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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2354 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析3 个回复 - 1145 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
【2018新书】A Permanent Crisis: The Financial Oligarchy’s Seizing of Power ...
14 个回复 - 2965 次查看 A Permanent Crisis: The Financial Oligarchy’s Seizing of Power and the Failure of Democracy by Marc Chesney (Author) About the Author Marc Chesney is Professor of Finance and Director of the Dep ...2018-10-2 11:51 - slowry - 金融学（理论版）
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[求助][讨论]有关FIGARCH模型的两个问题
24 个回复 - 7672 次查看 在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了： （1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值； （2）分整系数d>0.5 大家认为，分别是什么原因导致的？遇到这样的情况该如何解决呢？ 就我现在了解， ...2007-5-13 23:39 - axiao919 - R语言论坛
24 个回复 - 7672 次查看 在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了： （1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值； （2）分整系数d>0.5 大家认为，分别是什么原因导致的？遇到这样的情况该如何解决呢？ 就我现在了解， ...2007-5-13 23:39 - axiao919 - R语言论坛
Jeffrey Winters 经典 Oligarchy 寡头政治
2 个回复 - 1353 次查看 Acknowledgments xix1 The Material Foundations of Oligarchy 1 Toward a Theory of Oligarchy 6 Power Resources 11 Wealth Defense 20 Oligarchy and the Elite Detour 26 Types of Oligarchies 32 Conclus ...2016-1-2 03:22 - oxfordyy - 马克思主义经济学
2 个回复 - 1353 次查看 Acknowledgments xix1 The Material Foundations of Oligarchy 1 Toward a Theory of Oligarchy 6 Power Resources 11 Wealth Defense 20 Oligarchy and the Elite Detour 26 Types of Oligarchies 32 Conclus ...2016-1-2 03:22 - oxfordyy - 马克思主义经济学
MATLAB实现FIGARCH的程序
13 个回复 - 6034 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH，但是MATLAB的工具箱里头没有，望高手指教2011-7-4 10:44 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 6034 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH，但是MATLAB的工具箱里头没有，望高手指教2011-7-4 10:44 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？
23 个回复 - 11014 次查看 想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 求 问 做 GARCH 的 时 ...2012-5-29 09:15 - crystalcai - R语言论坛
23 个回复 - 11014 次查看 想 问 一 下 关 于 时 间 序 列 的 问 题 。 。 求 问 做 GARCH 的 时 ...2012-5-29 09:15 - crystalcai - R语言论坛
jstor: On the emergence of ligarchy in human interaction
2 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 Bruce H. Mayhew and Roger L. Levinger 【文题(必填)】 On the Emergence of Oligarchy in Human Interaction 【年份(必填)】 American Journal of Sociology, Vol. 81, No. 5 (Mar., 1976), p ...2015-2-1 19:56 - yinhezhiwang - 求助成功区
2 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 Bruce H. Mayhew and Roger L. Levinger 【文题(必填)】 On the Emergence of Oligarchy in Human Interaction 【年份(必填)】 American Journal of Sociology, Vol. 81, No. 5 (Mar., 1976), p ...2015-2-1 19:56 - yinhezhiwang - 求助成功区
如何用R估计IGARCH
6 个回复 - 7690 次查看 这个学期在学习时间序列分析，教材上的是用SPLUS估计IGARCH的。可是谁知道怎么用R估计IGARCH啊？请对对指教，也可以设置成出售贴，我来购买。2008-6-2 17:45 - winrats - R语言论坛
6 个回复 - 7690 次查看 这个学期在学习时间序列分析，教材上的是用SPLUS估计IGARCH的。可是谁知道怎么用R估计IGARCH啊？请对对指教，也可以设置成出售贴，我来购买。2008-6-2 17:45 - winrats - R语言论坛
偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
5 个回复 - 5764 次查看 针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数，得出了动态Var，并进行 ...2012-8-14 18:55 - kunkun101955 - EViews专版
求大神帮忙建立一个FIGARCH和FIEGARCH模型
0 个回复 - 2776 次查看 如题，本人只会使用Eviews，可是它无法建立FIGARCH和FIEGARCH模型。听说Matlab可以建立这两个模型，时间紧任务重，现学肯定是来不及了，只好求助各位大神，希望有人能拉我一把，如果有需要的话可以加我的QQ:379997 ...2014-4-9 16:32 - andy7021 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2776 次查看 如题，本人只会使用Eviews，可是它无法建立FIGARCH和FIEGARCH模型。听说Matlab可以建立这两个模型，时间紧任务重，现学肯定是来不及了，只好求助各位大神，希望有人能拉我一把，如果有需要的话可以加我的QQ:379997 ...2014-4-9 16:32 - andy7021 - MATLAB等数学软件专版
如何判别IGARCH模型的拟合结果
9 个回复 - 11536 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
9 个回复 - 11536 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
igarch模型的检验
3 个回复 - 6689 次查看 有下列问题： IGARCH的NA值如何解释。 IGARCH的参数是什么分布。 模型拟合结果不好的原因 Sign Bias Test是怎么检验的？[/backcolor] GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
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求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型
23 个回复 - 11397 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11397 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
关于EVIEWS回归IGARCH一直遇到报错
9 个回复 - 1527 次查看 想请教大家一下如何用EVIEWS做IGARCH呢？我无论用什么数据，什么形式回归一直会报错不知道为什么。2018-12-14 19:36 - The_Icer - EViews专版
9 个回复 - 1527 次查看 想请教大家一下如何用EVIEWS做IGARCH呢？我无论用什么数据，什么形式回归一直会报错不知道为什么。2018-12-14 19:36 - The_Icer - EViews专版
FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？
7 个回复 - 2423 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2423 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
怎样用R软件做长记忆模型的建模？像FIGARCH，ARFIMA之类的
15 个回复 - 9451 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
15 个回复 - 9451 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
SPlus，R语言，计量经济学，FIGARCH
2 个回复 - 1684 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
2 个回复 - 1684 次查看 求SPlus软件安装包以及安装指南，以及相应FinMetrics等，因为需要做FIGARCH等长期记忆模型，现金50元酬谢，谢谢。联系方式：2018-7-8 07:01 - 莫学庞涓怯孙膑0 - R语言论坛
Matlab模型FIGARCH模型
3 个回复 - 2829 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH模型，求指教如何在Matlab中模拟FIGARCH模型2015-3-5 23:48 - Darlenejh - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2829 次查看 最近在写毕业论文，想运用FIGARCH模型，求指教如何在Matlab中模拟FIGARCH模型2015-3-5 23:48 - Darlenejh - MATLAB等数学软件专版
请教FIGARCH回归中的问题
15 个回复 - 6624 次查看 我用的是指数收益数据做FIGARCH模型,可总是有如下提示出现, Warning messages: The estimated asymptotic variance is not well-defined. in: garch(series ~ arma(gwxzba1, gwxzba2), ~ garch(1, 1), trace = F, ...2007-3-22 19:39 - lovefinance - R语言论坛
15 个回复 - 6624 次查看 我用的是指数收益数据做FIGARCH模型,可总是有如下提示出现, Warning messages: The estimated asymptotic variance is not well-defined. in: garch(series ~ arma(gwxzba1, gwxzba2), ~ garch(1, 1), trace = F, ...2007-3-22 19:39 - lovefinance - R语言论坛
金融时间序列中FIGARCH模型如何在R中实现？
6 个回复 - 5939 次查看 我在rugarch包中调用ugarchspec（）函数，其中对条件方差建模的说明项如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance ...2013-10-16 08:11 - lsx19890717 - R语言论坛
6 个回复 - 5939 次查看 我在rugarch包中调用ugarchspec（）函数，其中对条件方差建模的说明项如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance ...2013-10-16 08:11 - lsx19890717 - R语言论坛
[讨论] ARFIMA-FIGARCH 在SPLUS 中实现
2 个回复 - 3774 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
2 个回复 - 3774 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
R语言或者MATLAB做figarch
3 个回复 - 1210 次查看 求助figarch的R包，或者MATLAB做figarch的程序啊！！！小女子在此先谢过各位大虾了2017-12-11 20:28 - ctdaiyimin - 求助成功区
3 个回复 - 1210 次查看 求助figarch的R包，或者MATLAB做figarch的程序啊！！！小女子在此先谢过各位大虾了2017-12-11 20:28 - ctdaiyimin - 求助成功区
请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？
2 个回复 - 1202 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1202 次查看 最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？ 但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版
有人研究长记忆模型吗，知道FIGARCH模型在哪个软件里面可以直接估计其参数呢
5 个回复 - 4256 次查看 请教高手，有人研究过FIGARCH模型吗，它的参数怎么估计呢，可否提供估计程序呢， 我的Q号，451016691 EMAIL，zengyinqiu1983@163.com2007-1-23 22:32 - thesun - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4256 次查看 请教高手，有人研究过FIGARCH模型吗，它的参数怎么估计呢，可否提供估计程序呢， 我的Q号，451016691 EMAIL，zengyinqiu1983@163.com2007-1-23 22:32 - thesun - MATLAB等数学软件专版
求大神帮忙实现FIGARCH-VaR程序
0 个回复 - 811 次查看 如题，本人急需熟悉FIGARCH-VaR程序实现的大神，事成有重谢！有意者详询QQ:5681918512016-4-10 21:49 - wljyxz - 悬赏大厅
0 个回复 - 811 次查看 如题，本人急需熟悉FIGARCH-VaR程序实现的大神，事成有重谢！有意者详询QQ:5681918512016-4-10 21:49 - wljyxz - 悬赏大厅
MFE 工具箱FIGARCH程序报错，但是在别人电脑上运行就没问题，疑问求解答！！！！
1 个回复 - 1457 次查看 很奇怪，这段代码在别人的电脑上就运行正常，在我的电脑上就各种报错 figarch(epsilon, 1, 1, 'NORMAL') 报错如下： Undefined function 'normloglik' for input arguments of type 'double'. Error in figarc ...2015-10-6 17:34 - wljyxz - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1457 次查看 很奇怪，这段代码在别人的电脑上就运行正常，在我的电脑上就各种报错 figarch(epsilon, 1, 1, 'NORMAL') 报错如下： Undefined function 'normloglik' for input arguments of type 'double'. Error in figarc ...2015-10-6 17:34 - wljyxz - MATLAB等数学软件专版
R语言怎么构造igarch模型以及其他改进的garch模型
4 个回复 - 6146 次查看 R语言怎么构造igarch模型呢？我用的是fGarch的包，但是只知道用garchFit函数构造普通的garch模型，如果要改进成其他模型该用什么函数或者参数呢？2014-1-1 15:19 - Laplace_Yin - R语言论坛
4 个回复 - 6146 次查看 R语言怎么构造igarch模型呢？我用的是fGarch的包，但是只知道用garchFit函数构造普通的garch模型，如果要改进成其他模型该用什么函数或者参数呢？2014-1-1 15:19 - Laplace_Yin - R语言论坛
FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验
9 个回复 - 5880 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
9 个回复 - 5880 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
请问是不是SPLUS不能估计FIGARCH
2 个回复 - 2647 次查看 我用SPLUS估计了正态分布的FIGARCH，但QQ图不好， 想用T分布估计，但是一直没有找到方法，不知道怎么操作，O(∩_∩)O谢谢！2014-2-22 21:07 - 馨信 - R语言论坛
2 个回复 - 2647 次查看 我用SPLUS估计了正态分布的FIGARCH，但QQ图不好， 想用T分布估计，但是一直没有找到方法，不知道怎么操作，O(∩_∩)O谢谢！2014-2-22 21:07 - 馨信 - R语言论坛
求matlab的FIGARCH程序
4 个回复 - 3348 次查看 最近用到FIGARCH模型，有些软件虽然能直接做，但是不能对任何变量或表达式进行改变，所以只好重新编程序实现，有哪位好心人有关FIGARCH的Matlab程序发给我，不胜感激！我的邮箱：cuihair@yahoo.cn 2009-5-6 08:39 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3348 次查看 最近用到FIGARCH模型，有些软件虽然能直接做，但是不能对任何变量或表达式进行改变，所以只好重新编程序实现，有哪位好心人有关FIGARCH的Matlab程序发给我，不胜感激！我的邮箱：cuihair@yahoo.cn 2009-5-6 08:39 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？
1 个回复 - 1568 次查看 想问一下关于时间序列的问题。。 求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？ 如果不能的话，是应该用什么呢？ 我是用R软件做的。尝试着用rgarch软件包，用igarch拟合了之后，不知道怎么看拟合效果 ...2012-5-29 04:21 - crystalcai - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1568 次查看 想问一下关于时间序列的问题。。 求问做GARCH的时候，系数加起来是1.06，可以用igarch做吗？ 如果不能的话，是应该用什么呢？ 我是用R软件做的。尝试着用rgarch软件包，用igarch拟合了之后，不知道怎么看拟合效果 ...2012-5-29 04:21 - crystalcai - 计量经济学与统计软件
关于MFEtoolbox中figarch函数的疑问
4 个回复 - 3369 次查看 Kevin Sheppard写的MFEtoolbox有用过的吗？ = figarch(epsilon, 1, 1, 'GED', 2000, startingvals, options) startingvals怎么设置？ 或者 有知道 t分布 偏斜t分布或者ged 这三中分布在里面怎么实现的吗？ ...2012-12-1 13:10 - chellyfeng - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3369 次查看 Kevin Sheppard写的MFEtoolbox有用过的吗？ = figarch(epsilon, 1, 1, 'GED', 2000, startingvals, options) startingvals怎么设置？ 或者 有知道 t分布 偏斜t分布或者ged 这三中分布在里面怎么实现的吗？ ...2012-12-1 13:10 - chellyfeng - MATLAB等数学软件专版
怎样用eviews做FIGARCH模型的建模？
1 个回复 - 2362 次查看 如题，发现自己只能找到GARCH,GARCH-M,TGARCH,RGARCH,PGARCH几个模型的建模，求大神指导。 另外问一句，请问在EVIEWS里可以做Diebold-Mariano检验吗？？2014-3-22 22:13 - andy7021 - EViews专版
1 个回复 - 2362 次查看 如题，发现自己只能找到GARCH,GARCH-M,TGARCH,RGARCH,PGARCH几个模型的建模，求大神指导。 另外问一句，请问在EVIEWS里可以做Diebold-Mariano检验吗？？2014-3-22 22:13 - andy7021 - EViews专版
R语言拟合igarch结果怎样？
1 个回复 - 2937 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
1 个回复 - 2937 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
求FiGARCH模型参数估计的软件或程序代码
1 个回复 - 1432 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
1 个回复 - 1432 次查看 我现在在学习关于用garch-copula方法做时间序列分析相关的内容，其中涉及到用FIGARCH模型来拟合收益率序列、进行参数估计，可是eviews中只有普通GARCH、EGARCH和TGARCH,求大神推荐其他合适的软件或者MATLAB代码等 ...2014-5-11 11:22 - 海盗姜 - 爱问频道
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2590 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2590 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
請問有哪位神人可以解救~~如何實現 ARFIMA與FIGARCH？
4 个回复 - 1675 次查看 困擾好久好久了~~一直弄不出東西，希望有神人可以出手解救小弟一下，感激不盡！！2013-4-4 17:13 - lld93 - EViews专版
4 个回复 - 1675 次查看 困擾好久好久了~~一直弄不出東西，希望有神人可以出手解救小弟一下，感激不盡！！2013-4-4 17:13 - lld93 - EViews专版
FIGARCH中的分整阶数d不显著
0 个回复 - 1236 次查看 跑了FIGARCH模型，其中分整阶数d不显著，这意味这什么呢？2013-11-2 10:17 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1236 次查看 跑了FIGARCH模型，其中分整阶数d不显著，这意味这什么呢？2013-11-2 10:17 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
Forecasting Stock Index Realized Volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH Model
1 个回复 - 1223 次查看 【作者(必填)】 Dimitrios P. Louzis Athens University of Economics and Business; Bank of Greece Spyros Xanthopoulos-Sisinis Athens University of Economics and Business - Department of Managemen ...2013-8-30 08:35 - 金融坦然 - 求助成功区
1 个回复 - 1223 次查看 【作者(必填)】 Dimitrios P. Louzis Athens University of Economics and Business; Bank of Greece Spyros Xanthopoulos-Sisinis Athens University of Economics and Business - Department of Managemen ...2013-8-30 08:35 - 金融坦然 - 求助成功区
S-Plus怎么估计figarch的其他分布的，比如t分布，GED分布
1 个回复 - 1247 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
1 个回复 - 1247 次查看 dell.s.figarch = fgarch(dell.s~1, ~figarch(1,1)) 1.模型的残差分布应该是正态分布，用?fgarch，没有看到，其他分布是怎么估计的。 2.怎么估计arfima—figarch模型 还请老师能指点一下。 非常感谢！2013-5-22 19:09 - 馨信 - R语言论坛
估计FIGARCH和FIEGARCH的程序或软件
2 个回复 - 3028 次查看 本人对数据处理，打算对其建立分整GARCH模型，有能估计FIGARCH和FIEGARCH模型的程序或软件的大侠们，请多多指导，给我一个具体的方法。本人不胜感谢!2013-3-6 09:19 - butter212139 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3028 次查看 本人对数据处理，打算对其建立分整GARCH模型，有能估计FIGARCH和FIEGARCH模型的程序或软件的大侠们，请多多指导，给我一个具体的方法。本人不胜感谢!2013-3-6 09:19 - butter212139 - 计量经济学与统计软件
请问ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计
0 个回复 - 1397 次查看 老师好， 请问下ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的，用？fgarch，没有看到t分布，GED分布之类的选项。 X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。 收益率的序列有点小，感 ...2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1397 次查看 老师好， 请问下ARFIMA（p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的，用？fgarch，没有看到t分布，GED分布之类的选项。 X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。 收益率的序列有点小，感 ...2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区
求分析FIGARCH模型
2 个回复 - 1653 次查看 最近写论文研究长期记忆性要用FIGARCH模型，看S-Plus几天都没看懂，不知道从哪开始着手，数据的描述性分析已经用eviews做出，剩下模型部分要用S-Plus中的模块做，求哪位大牛帮忙弄一下 下面附上我的数据2012-12-7 11:58 - ylm_323 - R语言论坛
2 个回复 - 1653 次查看 最近写论文研究长期记忆性要用FIGARCH模型，看S-Plus几天都没看懂，不知道从哪开始着手，数据的描述性分析已经用eviews做出，剩下模型部分要用S-Plus中的模块做，求哪位大牛帮忙弄一下 下面附上我的数据2012-12-7 11:58 - ylm_323 - R语言论坛
关于ARFIMA 和FIGARCH 模型
9 个回复 - 5564 次查看 请教各位： 谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？2006-4-29 01:06 - crab910 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5564 次查看 请教各位： 谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？2006-4-29 01:06 - crab910 - 计量经济学与统计软件
用S-Plus做figarch模型
1 个回复 - 1081 次查看 本人菜鸟，第一次用S-Plus软件，想做figarch模型，不知道应该从哪开始，数据类型应该是什么，一点头绪都没有，刚装了软件，请大侠们给指点指点2012-12-5 11:36 - ylm_323 - R语言论坛
1 个回复 - 1081 次查看 本人菜鸟，第一次用S-Plus软件，想做figarch模型，不知道应该从哪开始，数据类型应该是什么，一点头绪都没有，刚装了软件，请大侠们给指点指点2012-12-5 11:36 - ylm_323 - R语言论坛
FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？
1 个回复 - 2356 次查看 FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？咱们平时经典教材上所提到的FIGARCH模型指的是哪一个？2012-12-1 23:49 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2356 次查看 FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？咱们平时经典教材上所提到的FIGARCH模型指的是哪一个？2012-12-1 23:49 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
最关键的部分了，FIGARCH模型
4 个回复 - 1926 次查看 eviews中FIGARCH模型应该怎么做，本人是菜鸟，看到别人文章中有公式，但是不知道在eviews中怎么做，也不知道公式具体到底是哪个，看了好几篇感觉写的都不太一样，麻烦懂的大侠给解答一下 不胜感激2012-11-28 11:35 - ylm_323 - EViews专版
4 个回复 - 1926 次查看 eviews中FIGARCH模型应该怎么做，本人是菜鸟，看到别人文章中有公式，但是不知道在eviews中怎么做，也不知道公式具体到底是哪个，看了好几篇感觉写的都不太一样，麻烦懂的大侠给解答一下 不胜感激2012-11-28 11:35 - ylm_323 - EViews专版
Forecasting stock index realized volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH mode
2 个回复 - 1411 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Forecasting stock index realized volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH model: The case of S&P 500 and DJIA stock indicesDP Louzis, S Xanthopoulos-Sisinis… - pape ...2012-4-18 21:45 - 金融坦然 - 求助成功区
2 个回复 - 1411 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Forecasting stock index realized volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH model: The case of S&P 500 and DJIA stock indicesDP Louzis, S Xanthopoulos-Sisinis… - pape ...2012-4-18 21:45 - 金融坦然 - 求助成功区
请问，怎样利用matlab来编写figarch？？？
2 个回复 - 2904 次查看 请问，怎样利用matlab来编figarch model？2009-6-4 19:38 - shizelong - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2904 次查看 请问，怎样利用matlab来编figarch model？2009-6-4 19:38 - shizelong - 计量经济学与统计软件
20111105 Follow Me 179—Oligarchy, American Style—paul krugman
19 个回复 - 2855 次查看 Op-Ed Columnist Oligarchy, American Style By PAUL KRUGMANPublished: November 3, 2011 Inequality is back in the news, largely thanks to Occupy Wall Street, but with an assist from the Congressional ...2011-11-5 10:39 - kisunchen - 真实世界经济学(含财经时事)
19 个回复 - 2855 次查看 Op-Ed Columnist Oligarchy, American Style By PAUL KRUGMANPublished: November 3, 2011 Inequality is back in the news, largely thanks to Occupy Wall Street, but with an assist from the Congressional ...2011-11-5 10:39 - kisunchen - 真实世界经济学(含财经时事)
求The oligarchs: wealth and power in the new Russia
0 个回复 - 749 次查看 求电子版英文书 The oligarchs: wealth and power in the new Russia 中文名为：寡头：新俄罗斯的财富与权力。 hawfred@hotmail.com2011-10-6 16:35 - fred083 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 749 次查看 求电子版英文书 The oligarchs: wealth and power in the new Russia 中文名为：寡头：新俄罗斯的财富与权力。 hawfred@hotmail.com2011-10-6 16:35 - fred083 - 世界经济与国际贸易
s-plus下garch和figarch问题
5 个回复 - 2437 次查看 我用s-plus分别做garch和figarch模型，garch下可以，但是figarch下面就是“Problem in object@data: No representation for class "data.frame" and no element named "data" 命令分别是： garch(cf.2.s~1,~garch( ...2011-8-2 10:16 - bianyue - R语言论坛
5 个回复 - 2437 次查看 我用s-plus分别做garch和figarch模型，garch下可以，但是figarch下面就是“Problem in object@data: No representation for class "data.frame" and no element named "data" 命令分别是： garch(cf.2.s~1,~garch( ...2011-8-2 10:16 - bianyue - R语言论坛
[下载] Use Gauss Estimate FIGARCH model
18 个回复 - 10139 次查看 Use GAUSS estimate FIGARCH Model [此贴子已经被作者于2008-4-17 15:29:56编辑过]2008-4-17 14:53 - nazikhan - Gauss专版
18 个回复 - 10139 次查看 Use GAUSS estimate FIGARCH Model [此贴子已经被作者于2008-4-17 15:29:56编辑过]2008-4-17 14:53 - nazikhan - Gauss专版
FIGARCH问题
1 个回复 - 1843 次查看 方老师： 您好！ 我在做FIGARCH的时候，估计出来的d>0.5，是不是说明模型有问题。但是。我看国内的相关文献，也有估计出来的d=0.57>0.5.所以有些困惑，请您解答。 谢谢！2011-6-6 02:50 - 首先魔方 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1843 次查看 方老师： 您好！ 我在做FIGARCH的时候，估计出来的d>0.5，是不是说明模型有问题。但是。我看国内的相关文献，也有估计出来的d=0.57>0.5.所以有些困惑，请您解答。 谢谢！2011-6-6 02:50 - 首先魔方 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教：关于SPLUS做FIGARCH时数据结构问题
3 个回复 - 1756 次查看 我在做这个模型的时候，本来打算像R软件那样，先建立了一个txt文件，里面就放了一列处理过的收益率数据，然后 >retattach(ret) >ret 这样之后就显示我在txt中的数据了，但是用 >ret.figarch=fgarch(ret~1,~figar ...2010-12-20 20:37 - letfall - R语言论坛
3 个回复 - 1756 次查看 我在做这个模型的时候，本来打算像R软件那样，先建立了一个txt文件，里面就放了一列处理过的收益率数据，然后 >retattach(ret) >ret 这样之后就显示我在txt中的数据了，但是用 >ret.figarch=fgarch(ret~1,~figar ...2010-12-20 20:37 - letfall - R语言论坛
[求助]用Eviews做IGARCH模型
3 个回复 - 5960 次查看 请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~ 我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1在Eviews中如何操作~~ 小弟现行谢过~~~2008-4-19 14:44 - mleenig - EViews专版
3 个回复 - 5960 次查看 请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~ 我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1在Eviews中如何操作~~ 小弟现行谢过~~~2008-4-19 14:44 - mleenig - EViews专版
FIGARCH 拟合
0 个回复 - 1620 次查看 谁用过splus拟合figarch？为什么我在用的过程中，老是报错 Problem in : No representation for class "data.frame" and no element named "data" 做figarch时对数据有什么要求？2010-11-24 10:27 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1620 次查看 谁用过splus拟合figarch？为什么我在用的过程中，老是报错 Problem in : No representation for class "data.frame" and no element named "data" 做figarch时对数据有什么要求？2010-11-24 10:27 - hexw529 - MATLAB等数学软件专版
如何用matlab实现IGARCH模型估计？自认为熟悉时间序列分析的高手进
14 个回复 - 7296 次查看 修改成这样没礼貌的题目，别无他意，只是希望引起真正高手的注意，希望大家共同努力，想出一个除了自己编程之外较为方便的方法，克服matlab的这一局限性，毕竟，这不仅是IGARCH自身的问题，同时还可能涉及到VaR的Ris ...2009-6-22 00:09 - yslyyt - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 7296 次查看 修改成这样没礼貌的题目，别无他意，只是希望引起真正高手的注意，希望大家共同努力，想出一个除了自己编程之外较为方便的方法，克服matlab的这一局限性，毕竟，这不仅是IGARCH自身的问题，同时还可能涉及到VaR的Ris ...2009-6-22 00:09 - yslyyt - MATLAB等数学软件专版
请教高手，怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH模型
3 个回复 - 3405 次查看 我想利用新的分布函数与FIGARCH模型结合，但是不知道怎样编程。为此，请教高手怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH 模型？？2009-6-4 22:51 - shizelong2 - R语言论坛
3 个回复 - 3405 次查看 我想利用新的分布函数与FIGARCH模型结合，但是不知道怎样编程。为此，请教高手怎样用拟极大似然方法来估计FIGARCH 模型？？2009-6-4 22:51 - shizelong2 - R语言论坛
[求助][讨论]有关FIGARCH模型的两个问题
2 个回复 - 2163 次查看 <P>在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了：</P> <P>（1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值；</P> <P>（2）分整系数d>0.5</P> <P>大家认为，分别是什么 ...2007-5-14 17:40 - axiao919 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2163 次查看 <P>在FIGARCH模型中，如果出现下列两种情况了：</P> <P>（1）ARCH项、GARCH项的系数，其中之一为负或者两者均为负值；</P> <P>（2）分整系数d>0.5</P> <P>大家认为，分别是什么 ...2007-5-14 17:40 - axiao919 - 计量经济学与统计软件
[讨论]IGarch in SPSS
7 个回复 - 3966 次查看 SSHi listers, I'm hoping to customize an SPSS 13 IGRAPH to look like PowerPoint graphs we are currently using in a quarterly report. These three questions are not specifically addressed in Rayna ...2005-12-5 05:53 - Trevor - SPSS论坛
7 个回复 - 3966 次查看 SSHi listers, I'm hoping to customize an SPSS 13 IGRAPH to look like PowerPoint graphs we are currently using in a quarterly report. These three questions are not specifically addressed in Rayna ...2005-12-5 05:53 - Trevor - SPSS论坛
EVIEWS可以做FIGARCH吗
1 个回复 - 3181 次查看 哪位好心的朋友，能否告知EVIEWS可以做FIGARCH吗?不胜感激！等待好心朋友的解答…… [此贴子已经被作者于2009-3-17 20:32:01编辑过]2009-3-17 20:29 - ying2000_2004 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3181 次查看 哪位好心的朋友，能否告知EVIEWS可以做FIGARCH吗?不胜感激！等待好心朋友的解答…… [此贴子已经被作者于2009-3-17 20:32:01编辑过]2009-3-17 20:29 - ying2000_2004 - 计量经济学与统计软件
[求助] IGarch在Eviews中的实现
2 个回复 - 3887 次查看 请问IGarch在Eviews中如何实现？是否要编程呢？劳驾高人详细指教～先谢过了～2008-10-2 10:46 - kathy247 - EViews专版
2 个回复 - 3887 次查看 请问IGarch在Eviews中如何实现？是否要编程呢？劳驾高人详细指教～先谢过了～2008-10-2 10:46 - kathy247 - EViews专版
[求助]关于 IGARCH模型估计 急
2 个回复 - 6336 次查看 请问如何在eviews中完成IGARCH模型的估计, 在软件操作中只能做garch估计, 当系数之和接近于1时, 想直接采用IGARCH进行 , 是不是需要编程进行, 该如何做,请各位帮忙另外, 在GARCH的波动方程中,如果想对其中的参数进行 ...2008-4-15 09:06 - philip8008 - EViews专版
2 个回复 - 6336 次查看 请问如何在eviews中完成IGARCH模型的估计, 在软件操作中只能做garch估计, 当系数之和接近于1时, 想直接采用IGARCH进行 , 是不是需要编程进行, 该如何做,请各位帮忙另外, 在GARCH的波动方程中,如果想对其中的参数进行 ...2008-4-15 09:06 - philip8008 - EViews专版
求教:请问什么软件可估计 bivariate FIGARCH
4 个回复 - 2931 次查看 用G@RCH 4.0可以吗, 或者还有别的可用 请各位指点一下, 谢谢 [此贴子已经被作者于2006-1-10 1:10:02编辑过]2006-1-10 01:06 - Jane246 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2931 次查看 用G@RCH 4.0可以吗, 或者还有别的可用 请各位指点一下, 谢谢 [此贴子已经被作者于2006-1-10 1:10:02编辑过]2006-1-10 01:06 - Jane246 - 计量经济学与统计软件
Dictators and Oligarchs: A Dynamic Theory of Contested Property Rights
0 个回复 - 239 次查看 2005-3-9 17:01 - 合规管理148 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 2005-3-9 17:01 - 合规管理148 - Forum
On IGARCH and convergence of the QMLE for misspecified GARCH models-非指定GARC...
0 个回复 - 280 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
