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【更新至2023年】归类变更盈余管理：预期核心收益模型Stata代码（附2000-2023年数据）0 个回复 - 1397 次查看 归类变更盈余管理多年更新，质量保证，大量好评，用的放心 2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10624020-1-1.html2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11056411-1-1.html 2022年：https://bbs.pinggu.org/th ...2024-5-27 23:19 - momingqimiao7 - 现金交易版
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据和Stata计算代码（2001-2023年）分析师预测准确度3 个回复 - 1794 次查看 证券分析师盈余预测误差和分歧度 多年更新，质量保证，大量好评，用的放心2019年：https://bbs.pinggu.org/thread-8501682-1-1.html2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10694035-1-1.html2021年：https://bbs.p ...2024-5-26 17:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
市场化指数数据整理面板数据--樊纲指数（1997-2019）推算至2023年 制度环境测度 两种2 个回复 - 1581 次查看 市场化指数市场化水平 外推计算说明 市场化指数公布数据区间：1997-2019年 外推算法参考文献： 具体做法：1、以历年市场化指数的平均增长幅度作为预测2020-2023年度市场化指数的依据（参考文献：马连福, ...2024-5-25 23:06 - momingqimiao7 - 现金交易版
2022-2001年剩余收益模型数据+do代码【股票定价偏误、资本市场估值偏误、资产误定价】2 个回复 - 306 次查看 2022-2001年剩余收益模型数据+do代码【股票定价偏误、资本市场估值偏误、资产误定价】 采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计 ...2023-8-2 23:24 - lenosky - 现金交易版
2000-2022年资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误，剩余收益模型RIM1 个回复 - 583 次查看 1.计算说明 上市公司市场价值对内在价值偏离程度的度量 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度，分别考察信息披露质量对市值高估和市值低估的影响。上市公司每股 ...2023-6-21 21:22 - keepgoing! - 现金交易版
1998-2022年上市公司资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误 剩余收益模型RIM模型1 个回复 - 1149 次查看 资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]徐寿福,徐龙 ...2023-10-7 17:49 - freestyle2003 - 现金交易版
归类变更盈余管理：预期核心收益模型Stata代码（附2000-2021年数据和结果）7 个回复 - 4519 次查看 归类变更盈余管理 [hr] 计算说明 [hr] （1）运用以下模型（预期核心收益模型）进行分年度分行业回归 （2）回归得到的残差即为未预期的核心利润（UNCE） 变量说明： [*]CE是核 ...2022-5-27 16:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
【优化】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2022年数据）剩余收益模型6 个回复 - 2508 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2023-6-20 15:08 - momingqimiao7 - 现金交易版
归类变更盈余管理：预期核心收益模型Stata代码（附2000-2022年数据和结果）5 个回复 - 1361 次查看 归类变更盈余管理 [hr] 计算说明 [hr] （1）运用以下模型（预期核心收益模型）进行分年度分行业回归 （2）回归得到的残差即为未预期的核心利润（UNCE） 变量说明： [*]CE是核 ...2023-5-23 09:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
归类变更盈余管理：预期核心收益模型Stata代码（附2000-2020年数据和结果）5 个回复 - 2829 次查看 归类变更盈余管理 [hr] 计算说明 [hr] （1）运用以下模型（预期核心收益模型）进行分年度分行业回归 （2）回归得到的残差即为未预期的核心利润（UNCE） 变量说明： [*]CE是核心 ...2021-5-30 23:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
剩余收益模型的推导+计算剩余收益并完成估值+剩余收益模型估值实例6 个回复 - 1507 次查看 剩余收益模型的推导+计算剩余收益并完成估值+剩余收益模型估值实例 视频详细讲解，更详细的内容，请参考下面的截图说明！视频MP4没有加密，可以直接播放的 剩余收益模型的推导+计算剩余收益并完成估值+剩余收 ...2021-10-10 06:44 - Fu-pear - 现金交易版
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2021年数据）8 个回复 - 4274 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2022-6-19 20:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2020年数据）42 个回复 - 8320 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2021-10-10 11:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司剩余收益模型RIM资本市场估值偏误计2000-2021含资产负债利润日个股回报率0 个回复 - 393 次查看 上市公司剩余收益模型RIM资本市场估值偏误计2000-2021含资产负债利润日个股回报率 数据来源：基于上市公司年报、公告整理的excel数据集 数据期间：2000-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准） 数据范 ...2023-3-13 22:39 - yusb - 现金交易版
2000-2021年资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误，剩余收益模型RIM0 个回复 - 1124 次查看 1.计算说明 上市公司市场价值对内在价值偏离程度的度量 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度，分别考察信息披露质量对市值高估和市值低估的影响。上市公司每股 ...2022-9-5 22:25 - zq1069321348 - 现金交易版
后信贷危机现实的收益模型：混合布朗模型
带有价格反馈的运动
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 2007-2009年的市场事件重新激发了人们寻找现实回报模型的热情，这些模型捕捉到了极端波动的更大可能性。在本文中，我们建立了一个市场中的中期对数收益动态模型，市场中同时有基本面和技术性交易者。这是 ...2022-3-5 22:07 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 2007-2009年的市场事件重新激发了人们寻找现实回报模型的热情，这些模型捕捉到了极端波动的更大可能性。在本文中，我们建立了一个市场中的中期对数收益动态模型，市场中同时有基本面和技术性交易者。这是 ...2022-3-5 22:07 - nandehutu2022 - Forum
资产收益模型中的非线性福克-普朗克方程
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 在金融市场资产收益分析模型的框架下，考虑扩散系数为二次空间变量、线性漂移系数和非局部非线性项的Fokker-Planck方程。对于这类Fokker-Planck方程的特殊情况，我们描述了Cauchy问题精确解的构造。在一般 ...2022-3-3 19:06 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 在金融市场资产收益分析模型的框架下，考虑扩散系数为二次空间变量、线性漂移系数和非局部非线性项的Fokker-Planck方程。对于这类Fokker-Planck方程的特殊情况，我们描述了Cauchy问题精确解的构造。在一般 ...2022-3-3 19:06 - mingdashike22 - Forum
剩余收益模型
0 个回复 - 628 次查看 请问有没有大佬熟悉剩余收益模型，有偿辅导我，前提有能力哦，加我v15626465131，非诚勿扰！2021-10-9 22:10 - 别烦你好 - Forum
0 个回复 - 628 次查看 请问有没有大佬熟悉剩余收益模型，有偿辅导我，前提有能力哦，加我v15626465131，非诚勿扰！2021-10-9 22:10 - 别烦你好 - Forum
房地产投资收益模型
38 个回复 - 6634 次查看 excel的测算模型是某大型保险集团不动产投资测算的内部模型，后一个为日常的投资测算培训。大家按需求下载2014-7-8 16:20 - iloveccx - 行业分析报告
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打分法收益模型 回归法风险模型 最简明分析实测
0 个回复 - 1457 次查看 本文的主要内容为，分别测试多因子模型中的风险模型和收益模型，并比较二者的绩效。 风险模型概述本文风险模型的自变量计算规则类似于 Fama-French 三因子模型的计算方法，模型当中的自变量为做多因子值较小公司 ...2019-3-6 17:58 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1457 次查看 本文的主要内容为，分别测试多因子模型中的风险模型和收益模型，并比较二者的绩效。 风险模型概述本文风险模型的自变量计算规则类似于 Fama-French 三因子模型的计算方法，模型当中的自变量为做多因子值较小公司 ...2019-3-6 17:58 - JoinQuant - 量化投资
期货市场的免费午餐？期限结构Carry收益模型分享
0 个回复 - 3183 次查看 我们有没有注意到：同一商品期货合约，由于交割时间不同，价格有很大差异？这种差异如果可以被利用，我们即可获得一种特殊的收益——展期收益。 展期收益定义 每个期货合约都有自己固定的生命周期，这个周 ...2019-2-1 17:58 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 3183 次查看 我们有没有注意到：同一商品期货合约，由于交割时间不同，价格有很大差异？这种差异如果可以被利用，我们即可获得一种特殊的收益——展期收益。 展期收益定义 每个期货合约都有自己固定的生命周期，这个周 ...2019-2-1 17:58 - JoinQuant - 量化投资
正常收益模型
0 个回复 - 745 次查看 用图中公式计算α和β系数时，如果选取的股票是在国外上市（百度），市场指数必须是选国外的指数做参考吗？还是说可以选上证综指和深证成指？2017-12-2 14:16 - lujiaxin - 经济统计专版
0 个回复 - 745 次查看 用图中公式计算α和β系数时，如果选取的股票是在国外上市（百度），市场指数必须是选国外的指数做参考吗？还是说可以选上证综指和深证成指？2017-12-2 14:16 - lujiaxin - 经济统计专版
股利贴现模型、自由现金流量贴现模型及剩余收益模型
1 个回复 - 7150 次查看 股利贴现模型、自由现金流量贴现模型及剩余收益模型对股票价格与价值不同解释力的比较分析 — — 来自中国证券市场的实证数据 张景奇， 孟卫东 ，陆 静 经济评论，2OO6年第6期 摘要：通过分析股利贴现模型、自 ...2009-11-26 23:45 - zhaohailei - 论文版
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【金融衍生品，固定收益模型，风险管理】 Innovations in Derivatives Markets (2016)
35 个回复 - 3313 次查看 Innovations in Derivatives Markets Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation Editors: Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst Explores r ...2016-12-14 15:41 - cmwei333 - 金融学（理论版）
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stata如何解方程 剩余收益模型
2 个回复 - 4396 次查看 各位大神好，小弟最近遇到个利用剩余收益模型解方程求股权成本的问题。 基本公式如下： 求里面的re，假定其他都是可以算出来的数据。 问题有： 1.不知道stata能不能解一元多 ...2014-6-18 22:45 - ecnawahing - Stata专版
2 个回复 - 4396 次查看 各位大神好，小弟最近遇到个利用剩余收益模型解方程求股权成本的问题。 基本公式如下： 求里面的re，假定其他都是可以算出来的数据。 问题有： 1.不知道stata能不能解一元多 ...2014-6-18 22:45 - ecnawahing - Stata专版
R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高0.2个点收益率
0 个回复 - 2270 次查看 R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高1个点收益率 工具：使用R语言3.31 系统win10 测试时间：2015年1月1号-2016年9月30号 2015年1月1号-2015年12月31号，作为训练集，建立 ...2016-10-3 13:38 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 2270 次查看 R语言：16家银行使用马科维茨方差收益模型能提高1个点收益率 工具：使用R语言3.31 系统win10 测试时间：2015年1月1号-2016年9月30号 2015年1月1号-2015年12月31号，作为训练集，建立 ...2016-10-3 13:38 - tianjixuetu - R语言论坛
【求助】matlab计算剩余收益模型，一直报错，求大神帮看！
5 个回复 - 1677 次查看 我需要计算股权融资成本，需要用到matlab，但是程序运行起来一直报错，找不到问题在哪里，求大神帮忙！需计算公式如图所示 T=122016-1-3 14:44 - 粘贴狗 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 1677 次查看 我需要计算股权融资成本，需要用到matlab，但是程序运行起来一直报错，找不到问题在哪里，求大神帮忙！需计算公式如图所示 T=122016-1-3 14:44 - 粘贴狗 - MATLAB等数学软件专版
求教，关于集聚经济微观基础劳动力共享中劳动力共享的风险分担收益模型的推导
3 个回复 - 1900 次查看 几乎所有关于区域经济的数量都有集聚经济的微观基础这部分，这一部分肯定会包括劳动力的共享，在劳动力的共享中有一个关于劳动力共享的风险分担收益的模型，在下不才，无法理解这个模型的推导，请高手指教一二~2013-11-2 14:10 - 彭城酒徒 - 区域经济学
3 个回复 - 1900 次查看 几乎所有关于区域经济的数量都有集聚经济的微观基础这部分，这一部分肯定会包括劳动力的共享，在劳动力的共享中有一个关于劳动力共享的风险分担收益的模型，在下不才，无法理解这个模型的推导，请高手指教一二~2013-11-2 14:10 - 彭城酒徒 - 区域经济学
新手求教：剩余收益模型用SPSS进行回归怎么做？
4 个回复 - 1844 次查看 设定的剩余收益模型方程是P=bv+αRI+βVt，其中P为流通股市值，bv为所有者权益，RI为剩余收益，Vt为非会计信息变量，一般的回归中因变量都有系数，但是方程中自变量bv前没有设定系数，那应该怎么进行回归呢？ ...2015-2-27 22:19 - 鱼也摆摆oО - SPSS论坛
4 个回复 - 1844 次查看 设定的剩余收益模型方程是P=bv+αRI+βVt，其中P为流通股市值，bv为所有者权益，RI为剩余收益，Vt为非会计信息变量，一般的回归中因变量都有系数，但是方程中自变量bv前没有设定系数，那应该怎么进行回归呢？ ...2015-2-27 22:19 - 鱼也摆摆oО - SPSS论坛
求助解决方法，使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下错误
1 个回复 - 1861 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 1861 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
请教：使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下红字错误
1 个回复 - 2428 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 2428 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
求剩余收益模型excel
2 个回复 - 1843 次查看 如题！ 哪位好心人手头有excel版本的剩余收益模型，分享一个吧，多收点金币也行》》》2011-3-6 22:06 - laishao - 会计与财务管理
2 个回复 - 1843 次查看 如题！ 哪位好心人手头有excel版本的剩余收益模型，分享一个吧，多收点金币也行》》》2011-3-6 22:06 - laishao - 会计与财务管理
大神帮帮忙，关于收益模型里的股票收益率问题
0 个回复 - 1157 次查看 Rit＝β0t＋β1t (EBit/Pit-1)＋β2t (UGLit/Pit-1)＋μit 其中Rit为公司i第t财务年度股票收益率，EBit表示公司i第t财年含公允价值变动前的每股收益，UGLit表示公司i第t财年公允价值变动 ...2013-12-1 10:32 - huachenyuexi - 爱问频道
0 个回复 - 1157 次查看 Rit＝β0t＋β1t (EBit/Pit-1)＋β2t (UGLit/Pit-1)＋μit 其中Rit为公司i第t财务年度股票收益率，EBit表示公司i第t财年含公允价值变动前的每股收益，UGLit表示公司i第t财年公允价值变动 ...2013-12-1 10:32 - huachenyuexi - 爱问频道
剩余收益模型与股票未来回报
1 个回复 - 1119 次查看 【作者(必填)】饶品贵;岳衡; 【文题(必填)】剩余收益模型与股票未来回报 【年份(必填)】《会计研究》2012年第9期 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&C ...2013-8-31 09:38 - savagexu - 求助成功区
1 个回复 - 1119 次查看 【作者(必填)】饶品贵;岳衡; 【文题(必填)】剩余收益模型与股票未来回报 【年份(必填)】《会计研究》2012年第9期 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&C ...2013-8-31 09:38 - savagexu - 求助成功区
连续时间资产收益模型的贝叶斯分析
2 个回复 - 1542 次查看 作者:胡素华著 出版日期:2010.06 简介:本书共六章 前言 第一章 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究现状 1.3 问题的提出与研究意义 1.4 本书结构安排与主要创新 参考文献 第二章 连续时间资产收益模型及估计方 ...2011-5-26 11:30 - 石墩儿 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1542 次查看 作者:胡素华著 出版日期:2010.06 简介:本书共六章 前言 第一章 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究现状 1.3 问题的提出与研究意义 1.4 本书结构安排与主要创新 参考文献 第二章 连续时间资产收益模型及估计方 ...2011-5-26 11:30 - 石墩儿 - 投资人（实务版）
ORACLE 盈利性分析模块 --净利息收益模型请教解惑
3 个回复 - 1660 次查看 ORACLE 盈利性分析模块 --净利息收益模型请教解惑请教区别： oracle文档提供模型： 净利息收益= 资产类（利息收入-FTP利息支出）+ 负债类（FTP利息收入-利息支出） 感觉上面的净利息收益 ， ...2010-11-15 11:45 - wyqp10 - 会计与财务管理
3 个回复 - 1660 次查看 ORACLE 盈利性分析模块 --净利息收益模型请教解惑请教区别： oracle文档提供模型： 净利息收益= 资产类（利息收入-FTP利息支出）+ 负债类（FTP利息收入-利息支出） 感觉上面的净利息收益 ， ...2010-11-15 11:45 - wyqp10 - 会计与财务管理
ORACLE 盈利性分析模块 --净利息收益模型请教解惑
0 个回复 - 1421 次查看 请教区别： oracle文档提供模型： 净利息收益= 资产类（利息收入-FTP利息支出）+ 负债类（FTP利息收入-利息支出） 感觉上面的净利息收益 ，没有包括司库的利率风险收益，即：FTP利息支出（卖出 ...2010-11-15 11:54 - wyqp10 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 1421 次查看 请教区别： oracle文档提供模型： 净利息收益= 资产类（利息收入-FTP利息支出）+ 负债类（FTP利息收入-利息支出） 感觉上面的净利息收益 ，没有包括司库的利率风险收益，即：FTP利息支出（卖出 ...2010-11-15 11:54 - wyqp10 - 经管类求职与招聘
求助：如何求剩余收益模型的IRR
4 个回复 - 5401 次查看 本人EXCEL菜鸟一个，望大家帮忙，问题是这样的：我在利用剩余收益模型（RESIDUAL INCOME MODEL）求IRR，由于这个分子分母都有要求的未知数（贴现率），所以不知道用EXCEL如何实现，因为这是我BOSS的一个论文，有点急 ...2009-3-4 20:16 - juliano - Excel
4 个回复 - 5401 次查看 本人EXCEL菜鸟一个，望大家帮忙，问题是这样的：我在利用剩余收益模型（RESIDUAL INCOME MODEL）求IRR，由于这个分子分母都有要求的未知数（贴现率），所以不知道用EXCEL如何实现，因为这是我BOSS的一个论文，有点急 ...2009-3-4 20:16 - juliano - Excel
