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求教一个利率期货期权对冲问题
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假设现在是2010年一月一号,在2010年7月一号,也就是6个月后,一个公司将有2千万英镑现金盈余,为期6个月。预期利率提高,假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个
期货期权的
对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度 ...
2010-3-17 13:33 - petitblue - 金融学(理论版)
股指期货对冲
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在股指
期货对冲中,如果需要减少组合的β值,需要持有何种头寸?如果需要增加组合的β值,需要持有何种头寸?为什么要进行股指
期货对冲?如何理解这种
对冲可以保证所获收益为无风险 利率与超过市场的额外收益之和?这 ...
2015-3-19 08:07 - ECOPENGBIN - 金融学(理论版)
商品期货对冲策略交易
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想了很多标题,觉得还是叫“商品
期货对冲策略交易"比较好,如今的商品
期货,已经成为资金的游乐场,传统的技术分析基本面分析都很难做到低风险的获利,一个投资没有策略是不行的,我跟看重策略,没有策略变成了存粹的 ...
2016-7-7 18:01 - 启裕策略对冲 - 量化投资
基于动量因子的商品期货多空对冲策略
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商品
期货多因子模型探索
Jesse et al. (2016)发现,可以用三因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有
期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品
期货的现货溢价和
期货溢价,用三因子模型作为 ...
2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
期货风险对冲方案的选择
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选取
期货,期权甚至或者是两者的组合都可以达到
对冲的目的,以下三个方案应该选择哪一个看一下案例:成都西部置业钢材风险管理方案的选择方案1、供货商锁价供货
期货市场无套保成都西部置业与成都建工约定固定的钢材 ...
2020-6-16 23:40 - captain1216 - 爱问频道
天然气期货60亿巨亏事件:对冲基金史上最大噩梦
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文|杨国营华证
期货
2006年9月中旬,总部位于美国康涅狄格州格林威治小镇的大型多策略
对冲基金“不落之花”顾问有限责任公司(Amaranth Advisors LLC. 下称“Amaranth基金”)在纽约商业交易所(NYMEX)天然气
期货合 ...
2016-3-3 09:29 - unparalleled - 能源经济学
解密期货对冲基金的投资之道
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如同海外知名
对冲基金经理索罗斯、西蒙斯、科恩等一样,国内
对冲基金对于投资思想的核心和细节迄今公开甚少,这在一定程度上源于空前的行业竞争以及每个策略必然面临的“投资规模上限”。
后者的意思是,每个投 ...
2015-4-4 08:23 - accumulation - 金融学(理论版)
关于期货合约到期前通过反向头寸对冲的问题
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把问题最简化,假设市场上有A,B两个人, 一个买入
期货(A),另一个卖出
期货(B),在
期货合约里假设A从B那里在约定时间里,例如,3个月后,买下某种物品价格10元。 从这个问题里,A家是看涨,B家是看跌,如果在合约 ...
2014-11-11 02:50 - sdsddsds - 金融学(理论版)
股指期货、套利交易与对冲交易
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股指
期货、套利交易与
对冲交易 (2010-05-26 14:13:55)转载▼
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知识就是财富交易你的认识。------------股指
期货运行1个多月了,随着第一张5月合约的交割,运行平稳,市场成熟,皆大欢喜 ...
2014-5-10 12:45 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)
对冲基金管理期货策略9月月报
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u 中国管理
期货策略
对冲基金9月业绩综述9 月份中国管理
期货(CTA)指数(CAMGFI)涨跌幅为-2.51%,较于上期 -0.18%的涨跌幅大幅下滑,同期上证指数上涨1.89%,沪深 300 指数上涨4%。中国管理
期货指数基金样本属于多空 ...
2012-11-19 12:32 - 644522097 - 金融学(理论版)
询问:股指期货对冲的有效性???
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若要研究中国股指
期货对冲投资组合(包含10个股票)的有效性,
这个投资组合持续一个月,每周会有股票交易。
若要用EXCEL的OLS的R square来验证,是如何操作?
是计算每个股票的R square,还是要计算投资组合的 ...
2011-4-17 00:15 - 关不住的猫 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求解一期货对冲题目
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¨ 在为1997年7月。某采矿公司新近发现一个小存储量的金矿。开发矿井需要6个月。然后黄金提炼可以持续一年左右。纽约商品交易所设有黄金的
期货合约交易。从1997年8月到1999年4月 ...
2008-10-13 14:26 - xinshisi - 金融学(理论版)