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【论文复刻】更新至2023年基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码1 个回复 - 822 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人五因 ...2024-7-23 21:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】更新至2022年基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码5 个回复 - 1612 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人五因 ...2023-9-25 16:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6303 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
信用策略：超长信用蔓延式压缩流动性溢价-240721-民生证券-34页
1 个回复 - 239 次查看 信用策略：超长信用蔓延式压缩流动性溢价-240721-民生证券-34页2024-8-2 10:30 - 商业新知 - 世界经济与国际贸易
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固定收益专题报告：宽信用初现端倪，关注超长债流动性溢价风险-
0 个回复 - 144 次查看 固定收益专题报告：宽信用初现端倪，关注超长债流动性溢价风险-240506-国金证券-10页2024-5-16 19:17 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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20210419-申港证券-2021年4月第3周策略周报_流动性溢价拐点后迎来新核心资产时代_41页
1 个回复 - 755 次查看 20210419-申港证券-2021年4月第3周策略周报_流动性溢价拐点后迎来新核心资产时代_41页_5mb2021-4-21 08:20 - wangjx_ - 行业分析报告
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我国股票市场内的流动性溢价、风险传染和流动性投资转移现象研究
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】徐漾[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】我国股票市场内的流动性溢价、风险传染和流动性投资转移现象研究[/backcolor] 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-23 14:52 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】徐漾[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】我国股票市场内的流动性溢价、风险传染和流动性投资转移现象研究[/backcolor] 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-23 14:52 - hnzb - 求助成功区
流动性溢价理论经典论文两篇（Pastor（2003），Acharya（2005））
11 个回复 - 4519 次查看 1.Liquidity Risk and Expected Stock Retums Author(s): Ľuboš Pástor and Robert F. Stambaugh Source: The Journal of Political Economy, Vol. 111, No. 3 (Jun., 2003), pp. 642-685 2. Asset p ...2010-3-31 11:50 - helgela - 论文版
11 个回复 - 4519 次查看 1.Liquidity Risk and Expected Stock Retums Author(s): Ľuboš Pástor and Robert F. Stambaugh Source: The Journal of Political Economy, Vol. 111, No. 3 (Jun., 2003), pp. 642-685 2. Asset p ...2010-3-31 11:50 - helgela - 论文版
国内研究流动性溢价论文26篇
6 个回复 - 2121 次查看 汇集了国内关于流动性研究的实证研究，有发表在《经济研究》，《系统工程》等核心上的，也有几篇是硕士博士论文，本人做毕业论文的参考资料，共26篇，就不一一介绍了。2010-4-8 17:34 - helgela - 论文版
6 个回复 - 2121 次查看 汇集了国内关于流动性研究的实证研究，有发表在《经济研究》，《系统工程》等核心上的，也有几篇是硕士博士论文，本人做毕业论文的参考资料，共26篇，就不一一介绍了。2010-4-8 17:34 - helgela - 论文版
基于搜寻的有限参与、事件风险与流动性溢价
1 个回复 - 2631 次查看 感谢奥尔多中心 <a href="http://www.aordo.org" target="_blank" >www.aordo.org</A> <BR>谢谢大家的光临。<BR> <P>内容提要:本文在一个简单的投资决策框架内对投资者面对国有股全流 ...2007-8-6 22:24 - luolang - 制度经济学
1 个回复 - 2631 次查看 感谢奥尔多中心 <a href="http://www.aordo.org" target="_blank" >www.aordo.org</A> <BR>谢谢大家的光临。<BR> <P>内容提要:本文在一个简单的投资决策框架内对投资者面对国有股全流 ...2007-8-6 22:24 - luolang - 制度经济学
中国股市流动性溢价及系统流动性风险溢价的实证研究
0 个回复 - 1429 次查看 中国股市流动性溢价及系统流动性风险溢价的实证研究2010-11-25 20:05 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1429 次查看 中国股市流动性溢价及系统流动性风险溢价的实证研究2010-11-25 20:05 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
交易成本、交易量与流动性溢价
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 在一个安全和一个风险资产的市场中，具有较长投资期限、持续的投资机会和持续的相对风险厌恶的投资者以较小的比例交易费用进行交易。我们导出了最优投资策略及其隐含福利、流动性溢价和交易量的显式公式。 ...2022-3-7 21:53 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 在一个安全和一个风险资产的市场中，具有较长投资期限、持续的投资机会和持续的相对风险厌恶的投资者以较小的比例交易费用进行交易。我们导出了最优投资策略及其隐含福利、流动性溢价和交易量的显式公式。 ...2022-3-7 21:53 - 何人来此 - Forum
百瑞赢证券：流动性溢价计算公式是什么？
1 个回复 - 1394 次查看 什么是流动性溢价？流动性溢价是一个比较笼统的概念，它所代表的就是一项资产转为现金所需要的时间和成本，也就是说转换过程越流畅，它的流动性就好，流动性溢价就越高。那么你知道它的计算公式什么吗? 流动性溢价计 ...2020-5-31 17:30 - Bry19 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1394 次查看 什么是流动性溢价？流动性溢价是一个比较笼统的概念，它所代表的就是一项资产转为现金所需要的时间和成本，也就是说转换过程越流畅，它的流动性就好，流动性溢价就越高。那么你知道它的计算公式什么吗? 流动性溢价计 ...2020-5-31 17:30 - Bry19 - 投资人（实务版）
PDF高清《流动性溢价与资产定价__基于上海股市的实证研究》作者：佟孟华
3 个回复 - 3092 次查看 作者：佟孟华 出版社：东北财经大学出版社 ISBN： 出版时间：2007-06-01 版次： 印刷时间： 印次： 字数： 页数：276 开本：32开 目录 1 绪论 1．1 问题的提出 1．2 文 ...2010-7-31 11:37 - orochieh - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3092 次查看 作者：佟孟华 出版社：东北财经大学出版社 ISBN： 出版时间：2007-06-01 版次： 印刷时间： 印次： 字数： 页数：276 开本：32开 目录 1 绪论 1．1 问题的提出 1．2 文 ...2010-7-31 11:37 - orochieh - 金融学（理论版）
求科普，为什么叫流动性溢价理论，是不是名字叫错了？
5 个回复 - 18284 次查看 米什金的货币金融学，在讲到利率的期限结构时，说流动性溢价理论综合了预期理论和市场分割理论，并且提出了一个公式（当然公式并不完美，只能解释短期和长期的利率变化，并不能解释中期的）。我的问题不是质疑理论的 ...2013-3-21 16:20 - 十三度的勇士 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 18284 次查看 米什金的货币金融学，在讲到利率的期限结构时，说流动性溢价理论综合了预期理论和市场分割理论，并且提出了一个公式（当然公式并不完美，只能解释短期和长期的利率变化，并不能解释中期的）。我的问题不是质疑理论的 ...2013-3-21 16:20 - 十三度的勇士 - 金融学（理论版）
“躺着赚钱”的时光或一去不再,市场需要一段时间消化流动性溢价
0 个回复 - 615 次查看 A股在2015年上半年整体表现很好，可惜在沪指6月12日创出近7年新高5178点后，来了一个急转直下，两市绝大多数股票也经历了“过山车”行情。股价回落速度远超乎想象，这点在中小市值个股的表现尤为明显。回顾上半年 ...2015-7-12 16:47 - 2010517155lpq - 投资人（实务版）
0 个回复 - 615 次查看 A股在2015年上半年整体表现很好，可惜在沪指6月12日创出近7年新高5178点后，来了一个急转直下，两市绝大多数股票也经历了“过山车”行情。股价回落速度远超乎想象，这点在中小市值个股的表现尤为明显。回顾上半年 ...2015-7-12 16:47 - 2010517155lpq - 投资人（实务版）
请教流动性溢价
3 个回复 - 1587 次查看 领导让工作之余写一篇债券流动性的研究报告 真tm蛋疼 大家给提供个思路吧 就是如何计量国内债券市场上的流动性溢价 目的就是分出一只债券的溢价 有多少来自信用 有多少来自流动性 这对公司对一些创 新产品的 ...2012-9-3 16:26 - cdshf - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1587 次查看 领导让工作之余写一篇债券流动性的研究报告 真tm蛋疼 大家给提供个思路吧 就是如何计量国内债券市场上的流动性溢价 目的就是分出一只债券的溢价 有多少来自信用 有多少来自流动性 这对公司对一些创 新产品的 ...2012-9-3 16:26 - cdshf - 金融学（理论版）
流动性溢价理论之Amihud与Mendelson
1 个回复 - 4152 次查看 看Asset pricing and bid-ask spread这篇文章已经一周了，有关计量模型也都请教过同学，但是其中的理论推导过程和实证证明过程还是感觉很晕。不知道哪位同仁对这篇文章了解透彻的，求指导，谢谢啦！2013-12-6 16:17 - Catherine1116 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4152 次查看 看Asset pricing and bid-ask spread这篇文章已经一周了，有关计量模型也都请教过同学，但是其中的理论推导过程和实证证明过程还是感觉很晕。不知道哪位同仁对这篇文章了解透彻的，求指导，谢谢啦！2013-12-6 16:17 - Catherine1116 - 金融学（理论版）
关于流动性溢价的问题
4 个回复 - 2269 次查看 流动性低的资产和流动性高的资产之间的差额就是流动性溢价。流动性低的资产其预期收益率高，相反，流动性高的资产其预期收益率低。这句话怎么理解。我怎么不明白，好像说反了吧，，希望明白人解释一下。。谢谢了。。 ...2011-8-4 22:01 - freesky521 - 爱问频道
4 个回复 - 2269 次查看 流动性低的资产和流动性高的资产之间的差额就是流动性溢价。流动性低的资产其预期收益率高，相反，流动性高的资产其预期收益率低。这句话怎么理解。我怎么不明白，好像说反了吧，，希望明白人解释一下。。谢谢了。。 ...2011-8-4 22:01 - freesky521 - 爱问频道
[转]金岩石专访：流动性溢价从何而来？
0 个回复 - 974 次查看 转自腾讯博客 http://blog.qq.com/qzone/622004647/1274976885.htm 本文转载自《理财周刊》2010年5月25日专访 流动性溢价、资产泡沫、投资风险……这些熟悉的词语常伴随在我们投资生活的左右，不 ...2010-5-30 22:24 - stzfe - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 974 次查看 转自腾讯博客 http://blog.qq.com/qzone/622004647/1274976885.htm 本文转载自《理财周刊》2010年5月25日专访 流动性溢价、资产泡沫、投资风险……这些熟悉的词语常伴随在我们投资生活的左右，不 ...2010-5-30 22:24 - stzfe - 真实世界经济学(含财经时事)
流动性溢价从何而来？
1 个回复 - 1283 次查看 本文转载自《理财周刊》2010年5月25日专访 流动性溢价、资产泡沫、投资风险……这些熟悉的词语常伴随在我们投资生活的左右，不过，它们的含义究竟是什么，我们该如何正确理解并运用到实践中呢？为此，我们特 ...2010-5-29 07:28 - zbin7451f - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1283 次查看 本文转载自《理财周刊》2010年5月25日专访 流动性溢价、资产泡沫、投资风险……这些熟悉的词语常伴随在我们投资生活的左右，不过，它们的含义究竟是什么，我们该如何正确理解并运用到实践中呢？为此，我们特 ...2010-5-29 07:28 - zbin7451f - 真实世界经济学(含财经时事)
中国股票市场存在流动性溢价吗
1 个回复 - 1356 次查看 摘 要:本文利用高频数据，采用主成分分析方法构造了一种新的股票流动性度量方法，并使用LR两阶段截面回归方法与似无关回归估计法，检查了股票流动性是否影响其预期收益率。实证结果表明，上海股票市场存在流动性溢价 ...2009-8-26 20:20 - jimchenhao - 论文版
1 个回复 - 1356 次查看 摘 要:本文利用高频数据，采用主成分分析方法构造了一种新的股票流动性度量方法，并使用LR两阶段截面回归方法与似无关回归估计法，检查了股票流动性是否影响其预期收益率。实证结果表明，上海股票市场存在流动性溢价 ...2009-8-26 20:20 - jimchenhao - 论文版
