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【推荐】上市公司客户与审计师不匹配关系计算Stata代码（附2007-2021年数据）25 个回复 - 5407 次查看 客户与审计师不匹配关系公司战略差异度战略定位激进保存战略变革程度 客户与审计师不匹配关系测算模型（经管之家momingqimiao7） Shu（2000）认为公司现在及未来一段时期内的审计需求主要取决于其目前的运 ...2022-5-27 15:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司投资效率-Chen模型（代码+数据）4 个回复 - 1678 次查看 更新！【更新至2021】上市公司投资效率Chen模型（代码+数据） 更新时间：2022年5月26日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：44767 数据说明：本数据上市公司非效率投资数据 ...2022-5-26 16:51 - zhaozimeng - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司投资效率-Biddle模型（代码+数据）3 个回复 - 2379 次查看 更新！【更新至2021】上市公司投资效率-Biddle模型（代码+数据） 更新时间：2022年5月26日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：44767 数据说明：本数据上市公司非效率投资 ...2022-5-26 16:40 - zhaozimeng - 现金交易版
内生转换回归(ESR)模型估计及ATT、ATU计算60 个回复 - 23018 次查看 主要内容包括：内生转换回归（ESR）模型的估计；以及如何基于ESR模型估计结果计算ATT、ATU和ATE。附案例数据和do命令。 PS：命令操作很简单，大家按需购买2020-6-29 14:34 - easont - 现金交易版
QUAIDS模型估计的STATA程序
17 个回复 - 14431 次查看 STATA提供了四种产品AIDS模型的范例程序。参见R文件-->nlsur-->sample 5 AIDS model。它使用了STATA自带的food.dta数据文件。 下面要谈是的QUAIDS模型的解决方案。有关QUAIDS模型的经典论述参见2002年“Quadratic E ...2012-5-10 00:15 - njtantao - Stata专版
17 个回复 - 14431 次查看 STATA提供了四种产品AIDS模型的范例程序。参见R文件-->nlsur-->sample 5 AIDS model。它使用了STATA自带的food.dta数据文件。 下面要谈是的QUAIDS模型的解决方案。有关QUAIDS模型的经典论述参见2002年“Quadratic E ...2012-5-10 00:15 - njtantao - Stata专版
引力模型估计的275城市间劳动力要素流动数量31 个回复 - 6110 次查看 数据来源于经管之家论坛。采用引力模型估计得到2006-2018年地级市间劳动力要素流动量。 引力模型是物理学中牛顿万有引力定律在经济学中的成功应用，主要用于研究经济社会中 的空间相互作用问题。早期，由于理论基础 ...2021-6-13 14:27 - 开开心心 - 现金交易版
带异质线性趋势的二元选择面板模型估计 in Eviews0 个回复 - 395 次查看 带异质线性趋势的二元选择面板模型估计 in Eviews 带异质线性趋势的二元选择面板模型估计 in Eviews 带异质线性趋势的二元选择面板模型估计 in Eviews 带异质线性趋势的二元选择面板模型估计 in Eviews 带 ...2021-8-8 19:41 - mujahida01 - 现金交易版
利用stata实现aids模型估计（命令及数据）
108 个回复 - 31845 次查看 本例子估计的是最基础的aids模型，不考虑数据的序列相关，异方差等问题！对于该模型原理，请参考其他帖子，本帖只对该模型在stata中的实现，给出相关命令！2013-5-18 14:23 - hua2007 - Stata专版
108 个回复 - 31845 次查看 本例子估计的是最基础的aids模型，不考虑数据的序列相关，异方差等问题！对于该模型原理，请参考其他帖子，本帖只对该模型在stata中的实现，给出相关命令！2013-5-18 14:23 - hua2007 - Stata专版
Tobit模型估计方法3 个回复 - 688 次查看 Tobit模型估计方法 Tobt模型从最初的结构式模型护展到时间序列摸型、面板数据模型以及非参数模型等形式，无论Tobit模型的结构形式如何变化，现有的估计方法基本上都是在Heckman（l976）两步法的基础上扩展 ...2022-2-5 20:40 - mujahida01 - 现金交易版
Tobit模型估计方法1 个回复 - 1045 次查看 Tobit模型估计方法 stata Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计方法 Tobit模型估计 ...2021-11-23 10:20 - Kathy-202109 - 现金交易版
把动态因子模型写成状态空间模型，模型估计以后，怎么把我要的状态变量提取出来
7 个回复 - 3943 次查看 如图，状态变量有4个，f,u1,u2,u3,怎么把它们提取出来呢2016-4-18 15:13 - 夏天下下雪 - Stata专版
7 个回复 - 3943 次查看 如图，状态变量有4个，f,u1,u2,u3,怎么把它们提取出来呢2016-4-18 15:13 - 夏天下下雪 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26821 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
14 个回复 - 26821 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
利用stata实现aids模型估计（命令及数据）
4 个回复 - 5776 次查看 本例子估计的是最基础的aids模型，不考虑数据的序列相关，异方差等问题！对于该模型原理，请参考其他帖子，本帖只对该模型在stata中的实现，给出相关命令！ STATA代码+附件参考 1、STATA代码 ...2015-2-15 21:24 - hua2007 - 经管代码库
4 个回复 - 5776 次查看 本例子估计的是最基础的aids模型，不考虑数据的序列相关，异方差等问题！对于该模型原理，请参考其他帖子，本帖只对该模型在stata中的实现，给出相关命令！ STATA代码+附件参考 1、STATA代码 ...2015-2-15 21:24 - hua2007 - 经管代码库
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？
17 个回复 - 23530 次查看 非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？陈强老师给出的答案是：不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响，某些个体某些年份观测值的缺失，在stata里面作为missing value来处理。也 ...2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
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stata做空间SEM模型估计时报错，求大神指导！！！
5 个回复 - 4422 次查看 本人空间计量小白，在用stata做空间误差模型时 ，遇到了如下问题，附上截图，上面也有我写的命令： 不知道是哪里出了问题，另外，如果是估计固定效应，则有结果出来，但是估计随机效应，则也会报错 ...2016-8-6 18:17 - jiangyuqing - Stata专版
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请高手解释状态空间模型估计结果
2 个回复 - 2017 次查看 在对状态空间模型估计时，状态变量估计结果如下： 请高手解释一下，谢谢。另外，未知参数和超参数的估计结果与初值完全一致，说明什么？2011-6-12 20:56 - shando - EViews专版
2 个回复 - 2017 次查看 在对状态空间模型估计时，状态变量估计结果如下： 请高手解释一下，谢谢。另外，未知参数和超参数的估计结果与初值完全一致，说明什么？2011-6-12 20:56 - shando - EViews专版
动态空间面板模型估计和工具变量有效性检验
44 个回复 - 19931 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
44 个回复 - 19931 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4069 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4069 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19627 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
13 个回复 - 19627 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
状态空间模型估计，stata中如何获得各年度状态变量值（变系数值）？
11 个回复 - 4901 次查看 如题：在做状态空间模型估计的时候，我们得到的是状态变量的系数值，如何在stata中获得各年度状态变量值（变系数值）呢？请高手给出详细过程和命令。拜谢！2012-10-24 16:37 - nchxg - 求助成功区
11 个回复 - 4901 次查看 如题：在做状态空间模型估计的时候，我们得到的是状态变量的系数值，如何在stata中获得各年度状态变量值（变系数值）呢？请高手给出详细过程和命令。拜谢！2012-10-24 16:37 - nchxg - 求助成功区
sata作空间杜宾模型估计，加effects进行个体/双固定效应检验报错
8 个回复 - 5942 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
8 个回复 - 5942 次查看 不加effects可以成功进行三种效应检验，加了之后只能进行时间固定效应检验，个体和双固定都会报错，estimates post: matrix has missing values r(504); 我看了数据也没有缺失值。 另外还想问进行空间杜宾的lr检验 ...2019-5-14 20:08 - jiguishen1 - 悬赏大厅
求助处理效应模型估计结果应当如何报告
4 个回复 - 1562 次查看 由于论文核心解释变量是一个二值虚拟变量和一个连续变量的交互项，做稳健性检验的时候是找了虚拟变量的工具变量，所以用itreatreg做了稳健性检验，但是我不知道在报告结果的时候应当报告哪些内容呢？是否需要分阶段报 ...2020-11-22 17:02 - Feliciaqmy - Stata专版
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连玉君NLS模型估计
4 个回复 - 1011 次查看 各位大佬，求帮忙看看我写的这个代码有什么问题呀？ 我借鉴连玉君的NLS估计程序，但是一直弹出 starting values invalid or some RHS variables have missing values。 以下是我编写的内容 我的LEV_star和alpha初 ...2021-12-14 09:26 - bai19880608 - Stata专版
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SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正
4 个回复 - 4805 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
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请问如何使用Eviews软件计算ELES模型估计结果？
63 个回复 - 30128 次查看 各位老师好： 我是一名经济学学生，现因论文原因我需要一份ELES模型的估算结果。 但是我没有系统学过ELES，也从来没接触过Eviews软件，看到一大堆英文更是头疼。 说实话我只是需要边际消费倾向数据，但我阅读相关 ...2011-2-21 02:35 - glory_road - EViews专版
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固定效应模型估计时某变量 omitted because of collinearity 但实际不存在共线性！
13 个回复 - 15761 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
13 个回复 - 15761 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5814 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5814 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
lstar\estar模型估计
12 个回复 - 10065 次查看 本贴来源于，是对该贴中涉及lstar、estar模型估计的总结。内容如下： LSTAR: 方法一方法二 例1例2 #cpo.txt下载：#计算参数t值和标准差，或者使用summary(mod)#Pay attention to the Transition function!!!#lm. ...2014-9-6 23:26 - hubifeng？ - R语言论坛
12 个回复 - 10065 次查看 本贴来源于，是对该贴中涉及lstar、estar模型估计的总结。内容如下： LSTAR: 方法一方法二 例1例2 #cpo.txt下载：#计算参数t值和标准差，或者使用summary(mod)#Pay attention to the Transition function!!!#lm. ...2014-9-6 23:26 - hubifeng？ - R语言论坛
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6918 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
6 个回复 - 6918 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
有关多层logit回归模型估计结果
1 个回复 - 1571 次查看 大家好，咨询一个有关多层logit回归参数估计结果的问题，现在我用stata13.0做了多层logit回归模型，在估计的零模型（null model）中，参数估计结果中出现"lns1_1_1"，请问这个表示什么。如果加入随机系数变量（层2变 ...2016-1-25 21:35 - 儒雅谦和 - 爱问频道
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固定效应模型估计中稳健标准误比普通标准误更小有问题吗
5 个回复 - 11315 次查看 请教大虾，我在估计面板（4年31个体）固定效应模型时，稳健标准误比普通的“同方差”标准误更小，这正常吗？似乎有的书上说如果是这样，往往意味着存在有限样本偏误。求答疑！2012-8-30 08:55 - phenixzg - Stata专版
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请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？
3 个回复 - 1314 次查看 我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出 ...2022-3-14 17:56 - 哇咔咔Yoho - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1314 次查看 我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出 ...2022-3-14 17:56 - 哇咔咔Yoho - 计量经济学与统计软件
半马尔可夫模型估计量的最优性
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 假设我们观察到一个几何遍历的半马尔可夫过程，并对嵌入马尔可夫链的转移分布、到达间时间的条件分布或两者都有一个参数模型。前两个模型是半参数的，参数可以用条件极大似然估计来估计。过程的第三个模型 ...2022-4-7 08:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 假设我们观察到一个几何遍历的半马尔可夫过程，并对嵌入马尔可夫链的转移分布、到达间时间的条件分布或两者都有一个参数模型。前两个模型是半参数的，参数可以用条件极大似然估计来估计。过程的第三个模型 ...2022-4-7 08:30 - 可人4 - Forum
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
一类聚类面板模型估计量的收敛速度
分类错误
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 在长面板渐近条件下，研究了具有潜在群结构、具有$N$单位和$T$时间周期的面板数据模型的kmeans聚类估计。我们证明，即使误差方差以$t\t\\infty$发散，并且某些单元渐近错误分类，群特定系数也可以在参数根 ...2022-3-25 19:55 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 在长面板渐近条件下，研究了具有潜在群结构、具有$N$单位和$T$时间周期的面板数据模型的kmeans聚类估计。我们证明，即使误差方差以$t\t\\infty$发散，并且某些单元渐近错误分类，群特定系数也可以在参数根 ...2022-3-25 19:55 - kedemingshi - Forum
动态面板logit模型估计的进一步结果
固定效应
0 个回复 - 492 次查看 摘要翻译： Kitazawa(2013，2016)利用广义矩量法证明了具有严格外生协变量和固定效应的panel logit AR(1)模型中的公共参数在n根率下是可估计的。Honor\'e和Weidner(2020)在多个方向上推广了他的结果：他们发现了logi ...2022-3-24 21:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 492 次查看 摘要翻译： Kitazawa(2013，2016)利用广义矩量法证明了具有严格外生协变量和固定效应的panel logit AR(1)模型中的公共参数在n根率下是可估计的。Honor\'e和Weidner(2020)在多个方向上推广了他的结果：他们发现了logi ...2022-3-24 21:30 - 何人来此 - Forum
MNL模型估计
9 个回复 - 10522 次查看 请教各位高手，谁有使用GAUSS进行MNL模型估计的经验，原来小弟用BIOGEME进行LOGIT模型估计，由于用户少，学习进展比较慢。现在想转用GAUSS。想得到高人指点：》 谢谢2010-2-1 01:40 - wuzhuxizhen - Gauss专版
9 个回复 - 10522 次查看 请教各位高手，谁有使用GAUSS进行MNL模型估计的经验，原来小弟用BIOGEME进行LOGIT模型估计，由于用户少，学习进展比较慢。现在想转用GAUSS。想得到高人指点：》 谢谢2010-2-1 01:40 - wuzhuxizhen - Gauss专版
基于Stata的动态面板阈值模型估计
0 个回复 - 760 次查看 摘要翻译： 我们开发了一个Stata命令xthenreg来实现Seo和Shin(2016，Journal of Econometrics 195:169-186)提出的动态面板阈值模型的第一差分GMM估计。在此基础上，给出了动态门限模型扭结约束GMM估计量的渐近方差公 ...2022-3-18 12:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 760 次查看 摘要翻译： 我们开发了一个Stata命令xthenreg来实现Seo和Shin(2016，Journal of Econometrics 195:169-186)提出的动态面板阈值模型的第一差分GMM估计。在此基础上，给出了动态门限模型扭结约束GMM估计量的渐近方差公 ...2022-3-18 12:20 - 可人4 - Forum
二值选择模型估计出个体概率后，怎么进行处理组和对照组的匹配呢？
0 个回复 - 371 次查看 如题，处理组表示经过了改造的小区，对照组是没有改造的小区。现在想通过容积率、规模、位置三个协变量判断小区被改造的概率，然后分别为处理组中每个被改造的小区，匹配一个协变量相似的未改造小区，应该用什么命令 ...2022-3-10 14:22 - 8964_1592619265 - Stata专版
0 个回复 - 371 次查看 如题，处理组表示经过了改造的小区，对照组是没有改造的小区。现在想通过容积率、规模、位置三个协变量判断小区被改造的概率，然后分别为处理组中每个被改造的小区，匹配一个协变量相似的未改造小区，应该用什么命令 ...2022-3-10 14:22 - 8964_1592619265 - Stata专版
基于有效重要性抽样的隐马尔可夫模型估计
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 给定一个离散时间有限状态隐马尔可夫模型的观测序列，我们想估计一个统计量的抽样分布。利用bootstrap方法逼近多维参数的置信域。在此背景下，我们提出了一个有效模拟的重要抽样公式。我们的方法包括围绕 ...2022-3-8 14:56 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 给定一个离散时间有限状态隐马尔可夫模型的观测序列，我们想估计一个统计量的抽样分布。利用bootstrap方法逼近多维参数的置信域。在此背景下，我们提出了一个有效模拟的重要抽样公式。我们的方法包括围绕 ...2022-3-8 14:56 - 能者818 - Forum
广义线性模型估计的非渐近界
高度相关设计
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个高维广义线性模型，并给出了一个带有$ell_1$惩罚的经验风险最小化方法。我们的目的是提供一个非平凡的说明，即可以在不依赖于链技术和/或剥离装置的情况下获得估计器的非渐近界。 --- 英文 ...2022-3-8 13:24 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个高维广义线性模型，并给出了一个带有$ell_1$惩罚的经验风险最小化方法。我们的目的是提供一个非平凡的说明，即可以在不依赖于链技术和/或剥离装置的情况下获得估计器的非渐近界。 --- 英文 ...2022-3-8 13:24 - nandehutu2022 - Forum
面板数据模型估计一般要做哪些步骤？
24 个回复 - 13324 次查看 小弟最近需要用面板数据对模型估计，可是有些估计的还可以，有些不能经过检验。就是想问下，用面板数据做估计应该做哪些工作，具体包括什么内容？小弟也看了些相关的内容，但不是很系统，所以希望哪位大大能告诉一些 ...2009-10-31 11:37 - apointgreen - 爱问频道
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采用SFA随机前沿生产函数模型估计，若采用不同函数形式，在stata中的命令会不会不同？
8 个回复 - 2629 次查看 随机前沿生产函数模型（SFA）估计，一般情况下采用C-D生产函数和超越对数函数形式。那么如果采用的生产函数形式不同，在stata中命令会不会有所不同呢？2020-7-13 19:33 - Lauraluoluoluo - Stata专版
8 个回复 - 2629 次查看 随机前沿生产函数模型（SFA）估计，一般情况下采用C-D生产函数和超越对数函数形式。那么如果采用的生产函数形式不同，在stata中命令会不会有所不同呢？2020-7-13 19:33 - Lauraluoluoluo - Stata专版
stata做空间面板模型估计时显示初始值不合理
13 个回复 - 3883 次查看 使用xsmle命令进行空间面板估计，回归窗口中显示“initial values not feasible r(1400);”不知前辈们是否知道原因？请指教！2016-8-10 16:43 - sdfxl375 - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 3883 次查看 使用xsmle命令进行空间面板估计，回归窗口中显示“initial values not feasible r(1400);”不知前辈们是否知道原因？请指教！2016-8-10 16:43 - sdfxl375 - 计量经济学与统计软件
tobit模型估计以后的步骤
2 个回复 - 1180 次查看 最近在做tobit模型，前面回归做了，看到有些文献做了稳健型检验，但是没有详细步骤，有没有朋友知道稳健性检验怎么做啊？<br>2020-4-12 21:28 - lixiaoshuang101 - 爱问频道
2 个回复 - 1180 次查看 最近在做tobit模型，前面回归做了，看到有些文献做了稳健型检验，但是没有详细步骤，有没有朋友知道稳健性检验怎么做啊？<br>2020-4-12 21:28 - lixiaoshuang101 - 爱问频道
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6455 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
16 个回复 - 6455 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
DSGE模型估计观测方程的指定指南
3 个回复 - 1696 次查看 本贴包括DSGE模型的基础知识，有经典RBC均衡方程的求解过程及其代码实现，稳态值得求解及其代码实现，DSGE模型的贝叶斯估计的详细解说及其代码实现（例：观测变量在模型文件中的哪个位置写出，hp滤波，卡尔曼滤波，M ...2021-1-10 10:13 - 陈晨333 - 宏观经济学
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面板数据进行变系数模型估计时出现的错误窗口问题！拜托大家帮忙看看啊！
4 个回复 - 4954 次查看 我想用F统计量对模型的形式设定进行检验，刚刚试了下变参数模型，但得不出结果，而是显示insufficient number of observations，是不是自变量太多了，该怎么办呢？ 之前用hausman检验，结果是随机效应模型， ...2012-4-6 19:49 - 清若远山 - EViews专版
4 个回复 - 4954 次查看 我想用F统计量对模型的形式设定进行检验，刚刚试了下变参数模型，但得不出结果，而是显示insufficient number of observations，是不是自变量太多了，该怎么办呢？ 之前用hausman检验，结果是随机效应模型， ...2012-4-6 19:49 - 清若远山 - EViews专版
var模型估计结果分析
2 个回复 - 3506 次查看 想问一下，我这个var模型估计结果怎么分析，新人第一次发帖，大家帮帮我啊啊啊啊啊啊 这里面的（）和【】里都是什么意思啊，怎么看显不显著啊2020-6-2 16:53 - Qianmuchenglin - EViews专版
2 个回复 - 3506 次查看 想问一下，我这个var模型估计结果怎么分析，新人第一次发帖，大家帮帮我啊啊啊啊啊啊 这里面的（）和【】里都是什么意思啊，怎么看显不显著啊2020-6-2 16:53 - Qianmuchenglin - EViews专版
Tobit模型估计方法 in Stata：经典案例分析与解读2 个回复 - 1627 次查看 Tobit模型估计方法 in Stata：经典案例分析与解读 Tobit模型估计方法 in Stata：经典案例分析与解读 Tobit模型估计方法 in Stata：经典案例分析与解读 Tobit模型估计方法 in Stata：经典案例分析与解读 Tobi ...2020-8-8 09:00 - Tiger-like - 现金交易版
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 791 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
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QUAIDS模型估计的STATA程序
21 个回复 - 9669 次查看 DO文件说明+附件参考 STATA提供了四种产品AIDS模型的范例程序。参见R文件-->nlsur-->sample 5 AIDS model。 它使用了STATA自带的food.dta数据文件。 下面要谈是的QUAIDS模型的解 ...2015-2-15 21:20 - njtantao - 经管代码库
21 个回复 - 9669 次查看 DO文件说明+附件参考 STATA提供了四种产品AIDS模型的范例程序。参见R文件-->nlsur-->sample 5 AIDS model。 它使用了STATA自带的food.dta数据文件。 下面要谈是的QUAIDS模型的解 ...2015-2-15 21:20 - njtantao - 经管代码库
MRW(1992)当中对Solow模型估计的结果解析——参数推断
0 个回复 - 971 次查看 请大神指教！ 在下图回归结果中，第二个“受限回归”中有一个implied α，就是基于回归结果对相关参数的推断，有具体的估计数值和t值，请问这个用软件是怎么实现的？应用什么命令呢？非常感谢！2021-5-8 19:12 - yefeng1234567 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 971 次查看 请大神指教！ 在下图回归结果中，第二个“受限回归”中有一个implied α，就是基于回归结果对相关参数的推断，有具体的估计数值和t值，请问这个用软件是怎么实现的？应用什么命令呢？非常感谢！2021-5-8 19:12 - yefeng1234567 - 计量经济学与统计软件
互助问答第104期：关于引力模型估计方法的问题
6 个回复 - 2339 次查看 老师您好！我想使用引力模型，因变量是我自己设定的一个随时间变化的变量（不再是原引力模型的因变量——出口额），核心解释变量是空间距离，不随时间变化，其他解释变量有的随时间变化，有的不随时间变化。整体是一 ...2019-6-10 19:31 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
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求助！超越对数生产函数模型估计方法除了岭回归还有别的估计方法吗？
3 个回复 - 1644 次查看 超越对数生产函数模型估计方法有哪些呢？除了岭回归和OLS。求助各位大佬！2020-5-9 00:06 - hkx423 - 计量经济学与统计软件
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非空间面板模型估计怎么做
0 个回复 - 417 次查看 经常在关于空间计量的文献中看到非空间面板模型的估计，但是不知道stata命令，求助各位大佬2021-1-2 09:18 - ZYLDNR - Stata专版
0 个回复 - 417 次查看 经常在关于空间计量的文献中看到非空间面板模型的估计，但是不知道stata命令，求助各位大佬2021-1-2 09:18 - ZYLDNR - Stata专版
OpenBUGS+WinBUGS软件+使用手册+SV模型估计
76 个回复 - 39167 次查看 1、WinBUGS是一种通过贝叶斯分析利用MCMC方法解决复杂 统计模型的软件。BUGS的运行以MCMC方法为基础，它将所有未知参数都看做随机变量，然后对此种类型的概率模型进行求解。它所使用的编程语言非常容易理解，允许使用 ...2012-3-29 08:11 - 金融坦然 - R语言论坛
76 个回复 - 39167 次查看 1、WinBUGS是一种通过贝叶斯分析利用MCMC方法解决复杂 统计模型的软件。BUGS的运行以MCMC方法为基础，它将所有未知参数都看做随机变量，然后对此种类型的概率模型进行求解。它所使用的编程语言非常容易理解，允许使用 ...2012-3-29 08:11 - 金融坦然 - R语言论坛
stata 做arima模型估计求助
3 个回复 - 1209 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
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PVAR模型估计时遇到的GMM系数与脉冲图像的问题
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
DSGE模型估计 数据长度的选择
0 个回复 - 1202 次查看 请问DSGE模型 估计时，想选用月度数据，数据长度至少需要多少期？谢谢~2020-8-10 11:35 - wanglingling00 - 宏观经济学
0 个回复 - 1202 次查看 请问DSGE模型 估计时，想选用月度数据，数据长度至少需要多少期？谢谢~2020-8-10 11:35 - wanglingling00 - 宏观经济学
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的方差是日方差还是年方差
1 个回复 - 1346 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
1 个回复 - 1346 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
在进行GARCH模型估计时对时间序列的连续性有要求嘛
0 个回复 - 1132 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
0 个回复 - 1132 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
【求教结构方程模型估计结果解释】
8 个回复 - 5923 次查看 被固定为1的观察变量在论文里要怎么解释他的显著性呀（其余变量都显著的情况下）？导师说1后面没有S.E.和C.R.可能会带来质疑，解释不清楚，无法体现那个观察变量是否显著。因为我的论文里是将每个潜变量以及他的观察 ...2020-5-29 13:59 - hlcpoop - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
8 个回复 - 5923 次查看 被固定为1的观察变量在论文里要怎么解释他的显著性呀（其余变量都显著的情况下）？导师说1后面没有S.E.和C.R.可能会带来质疑，解释不清楚，无法体现那个观察变量是否显著。因为我的论文里是将每个潜变量以及他的观察 ...2020-5-29 13:59 - hlcpoop - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
自回归模型估计好以后如何做chow断点检验？
6 个回复 - 9857 次查看 像各位大神求助！！！！在估计好了自回归模型以后，为何eviews没办法做chow断点检验呢？要怎么才能进行chows断点检验呢？拜谢！2013-3-18 11:02 - 玄灵长乐 - EViews专版
6 个回复 - 9857 次查看 像各位大神求助！！！！在估计好了自回归模型以后，为何eviews没办法做chow断点检验呢？要怎么才能进行chows断点检验呢？拜谢！2013-3-18 11:02 - 玄灵长乐 - EViews专版
【学习笔记】经典测验理论与测验总分评定学生能力，项目反应理论依据模型估计 ...
0 个回复 - 511 次查看 经典测验理论与测验总分评定学生能力，项目反应理论依据模型估计学生的能力值，但无法评估学生的知识结构。测量诊断学生认知模式之后，观察二者作答反应模式，可以发现他们的属性掌握模式是不同的，由此可以对症下药 ...2020-5-17 23:56 - 小城大熊 - Forum
0 个回复 - 511 次查看 经典测验理论与测验总分评定学生能力，项目反应理论依据模型估计学生的能力值，但无法评估学生的知识结构。测量诊断学生认知模式之后，观察二者作答反应模式，可以发现他们的属性掌握模式是不同的，由此可以对症下药 ...2020-5-17 23:56 - 小城大熊 - Forum
面板数据门槛效应模型估计应注意的部分
80 个回复 - 60534 次查看 面板数据门槛效应模型估计应注意的部分 门槛效应，是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。作为原因现象的临界值称为门槛值。在上面的例子中，成果和时间存 ...2014-5-20 13:58 - 明秀南 - 计量经济学与统计软件
80 个回复 - 60534 次查看 面板数据门槛效应模型估计应注意的部分 门槛效应，是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生突然转向其它发展形式的现象。作为原因现象的临界值称为门槛值。在上面的例子中，成果和时间存 ...2014-5-20 13:58 - 明秀南 - 计量经济学与统计软件
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7272 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7272 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
eviwws做不了固定影响变系数模型估计
0 个回复 - 548 次查看 在面板数据的模型设定的时候，做完了混合回归模型、固定影响变截距模型、随机影响变截距模型、豪斯曼检验，要进行固定影响变系数模型估计的时候，eviews10.0会跳出matrix sizw error:too many parameters for defaul ...2020-3-28 13:22 - 18859901351 - EViews专版
0 个回复 - 548 次查看 在面板数据的模型设定的时候，做完了混合回归模型、固定影响变截距模型、随机影响变截距模型、豪斯曼检验，要进行固定影响变系数模型估计的时候，eviews10.0会跳出matrix sizw error:too many parameters for defaul ...2020-3-28 13:22 - 18859901351 - EViews专版
用frontier4.1 Battese and Coelli (1992)和（1995）模型估计结果不同？_battes+Coell
3 个回复 - 4454 次查看 用frontier4.1做随机前沿引力模型，分别用两个模型估计了对贸易量会产生影响因素的，结果在92年模型中不显著的语言和边界变量在95年模型中显著了，这是为什么呢？从模型角度解释还是要具体到变量？大神求解！2015-9-14 08:05 - Cherry521313 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4454 次查看 用frontier4.1做随机前沿引力模型，分别用两个模型估计了对贸易量会产生影响因素的，结果在92年模型中不显著的语言和边界变量在95年模型中显著了，这是为什么呢？从模型角度解释还是要具体到变量？大神求解！2015-9-14 08:05 - Cherry521313 - MATLAB等数学软件专版
[讨论]下面是我运用Eviews进行状态空间模型估计的结果，烦请各位高手看看这个结果是否合理？？？
10 个回复 - 5181 次查看 Sspace: UNTITLED Method: Maximum likelihood (Marquardt) Date: 06/03/09 Time: 14:40 Sample: 7/22/1991 12/18/2000 &n ...2009-6-3 15:03 - 151828226 - EViews专版
10 个回复 - 5181 次查看 Sspace: UNTITLED Method: Maximum likelihood (Marquardt) Date: 06/03/09 Time: 14:40 Sample: 7/22/1991 12/18/2000 &n ...2009-6-3 15:03 - 151828226 - EViews专版
