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VAR模型,方程系数不是关键
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看到论坛有不少帖子,寻问或讨论VAR的问题,对于VAR,前几天跟一个计量老师聊天,其认为VAR
方程并不是关键,也不是建立VAR的目的,主要目的的其实是如下四个分析方法:
格兰杰因果检验
协整
脉冲响应
方差分解。 ...
2015-1-18 23:15 - 祝贺人大 - EViews专版
我的VAR模型的估计方程和方差分解的结果矛盾吗?
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我用每月新股筹资额的对数、每月上证综指收盘指数的对数、每月深证成指收盘指数的对数建立了VAR(1),VAR(1)的估计
方程:LNIPO= 0.002072*LNIPO(-1) - 1.661658*LNSH(-1) + 1.537265*LNSZ(-1) + 4.312492
R的 ...
2012-3-19 16:41 - zxxc0220 - EViews专版
急求各位高手:怎样才能得出VAR模型协整方程中的常数项
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JJ协整检验结果如下图:
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
EXQH GDPFN REER
1.000 ...
2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
下列SVAR模型中最下面的两个方程是什么意思
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Structural VAR Estimates
Date: 11/09/09 Time: 17:40
Sample (adjusted): 1995 2006
Included observations: 12 after adjustments
Estimation method: method of scoring (analytic de ...
2009-11-9 19:00 - nlm0402 - EViews专版