结果：找到“aRIma”相关内容1000个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
全国31省资源环境承载力评价资源承载子系统等指标数据【2006-2020年】0 个回复 - 669 次查看 全国31省资源环境承载力评价资源承载子系统等指标数据【2006-2020年】 数据介绍 数据范围：全国31个省份 数据来源：中 国统计年鉴、各省统计年鉴（文件中含参考文献） 数据整理：内含原始版本、线性插值、ARIMA填 ...2022-6-6 09:40 - 北漂读书人 - 现金交易版
31省新型城镇化人口发展等数据指标【2008-2020年】0 个回复 - 705 次查看 31省新型城镇化人口发展等数据指标【2008-2020年】 数据介绍 数据范围：全国31个省份 数据来源：国家统计局（文件中详细说明各指标数据来源） 数据整理：内含原始版本、线性插值、ARIMA填补版本 数据说明：参照 ...2022-6-4 09:52 - 北漂读书人 - 现金交易版
区域创新驱动评价创新投入和产出能力原始数据【2008-2019年】0 个回复 - 631 次查看 区域创新驱动评价创新投入和产出能力原始数据【2008-2019年】 数据介绍 数据范围：全国31个省份 数据整理：内含原始版本、线性插值、ARIMA填补版本，包含参考文献。 数据说明：参照《环境规制差异、创新驱动与中 ...2022-6-3 16:56 - 北漂读书人 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1227 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）1 个回复 - 971 次查看 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例） 时间序列模型ARIMA的讲解与ma ...2022-2-17 13:59 - Kathy-202109 - 现金交易版
用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读0 个回复 - 1593 次查看 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA)：案例详细解读 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(Multiplicative ARIMA) 用Eviews做季节时间序列模型(M ...2021-5-23 09:37 - lotus_sss - 现金交易版
中国城市数据库2.4版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板1990-2019年）0 个回复 - 1134 次查看 1990-2019年，包括299个城市 样本数量：30年平衡面板8970条（299*30=8970） 数据整理：来源本人 二、整理方法 第一，识别年鉴。利用NLP算法识别《中国城市统计年鉴》，并转为面板数据 第二，完善数 ...2022-5-15 21:12 - 13576625954 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2283 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码2 个回复 - 1045 次查看 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1389 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
新手，时序：怎样在arima拟合后，作样本外预测
8 个回复 - 10829 次查看 如题，在手册上说好像可以用predict的dynamice（）选项，但具体不知该怎么操作，求高手指导2009-12-31 12:37 - sunyee - Stata专版
8 个回复 - 10829 次查看 如题，在手册上说好像可以用predict的dynamice（）选项，但具体不知该怎么操作，求高手指导2009-12-31 12:37 - sunyee - Stata专版
求助！哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊？
6 个回复 - 3055 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
6 个回复 - 3055 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
arima用差分值预测怎么还原差分值
9 个回复 - 7783 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
9 个回复 - 7783 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 22:44 - 愚笨9999 - Stata专版
求教关于time series modeling的一些问题（arima model and adl model)
2 个回复 - 958 次查看 最近在研究time series model。主要看到的都是arima model。对于这arima model我有个疑问，看到的大部分都是用target variable (y)来predict y，而且就用这一个variable???虽然好像也有看到arima model中也可以加其他 ...2020-7-1 00:13 - rockfido - Forum
2 个回复 - 958 次查看 最近在研究time series model。主要看到的都是arima model。对于这arima model我有个疑问，看到的大部分都是用target variable (y)来predict y，而且就用这一个variable???虽然好像也有看到arima model中也可以加其他 ...2020-7-1 00:13 - rockfido - Forum
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3768 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3768 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
用stata对Arima建模后的样本外预测结果怎么看呀？
5 个回复 - 4519 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
5 个回复 - 4519 次查看 这个是我进行样本外预测的结果，请问预测的最终结果怎么看呀？下面蓝色圈里的数值是什么意思呢？2020-5-30 21:34 - 的榴莲牛奶 - Stata专版
【ARIMA】建模是发现各阶AIC和BIC值都超过一万
3 个回复 - 5100 次查看 请问各位大佬，在ARIMA建模时，用Python计算的AIC值和BIC值都是18000多，（0~6阶都试了，都是这么大）（数据量1000+），这说明了什么问题吗？还是一样找最小的对应阶数建模就行了？2020-3-2 11:09 - Nerick - EViews专版
3 个回复 - 5100 次查看 请问各位大佬，在ARIMA建模时，用Python计算的AIC值和BIC值都是18000多，（0~6阶都试了，都是这么大）（数据量1000+），这说明了什么问题吗？还是一样找最小的对应阶数建模就行了？2020-3-2 11:09 - Nerick - EViews专版
请教关于ARIMA中专家建模的问题
1 个回复 - 917 次查看 请教各位大神，在使用SPSS做时间序列ARIMA分析时，用专家建模器，它推荐一个模型，例如ARIMA（0.1.1）（1.0.0），但当我不选专家建模器，而直接选ARIMA,在条件中设置为（0.1.1）（1.0.0），出来的平稳R方、R方等拟合 ...2021-8-18 19:45 - winbooks - SPSS论坛
1 个回复 - 917 次查看 请教各位大神，在使用SPSS做时间序列ARIMA分析时，用专家建模器，它推荐一个模型，例如ARIMA（0.1.1）（1.0.0），但当我不选专家建模器，而直接选ARIMA,在条件中设置为（0.1.1）（1.0.0），出来的平稳R方、R方等拟合 ...2021-8-18 19:45 - winbooks - SPSS论坛
ARIMA(0,1,0)模型在eviews中如何操作
11 个回复 - 14707 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
11 个回复 - 14707 次查看 请大家帮帮忙指点指点，ARIMA(1,0，1)模型在eviews中如何做出方程式啊？请解释的详细些，本人很急，谢谢热心人的帮助了2014-2-13 19:43 - 沙漠百合 - EViews专版
求教SPSS软件高手——关于用SPSS做ARIMA预测分析
11 个回复 - 24547 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
11 个回复 - 24547 次查看 我有一组数据，求教各位指点下，如何运用SPSS软件进行ARIMA预测2013的值？（求截屏附图，以学习，谢谢！~~~2013-4-11 15:08 - 右手？牵左手 - SPSS论坛
关于R中arima函数结果的疑问
3 个回复 - 4565 次查看 各位大神，想问一下arima函数的结果怎么看，比如： Call: arima(x = x, order = c(2, 0, 0), method = "ML") Coefficients: ar1 ar2 intercept 0.7185 -0.5294 11.0223 s.e. 0.10 ...2017-6-9 09:19 - joan宝宝 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4565 次查看 各位大神，想问一下arima函数的结果怎么看，比如： Call: arima(x = x, order = c(2, 0, 0), method = "ML") Coefficients: ar1 ar2 intercept 0.7185 -0.5294 11.0223 s.e. 0.10 ...2017-6-9 09:19 - joan宝宝 - 计量经济学与统计软件
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果？
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
如何使用Eviews进行arimax模型预测
3 个回复 - 2856 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
3 个回复 - 2856 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
ARIMA模型系数显著如何判断？
17 个回复 - 24444 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
17 个回复 - 24444 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
stata中arima(1,1,1)预测问题
8 个回复 - 6274 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
8 个回复 - 6274 次查看 用stata求出arima(1,1,1)的拟合方程，怎样预测未来一周的值，代码是什么？2016-5-22 17:18 - 付强123 - Stata专版
有关X12 Arima季节调整问题
4 个回复 - 1529 次查看 求助：为何我用王群勇老师的sax12命令进行季节调整却出现下面的结果？不知道问题出在哪里？是否有大神解答一下？变量无缺失值，不过我没有下载genhol。exe 所有步骤都按照王群勇老师的那本menudriven进行操作，但是 ...2020-4-28 13:58 - chaoyunhuan - 爱问频道
4 个回复 - 1529 次查看 求助：为何我用王群勇老师的sax12命令进行季节调整却出现下面的结果？不知道问题出在哪里？是否有大神解答一下？变量无缺失值，不过我没有下载genhol。exe 所有步骤都按照王群勇老师的那本menudriven进行操作，但是 ...2020-4-28 13:58 - chaoyunhuan - 爱问频道
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10267 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5660 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5660 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
STATA 处理季节调整 X13ARIMA-Seats程序和使用说明
9 个回复 - 11216 次查看 需要用最新的X13-ARIMA-seats进行数据处理，进行季节调整的小伙伴看过来~~~[/backcolor]Contains a subdirectory named x13as with the following contents:[/backcolor] [*]the program x13as.exe (the X-13ARIMA- ...2017-9-18 09:30 - bianfulei - Stata专版
9 个回复 - 11216 次查看 需要用最新的X13-ARIMA-seats进行数据处理，进行季节调整的小伙伴看过来~~~[/backcolor]Contains a subdirectory named x13as with the following contents:[/backcolor] [*]the program x13as.exe (the X-13ARIMA- ...2017-9-18 09:30 - bianfulei - Stata专版
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1591 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
auto.arima 得到的模型aic值并不是最小的，怎么破？
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
(stata) arima差分后预测，怎么得到还原差分的预测值
3 个回复 - 4973 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
3 个回复 - 4973 次查看 我用arima模型做50年的进出口总额arima d.tot, arima(1,1) 预测未来十年的进出口总额数据tot，结果总是不对 看起来像是差分值d.tot，我想要差分前的预测值，请问大家应该怎么做，先谢过了!2019-4-4 19:04 - 愚笨9999 - EViews专版
X13-ARIMA-SEATS包如何使用
8 个回复 - 10503 次查看 在R中想使用X13做季节调整，安装了一个X13binary的包，但是却看不懂不知道如何对数据进行季节调整，请问有使用过的人，能教一教我吗？ 还有X12与X13之间有什么联系与区别，分别有什么用处？ 不胜感激！ 不要让我的 ...2017-8-14 15:28 - 露露的家园2012 - R语言论坛
8 个回复 - 10503 次查看 在R中想使用X13做季节调整，安装了一个X13binary的包，但是却看不懂不知道如何对数据进行季节调整，请问有使用过的人，能教一教我吗？ 还有X12与X13之间有什么联系与区别，分别有什么用处？ 不胜感激！ 不要让我的 ...2017-8-14 15:28 - 露露的家园2012 - R语言论坛
Arima模型
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1840 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1840 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2108 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2108 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
GM-ARIMA模型 相关文献
0 个回复 - 1464 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1464 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型sar1想不显著，要怎么办呀
1 个回复 - 2526 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
1 个回复 - 2526 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
1 个回复 - 539 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！ 还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系
3 个回复 - 19205 次查看 求助 我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？ 据我所知，它的一步提前预测是这样的： 在生成时间序列时和一步提前预测时的ep ...2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
3 个回复 - 19205 次查看 求助 我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？ 据我所知，它的一步提前预测是这样的： 在生成时间序列时和一步提前预测时的ep ...2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 725 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 725 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
指数平滑模型和ARIMA
3 个回复 - 9442 次查看 新手在自学SPSS软件 请问指数平滑模型和AMIRA在预测数据的时候误差大么，两种方法在什么时候使用？ 在使用AMIRA模型时AMIMA阶数该怎么选？ 我是一只小白，谢谢！2015-1-2 15:02 - 里卡多先生 - SPSS论坛
3 个回复 - 9442 次查看 新手在自学SPSS软件 请问指数平滑模型和AMIRA在预测数据的时候误差大么，两种方法在什么时候使用？ 在使用AMIRA模型时AMIMA阶数该怎么选？ 我是一只小白，谢谢！2015-1-2 15:02 - 里卡多先生 - SPSS论坛
ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊
11 个回复 - 11340 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
11 个回复 - 11340 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7537 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7537 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16419 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16419 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
关于ARIMA自动预测模型，结果总是不好，特此请教
5 个回复 - 10017 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
5 个回复 - 10017 次查看 我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序 library(xlsx) library(forecast) workbook2018-11-10 15:28 - xesgue - R语言论坛
如何根据ARIMA预测结果画出95%水平置信区间的预测图
4 个回复 - 11498 次查看 如何通过Eviews画出类似于下图1样式的图形呢？？ 两条虚线是置信度在95%以内。 还有一个问题，我通过ARIMA（1,1,1），进行forecast,得到的预测数据其实是一阶差分的预测数据，我要通过一次换算，才是原始数据的预 ...2016-11-10 10:47 - QueenCi.Shine - EViews专版
4 个回复 - 11498 次查看 如何通过Eviews画出类似于下图1样式的图形呢？？ 两条虚线是置信度在95%以内。 还有一个问题，我通过ARIMA（1,1,1），进行forecast,得到的预测数据其实是一阶差分的预测数据，我要通过一次换算，才是原始数据的预 ...2016-11-10 10:47 - QueenCi.Shine - EViews专版
ARIMA模型为什么不能进行长期预测？
2 个回复 - 4117 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
2 个回复 - 4117 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
关于ARIMA预测的原理与过程
3 个回复 - 11501 次查看 我想问下回归出ARIMA模型后进行预测，比如我要预测var5第9期的值，公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢？那么这个前一期的残差是怎么求出来的？因为我自己用这个公式预测出来的结 ...2014-12-31 13:38 - 火焰牛翔 - Stata专版
3 个回复 - 11501 次查看 我想问下回归出ARIMA模型后进行预测，比如我要预测var5第9期的值，公式是不是就是var5(9)=-162.5071-0.2554042*var5(8)+0.9999465*e(8)呢？那么这个前一期的残差是怎么求出来的？因为我自己用这个公式预测出来的结 ...2014-12-31 13:38 - 火焰牛翔 - Stata专版
ARIMA预测
12 个回复 - 9329 次查看 data score1;/*建立数据集*/ input car@@; date=intnx('month','1jan07'd,_n_-1); format date monyy.; cards; 457085 331735 460839 461752 418692 432254 400209 419869 481016 415031 491995 544639 552812 ...2010-4-13 14:04 - 小岑 - SAS专版
12 个回复 - 9329 次查看 data score1;/*建立数据集*/ input car@@; date=intnx('month','1jan07'd,_n_-1); format date monyy.; cards; 457085 331735 460839 461752 418692 432254 400209 419869 481016 415031 491995 544639 552812 ...2010-4-13 14:04 - 小岑 - SAS专版
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12766 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12766 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测？
12 个回复 - 24117 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
12 个回复 - 24117 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
如何利用已确定的ARIMA模型计算预测值？
3 个回复 - 7909 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
3 个回复 - 7909 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
r语言arima建模
1 个回复 - 548 次查看 用r语言做arima建模，取对数一次差分后非平稳非白噪声，二次差分后非平稳且白噪了该怎么办2022-3-15 10:50 - 学术小白酱 - 爱问频道
1 个回复 - 548 次查看 用r语言做arima建模，取对数一次差分后非平稳非白噪声，二次差分后非平稳且白噪了该怎么办2022-3-15 10:50 - 学术小白酱 - 爱问频道
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3121 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
4 个回复 - 3121 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
基于ARIMA的燃料成本分布预测方法的改进
模型
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 260 次查看 摘要翻译： 一个经过验证的、现实的燃料成本模型的可用性是开发和验证新的优化方法和控制工具的先决条件。本文利用自回归积分滑动平均(ARIMA)模型，结合历史燃料成本数据，对燃料成本分布进行了三步预测。首先，探讨 ...2022-3-7 17:47 - kedemingshi - Forum
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
Arima加入Garch后全部系数失去显著性
0 个回复 - 403 次查看 本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版
0 个回复 - 403 次查看 本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版
STATA急急急！！！ARIMA信息准则筛选模型循环代码
2 个回复 - 553 次查看 我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC，从MA（1）到MA（8），看了连老师的课，不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业，按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后，还是做 ...2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
2 个回复 - 553 次查看 我想用写一个循环代码列出AIC 和BIC，从MA（1）到MA（8），看了连老师的课，不知道写的对不对。报错是ma() invalid -- invalid numlist。不知道要改哪里啊。是作业，按照第二题的意思不知是直接做一个8阶滞后，还是做 ...2022-2-10 10:43 - 杭志芊 - Stata专版
Eviews中arima x-12季节调整求助！
0 个回复 - 451 次查看 请问在进行x12季节调整时arima spec这个选项是做什么用的呢？什么时候选no arima，什么时候选specify in-line呢？这个specify in-line是什么意思啊？急急急！2022-2-6 16:31 - Lyqhahaha - EViews专版
0 个回复 - 451 次查看 请问在进行x12季节调整时arima spec这个选项是做什么用的呢？什么时候选no arima，什么时候选specify in-line呢？这个specify in-line是什么意思啊？急急急！2022-2-6 16:31 - Lyqhahaha - EViews专版
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
0 个回复 - 4579 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
0 个回复 - 4579 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
arima模型建好了，请问预测未来几年的数据的命令是什么呀
0 个回复 - 1860 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
0 个回复 - 1860 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55602 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 55602 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
matlab如何拟合arima数据
2 个回复 - 1598 次查看 平时用matlab做时间序列分析感觉都是直接预测呢，有没有哪个函数是可以输出历史数据的拟合值呀？或者有什么方法能计算出来也可以，谢谢大家！2021-5-26 20:22 - 桃桃气泡水 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1598 次查看 平时用matlab做时间序列分析感觉都是直接预测呢，有没有哪个函数是可以输出历史数据的拟合值呀？或者有什么方法能计算出来也可以，谢谢大家！2021-5-26 20:22 - 桃桃气泡水 - MATLAB等数学软件专版
求助 时间序列分析，拟合ARIMA乘法模型
0 个回复 - 711 次查看 拟合出的结果是： ma (1) -0.9986,smal(1) -0.9946 请问最终拟合的模型怎么写2021-12-7 21:10 - 神经蛙2233 - 悬赏大厅
0 个回复 - 711 次查看 拟合出的结果是： ma (1) -0.9986,smal(1) -0.9946 请问最终拟合的模型怎么写2021-12-7 21:10 - 神经蛙2233 - 悬赏大厅
时间序列X－12－ARIMA季节调整的问题
4 个回复 - 5049 次查看 在看中国人民银行调查统计司出版的《时间序列X－12－ARIMA季节调整——原理与方法》 里面第四章讲案例的时候提到了谱分析，想问下这两个谱分析图怎么个看法？？？2019-3-17 22:41 - snakely - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5049 次查看 在看中国人民银行调查统计司出版的《时间序列X－12－ARIMA季节调整——原理与方法》 里面第四章讲案例的时候提到了谱分析，想问下这两个谱分析图怎么个看法？？？2019-3-17 22:41 - snakely - 计量经济学与统计软件
寻求会ARIMA的老师
0 个回复 - 643 次查看 有作业要做，涉及ARIMA模型的老师。 请有关老师请联系我。必有重谢 谢谢2021-11-13 15:54 - jbuszhou - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 643 次查看 有作业要做，涉及ARIMA模型的老师。 请有关老师请联系我。必有重谢 谢谢2021-11-13 15:54 - jbuszhou - 数据分析与数据挖掘
手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews1 个回复 - 1636 次查看 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计 ...2021-3-19 16:30 - lily-2021 - 现金交易版
求助会ARIMA模型的大咖
0 个回复 - 370 次查看 有个作业需要ARIMA模型，请了解ARIMA模型的朋友联系我。 谢谢！ 微信号jimzhou04112021-11-12 11:27 - jbuszhou - R语言论坛
0 个回复 - 370 次查看 有个作业需要ARIMA模型，请了解ARIMA模型的朋友联系我。 谢谢！ 微信号jimzhou04112021-11-12 11:27 - jbuszhou - R语言论坛
R语言实现ARIMA，能否自动确定模型阶数，并给出预测值
11 个回复 - 17089 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
11 个回复 - 17089 次查看 我是刚刚接触时间序列分析。 在网上看了些程序和视频，发现都是 用不同的（p,d,q）去测试，根据测试结果 用户判断，选择最佳的（p,d,q）. 如下列程序 能否编写一个程序，给定一串数据后，可以自动判断最佳 ...2016-5-17 15:12 - 心如纸水12 - R语言论坛
