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一般收敛与空间收敛模型151 个回复 - 19415 次查看 主要内容包括：1、一般收敛模型（绝对收敛和条件收敛，混合收敛和固定效应收敛、随机效应收敛） 2、空间收敛模型（绝对收敛和条件收敛，混合收敛和固定效应收敛、随机效应收敛、sem模型、sar模型、sdm模型） 还包括 ...2020-6-30 21:58 - 张淼儿 - 现金交易版
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 975 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 975 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4618 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4618 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5290 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5290 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，ma应该用
0 个回复 - 368 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
0 个回复 - 368 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
请问一阶滞后模型的回归问题（如图），不知道怎么计算得到的回归系数？
0 个回复 - 703 次查看 请问大神们，这里面的均值m和标准差σ 是怎么回归出来的？小白看到这里有点懵。2021-9-28 14:46 - 轩凌紫颜 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 703 次查看 请问大神们，这里面的均值m和标准差σ 是怎么回归出来的？小白看到这里有点懵。2021-9-28 14:46 - 轩凌紫颜 - 计量经济学与统计软件
时间序列残差及一阶滞后图形不显示？
3 个回复 - 1514 次查看 我在按照陈强的计量经济学处理时间序列相关命令及实例的例子计算残差以及一阶滞后的散点图时没有图形，自相关图也是不显示图形，这是为什么？2020-11-22 18:28 - 大呀海 - Stata专版
3 个回复 - 1514 次查看 我在按照陈强的计量经济学处理时间序列相关命令及实例的例子计算残差以及一阶滞后的散点图时没有图形，自相关图也是不显示图形，这是为什么？2020-11-22 18:28 - 大呀海 - Stata专版
小白求救！！eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项系数正负号与
0 个回复 - 692 次查看 eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项系数正负号与原变量不一致，滞后项是否需要加入到方程中？即lntbt_2和lnaj_1是否需要加入到方程中？ 个人理解是可以自圆其说，则方程就是有意义的。真真e ...2021-2-19 16:24 - fff13579 - EViews专版
0 个回复 - 692 次查看 eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项系数正负号与原变量不一致，滞后项是否需要加入到方程中？即lntbt_2和lnaj_1是否需要加入到方程中？ 个人理解是可以自圆其说，则方程就是有意义的。真真e ...2021-2-19 16:24 - fff13579 - EViews专版
小白急求救！eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项意义不符
1 个回复 - 515 次查看 eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项系数正负号与原变量不一致，滞后项是否需要加入到方程中？即lntbt_2和lnaj_1是否需要加入到方程中？ 个人理解是可以自圆其说，则方程就是有意义的。真真e ...2021-2-19 16:15 - fff13579 - 灌水吧
1 个回复 - 515 次查看 eviews加入一阶滞后项时原变量系数与经济意义相符，但滞后项系数正负号与原变量不一致，滞后项是否需要加入到方程中？即lntbt_2和lnaj_1是否需要加入到方程中？ 个人理解是可以自圆其说，则方程就是有意义的。真真e ...2021-2-19 16:15 - fff13579 - 灌水吧
stata一阶滞后如何算上上周五的数据
0 个回复 - 614 次查看 大家好，最近在做股票交易的问题，需要一阶滞后项，但是由于周六周日非交易日，导致周一对应的一阶滞后项都是空值，有没有办法让周一的一阶滞后对应上周五的相应数值呢？ 感谢大家的解答！2020-12-17 11:13 - 咸鱼七号 - Stata专版
0 个回复 - 614 次查看 大家好，最近在做股票交易的问题，需要一阶滞后项，但是由于周六周日非交易日，导致周一对应的一阶滞后项都是空值，有没有办法让周一的一阶滞后对应上周五的相应数值呢？ 感谢大家的解答！2020-12-17 11:13 - 咸鱼七号 - Stata专版
求助：用一阶滞后做工具变量，固定效应模型不报告F值？什么原因？
13 个回复 - 11747 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
13 个回复 - 11747 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
一阶动态差分模型只适用于被解释变量一阶滞后吗
0 个回复 - 732 次查看 如题，求问各位大神们一阶动态差分模型只适用于被解释变量一阶滞后的情况吗？如何核心解释/其他解释变量一阶滞后该模型是否还适用呢？ 谢谢！2020-1-8 23:57 - jjjjay - Stata专版
0 个回复 - 732 次查看 如题，求问各位大神们一阶动态差分模型只适用于被解释变量一阶滞后的情况吗？如何核心解释/其他解释变量一阶滞后该模型是否还适用呢？ 谢谢！2020-1-8 23:57 - jjjjay - Stata专版
时间变量取值不唯一时如何生成变量一阶滞后项？
5 个回复 - 3367 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 20:30 - 小凌是小白 - Stata专版
5 个回复 - 3367 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 20:30 - 小凌是小白 - Stata专版
时间变量取值不唯一时如何生成变量一阶滞后项？
7 个回复 - 1292 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（ ）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 21:54 - 小凌是小白 - Stata专版
7 个回复 - 1292 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（ ）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 21:54 - 小凌是小白 - Stata专版
stata进行稳健性检验时，自变量的一阶滞后显著性不变，但当期项由不显著变成显著了
1 个回复 - 3776 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
1 个回复 - 3776 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
如图，为什么协整检验回归时加入了因变量的一阶滞后
1 个回复 - 1398 次查看 如图为什么协整检验回归时把因变量一阶滞后也回归了？大神帮忙解答一下，谢谢2017-2-28 22:35 - 没有你在爱不像7 - EViews专版
1 个回复 - 1398 次查看 如图为什么协整检验回归时把因变量一阶滞后也回归了？大神帮忙解答一下，谢谢2017-2-28 22:35 - 没有你在爱不像7 - EViews专版
格兰杰因果检验：是一阶原因，但用一阶滞后变量回归R2却变小
1 个回复 - 2142 次查看 数据文件，Eviewss格式： 格兰杰因果检验结果： lnjq(产业集群）是lnjzl(区域竞争力）的一阶格兰杰原因，按理说回归分析时应该用lnjq的一阶滞后变量吧，但另人惊奇的是， 滞后一阶的回归的R方比同阶的更小，说明 ...2012-3-16 23:44 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2142 次查看 数据文件，Eviewss格式： 格兰杰因果检验结果： lnjq(产业集群）是lnjzl(区域竞争力）的一阶格兰杰原因，按理说回归分析时应该用lnjq的一阶滞后变量吧，但另人惊奇的是， 滞后一阶的回归的R方比同阶的更小，说明 ...2012-3-16 23:44 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
取一阶滞后的时候，用的时L.XXX的命令，但是结果只给了10阶滞后
15 个回复 - 2554 次查看 RT，百思不得其解，在其他的电脑上都正常，这台电脑不行，是不是数据的问题？2014-12-22 23:32 - shanxuezhengxin - Stata专版
15 个回复 - 2554 次查看 RT，百思不得其解，在其他的电脑上都正常，这台电脑不行，是不是数据的问题？2014-12-22 23:32 - shanxuezhengxin - Stata专版
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6167 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6167 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 12948 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 12948 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
小问题:面板数据中有什么程序是产生一阶滞后项变量的莫？
3 个回复 - 2733 次查看 RT，大神快到碗里来，我也去帮帮别人解决问题2014-9-1 22:07 - shanxuezhengxin - Stata专版
3 个回复 - 2733 次查看 RT，大神快到碗里来，我也去帮帮别人解决问题2014-9-1 22:07 - shanxuezhengxin - Stata专版
面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项
4 个回复 - 5253 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
4 个回复 - 5253 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？
3 个回复 - 3053 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
3 个回复 - 3053 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
变量均为二阶单整但采用ECM模型时使用一阶滞后模型，这样合理吗？是否一定要用2阶滞后
3 个回复 - 1960 次查看 变量均为二阶单整但采用ECM模型时使用一阶滞后模型，这样合理吗？是否一定要用2阶滞后的ECM模型呢？ 什么情况下必须采用二阶滞后ECM模型呢？ 万分感谢~~~2012-2-12 14:22 - sunflower_1123 - EViews专版
3 个回复 - 1960 次查看 变量均为二阶单整但采用ECM模型时使用一阶滞后模型，这样合理吗？是否一定要用2阶滞后的ECM模型呢？ 什么情况下必须采用二阶滞后ECM模型呢？ 万分感谢~~~2012-2-12 14:22 - sunflower_1123 - EViews专版
请教 DPD中 一阶滞后项的作用
2 个回复 - 2527 次查看 请教连老师， 1）动态面板只能用 【y= a0*y + a1*x + a2*w + u_i + e】这种方程分析吗？ 能不能把右边加的‘一阶滞后项 y ’改成‘一阶滞后差分项【D.y】'？ 如果能换的话，工 ...2011-1-10 15:00 - linxz0613 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2527 次查看 请教连老师， 1）动态面板只能用 【y= a0*y + a1*x + a2*w + u_i + e】这种方程分析吗？ 能不能把右边加的‘一阶滞后项 y ’改成‘一阶滞后差分项【D.y】'？ 如果能换的话，工 ...2011-1-10 15:00 - linxz0613 - 统计软件培训班VIP答疑区
