结果：找到“奇异期权定价”相关内容10个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
非完全市场上奇异期权定价研究
1 个回复 - 931 次查看 【作者(必填)】翟云飞 【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:59 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 931 次查看 【作者(必填)】翟云飞 【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-3-10 10:59 - hnzb - 求助成功区
Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%285b769a33c3a914e829d0e68798f4e948%29&f ...2016-12-6 17:18 - ssylzz - 求助成功区
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%285b769a33c3a914e829d0e68798f4e948%29&f ...2016-12-6 17:18 - ssylzz - 求助成功区
非完全市场上奇异期权定价研究
2 个回复 - 688 次查看 【作者(必填)】翟云飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 15:29 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 688 次查看 【作者(必填)】翟云飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】非完全市场上奇异期权定价研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-26 15:29 - hnzb - 求助成功区
奇异期权定价的绝好工具-matlab有限元算法源代码！！
13 个回复 - 5150 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5150 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
奇异期权定价的一种综合方法
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文阐述了如何在Levy框架内通过使用一个独特的定价表达式来导出几个新的奇异期权定价公式。许多已有的传统高斯模型的定价公式是作为副产品得到的。 --- 英文标题： 《A comprehensive method for exotic ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文阐述了如何在Levy框架内通过使用一个独特的定价表达式来导出几个新的奇异期权定价公式。许多已有的传统高斯模型的定价公式是作为副产品得到的。 --- 英文标题： 《A comprehensive method for exotic ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
Wiener-Hopf因子分析与奇异期权定价
在L'evy模型中
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 本文研究了L\'evy模型中奇异的路径依赖期权的估值问题，特别是资产价格过程的上确界和下确界上的期权。利用Wiener-Hopf分解，我们导出了L\'Evy过程的上确界和下确界的解析扩展特征函数的表达式。结合期权 ...2022-3-6 12:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 本文研究了L\'evy模型中奇异的路径依赖期权的估值问题，特别是资产价格过程的上确界和下确界上的期权。利用Wiener-Hopf分解，我们导出了L\'Evy过程的上确界和下确界的解析扩展特征函数的表达式。结合期权 ...2022-3-6 12:55 - 可人4 - Forum
双指数跳扩散模型奇异期权定价
0 个回复 - 1132 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1132 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
什么是奇异期权_奇异期权的种类_奇异期权定价与收益
0 个回复 - 2995 次查看 什么是奇异期权_奇异期权的种类_奇异期权定价与收益 什么是奇异期权 比常规期权(标准的欧式或美式期权 )更复杂的衍生证券，这些产品通常是场外交易或嵌入结构债券。比如执行价格不是一个确定的数，而是一段时间内的 ...2015-7-17 17:53 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2995 次查看 什么是奇异期权_奇异期权的种类_奇异期权定价与收益 什么是奇异期权 比常规期权(标准的欧式或美式期权 )更复杂的衍生证券，这些产品通常是场外交易或嵌入结构债券。比如执行价格不是一个确定的数，而是一段时间内的 ...2015-7-17 17:53 - widen我的世界 - 休闲灌水
新手请教一个奇异期权定价问题
3 个回复 - 2095 次查看 遇到一个奇异期权不知道如何定价。 A 卖出期权方， B 买入期权方。 A 向 B 卖出一份期限为Tend的平价看空期权，T = T1 + T2; 在T1 ～ Tend（就是卖出后的一段时间以后），A 可以决定何时 ...2012-4-19 14:05 - meatbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2095 次查看 遇到一个奇异期权不知道如何定价。 A 卖出期权方， B 买入期权方。 A 向 B 卖出一份期限为Tend的平价看空期权，T = T1 + T2; 在T1 ～ Tend（就是卖出后的一段时间以后），A 可以决定何时 ...2012-4-19 14:05 - meatbird - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
