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GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南
4 个回复 - 6692 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
4 个回复 - 6692 次查看 GMM估计以及残差序列自相关检验，过度识别检验操作指南。总结的比较粗糙，但非常适合初学者学习和操作，尤其是没有stata基础的同学。2015-11-18 20:51 - 自由木头人 - Stata专版
求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17473 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17473 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2603 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2603 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2324 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2324 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3043 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3043 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15148 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15148 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
系统GMM中AR1无自相关
14 个回复 - 7060 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
14 个回复 - 7060 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 7005 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
8 个回复 - 7005 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2318 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
1 个回复 - 2318 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12635 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
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各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢
9 个回复 - 2984 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
9 个回复 - 2984 次查看 各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题： 我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的 提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版
GMM做DPD时，ar（1）不存在一阶自相关要紧吗？
18 个回复 - 12187 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
18 个回复 - 12187 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
sys-GMM的一个疑问 “不存在一阶自相关？”
17 个回复 - 13577 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
17 个回复 - 13577 次查看 我在做动态面板sys-gmm发现一阶自相关和二阶自相关都通过检验。一般而言存在一阶自相关，不存在二阶自相关。那么我这种情况说明了什么？2011-6-24 12:47 - hclmomo - Stata专版
动态面板GMM通不过自相关检验怎么办
3 个回复 - 3126 次查看 求助！用动态面板差分GMM始终通不过自相关检验应该怎么办，还有应如何选择外生解释变量、前定变量内生变量？2019-3-8 11:22 - chencora - Stata专版
3 个回复 - 3126 次查看 求助！用动态面板差分GMM始终通不过自相关检验应该怎么办，还有应如何选择外生解释变量、前定变量内生变量？2019-3-8 11:22 - chencora - Stata专版
差分GMM扰动项存在二阶自相关
1 个回复 - 1704 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
1 个回复 - 1704 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1256 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
0 个回复 - 1256 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
系统GMM估计 自相关检验
7 个回复 - 1313 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
7 个回复 - 1313 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
动态面板GMM的自相关检验问题
19 个回复 - 12432 次查看 本人在做动态面板GMM回归的自相关检验，个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR（1）0.05 时，就说明可以接受扰动项无自相关的原假设， 但是，我听一位牛叉学长说，AR（2）的值只有大于0.1才能是结果得到保障， 请 ...2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
19 个回复 - 12432 次查看 本人在做动态面板GMM回归的自相关检验，个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR（1）0.05 时，就说明可以接受扰动项无自相关的原假设， 但是，我听一位牛叉学长说，AR（2）的值只有大于0.1才能是结果得到保障， 请 ...2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
1 个回复 - 956 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
1 个回复 - 956 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
3 个回复 - 5473 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
3 个回复 - 5473 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在
5 个回复 - 6273 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
5 个回复 - 6273 次查看 请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版
请问如何使用GMM估出不随时间变化的量的系数，以及系统GMM如何解决残差自相关的问题
3 个回复 - 1249 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
3 个回复 - 1249 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2009 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2009 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
9 个回复 - 9741 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
9 个回复 - 9741 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
关于系统GMM自相关检验的问题
1 个回复 - 2252 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
1 个回复 - 2252 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？
2 个回复 - 6181 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
2 个回复 - 6181 次查看 请教：动态面板GMM估计中存在二阶自相关怎么处理？ 谢谢！2011-9-9 16:41 - gaoshuai200402 - 爱问频道
