吗？那么厚尾又是什么数学尺度？2010-7-11 20:34 - juventino永恒 - 经济统计专版
26 个回复 - 61605 次查看 看论文都说股票的收益率图的特点是尖峰厚尾，请问尖峰和厚尾有什么特点吗？ 尖峰是峰度大于3吗？那么厚尾又是什么数学尺度？2010-7-11 20:34 - juventino永恒 - 经济统计专版
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1181 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1181 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
请问尖峰态（leptokurtic）和尖峰厚尾到底什么区别
6 个回复 - 21224 次查看 请问尖峰态（leptokurtic）和尖峰厚尾到底什么区别？2009-7-5 15:05 - 什么呀 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 21224 次查看 请问尖峰态（leptokurtic）和尖峰厚尾到底什么区别？2009-7-5 15:05 - 什么呀 - 计量经济学与统计软件
关于常见尖峰厚尾的分布的分布函数
2 个回复 - 11183 次查看 常见的刻画金融市场收益率的尖峰厚尾特征的分布函数是什么？ 此外，什么类似正态分布函数的分布函数有一个显式的 峰度 作为参数的？2015-7-1 19:55 - bluesummer - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 11183 次查看 常见的刻画金融市场收益率的尖峰厚尾特征的分布函数是什么？ 此外，什么类似正态分布函数的分布函数有一个显式的 峰度 作为参数的？2015-7-1 19:55 - bluesummer - 计量经济学与统计软件
关于尖峰厚尾和T分布的问题
6 个回复 - 22151 次查看 <p>有个疑问，望哪位高手能解答一下。</p><p>我们说峰度>3时，则分布相对正态分布是尖峰的，同时又是厚尾的，但对于T分布来说，其峰度大于3时，是存在厚尾的，但问题是为什么其分布又比正态的平坦呢 ...2008-7-17 16:03 - minnie53053 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 22151 次查看 <p>有个疑问，望哪位高手能解答一下。</p><p>我们说峰度>3时，则分布相对正态分布是尖峰的，同时又是厚尾的，但对于T分布来说，其峰度大于3时，是存在厚尾的，但问题是为什么其分布又比正态的平坦呢 ...2008-7-17 16:03 - minnie53053 - 计量经济学与统计软件
VaR 在尖峰厚尾的情况下（非对称laplace分布，极值理论）
2 个回复 - 4052 次查看 最近看到一些文章是研究VaR的风险管理的，在探讨问题的过程中，大部分都有讨论分布函数的特性（并不服从正态分布），反而多数具有尖峰厚尾的特性，因此会设计在非正态分布的情况下来探讨对VaR的计算。 然而却发现 ...2012-7-23 21:20 - cescelia - EViews专版
2 个回复 - 4052 次查看 最近看到一些文章是研究VaR的风险管理的，在探讨问题的过程中，大部分都有讨论分布函数的特性（并不服从正态分布），反而多数具有尖峰厚尾的特性，因此会设计在非正态分布的情况下来探讨对VaR的计算。 然而却发现 ...2012-7-23 21:20 - cescelia - EViews专版
必须不服从正态分布尖峰厚尾才可以用GARCH模型吗？
5 个回复 - 10040 次查看 如果JB统计量的P值为0.25或者0.35甚至更高，但是偏度小于零或者蜂度大于3，此时是拒绝正态分布的假设吗？是否是正态分布对应用GRACH模型影响多大？谢谢~2010-7-29 10:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
5 个回复 - 10040 次查看 如果JB统计量的P值为0.25或者0.35甚至更高，但是偏度小于零或者蜂度大于3，此时是拒绝正态分布的假设吗？是否是正态分布对应用GRACH模型影响多大？谢谢~2010-7-29 10:00 - sunxiaohui1221 - EViews专版
