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Interest Rate Swaps and Their Derivatives高清版带书签
3 个回复 - 1752 次查看 Interest Rate Swaps and Their Derivatives高清版带书签 非常实用的一本书。2019-5-16 10:40 - wiillzz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Interest Rate Swaps and Other Derivatives - Corb
9 个回复 - 4507 次查看 市场利率远期（forward）、期货（Interest rate future）、欧洲美元（eurodollar future）、利率互换协议（Interest rate swap）、cap\floor 以及其他基于市场利率、汇率的金融衍生品估值与风险分析。美国金融工程研 ...2015-6-17 02:29 - ACORN_HOTEL - 金融学（理论版）
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Interest Rate Swaps and Other Derivatives
16 个回复 - 4307 次查看 Title： Interest Rate Swaps and Other Derivatives Authors： Howard Corb Year:2012 Pages:624 Language:English Size:11 Mb Extension:pdf Contents 1 An Introduction to Swaps 2 The Ri ...2014-7-19 08:54 - 一道心茶 - 经管书评
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Interest Rate Swaps and Other Derivatives
3 个回复 - 3416 次查看 (Columbia Business School Publishing) Howard Corb2014-7-8 15:23 - bukeyide111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Foreign Currency Interest Rate Swaps in Asset-Liability Management for Insurers
1 个回复 - 1130 次查看 Foreign Currency Interest Rate Swaps in Asset-Liability Management for Insurers2018-12-27 23:17 - akipanya - 金融学（理论版）
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免費 The properties of interest rate swaps
7 个回复 - 2042 次查看 The properties of interest rate swaps An investigation of the price setting of illiquid interest rates swaps and the perfect hedging portfolios. Max Lindquist 12/23/2011 Abstract The ma ...2013-12-21 23:54 - martinnyj - 金融学（理论版）
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Interest Rate Swaps and Their Derivatives [Amir Sadr] [Wiley Finance] 原書PDF
22 个回复 - 6528 次查看 網上大多是HTML轉PDF版, 這個是原書高清的PDF.2013-11-14 12:33 - viviancpy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Interest Rate Swaps and Their Derivatives
4 个回复 - 3076 次查看 Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide (Wiley Finance)by Amir Sadr Series: Wiley Finance (Book 510) Hardcover: 247 pagesPublisher: Wiley; 1 edition (Septe ...2013-9-16 12:27 - martinnyj - 金融学（理论版）
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Interest Rate Variance Swaps and the Pricing of Fixed Income Volatility
8 个回复 - 1308 次查看 BY ANTONIO MELE AND YOSHIKI OBAYASHI One of the pillars supporting the recent movement toward standardized measurement and trading of interest rate volatility is a novel theory of opti ...2017-8-24 00:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
8 个回复 - 1308 次查看 BY ANTONIO MELE AND YOSHIKI OBAYASHI One of the pillars supporting the recent movement toward standardized measurement and trading of interest rate volatility is a novel theory of opti ...2017-8-24 00:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
[Wiley Finance]利率衍生产品入门书Interest Rate Swaps and Their Derivatives
23 个回复 - 9609 次查看 Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide (Wiley Finance) 这是一本比较好的利率衍生产品的入门书,数学上不是很艰深,才200多页,内容比较新,包括了2008金融危机后的一些发展.2011-8-30 02:26 - train2k - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
23 个回复 - 9609 次查看 Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide (Wiley Finance) 这是一本比较好的利率衍生产品的入门书,数学上不是很艰深,才200多页,内容比较新,包括了2008金融危机后的一些发展.2011-8-30 02:26 - train2k - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Interest Rate Swap定价中的一个疑问
0 个回复 - 3011 次查看 在对Interest Rate Swap定价时，可以将IRS看作一个定息债券和浮息债券的组合，其中这个浮息债券锚定LIBOR，因此我们需要知道这个浮息债券的现值。 我们知道在每次付息结束时，浮动债券的现值就是其面值，推导过程大 ...2020-7-12 20:37 - seagullthy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3011 次查看 在对Interest Rate Swap定价时，可以将IRS看作一个定息债券和浮息债券的组合，其中这个浮息债券锚定LIBOR，因此我们需要知道这个浮息债券的现值。 我们知道在每次付息结束时，浮动债券的现值就是其面值，推导过程大 ...2020-7-12 20:37 - seagullthy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于Interest Rate Swap定价中的一点疑问
0 个回复 - 1250 次查看 在对Interest Rate Swap定价时，可以将IRS看作一个定息债券和浮息债券的组合，其中这个浮息债券锚定LIBOR，因此我们需要知道这个浮息债券的现值。 我们知道在每次付息结束时，浮动债券的现值就是其面值，推导过程大 ...2020-7-12 20:34 - seagullthy - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1250 次查看 在对Interest Rate Swap定价时，可以将IRS看作一个定息债券和浮息债券的组合，其中这个浮息债券锚定LIBOR，因此我们需要知道这个浮息债券的现值。 我们知道在每次付息结束时，浮动债券的现值就是其面值，推导过程大 ...2020-7-12 20:34 - seagullthy - 金融学（理论版）
【学习笔记】FRA、interest rate swaps&duration
7 个回复 - 927 次查看 FRA、interest rate swaps&duration2020-2-15 21:23 - Elaine_1399 - Forum
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Pricing and Trading Interest Rate Derivatives: A Practical Guide to Swaps
3 个回复 - 2945 次查看 J Hamish M Darbyshire http://amzn.eu/4ZEjZ0I2018-8-13 05:40 - manuchill - 文献求助专区
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谁有：Pricing and Trading Interest Rate Derivatives： a practical guide to swaps
0 个回复 - 1623 次查看 by J Hamish M Darbyshire 谢谢2019-8-10 10:33 - martingale08 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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关于单一货币利率掉期（single currency interest rate swap)
0 个回复 - 1007 次查看 有没有大神给讲讲这么做的目的是什么？ OTC交易的中银行对银行的流程是什么？2019-8-9 00:07 - ceostu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1007 次查看 有没有大神给讲讲这么做的目的是什么？ OTC交易的中银行对银行的流程是什么？2019-8-9 00:07 - ceostu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Determinants of interest rate swap spreads
2 个回复 - 630 次查看 【作者(必填)】H. P. Lang， Robert H. Litzenberger， Luchuan Andy Liu 【文题(必填)】Determinants of interest rate swap spreads 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.resear ...2018-10-4 22:35 - victorbian - 求助成功区
2 个回复 - 630 次查看 【作者(必填)】H. P. Lang， Robert H. Litzenberger， Luchuan Andy Liu 【文题(必填)】Determinants of interest rate swap spreads 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.resear ...2018-10-4 22:35 - victorbian - 求助成功区
【利率互换】in interest rate swap, how to split the cost saving?
1 个回复 - 884 次查看 老师布置的作业要求在一个利率互换里，给出对于一个6年互换的建议： 有两个选择： 1, split the savings evenly between the two parties 2.split the saving 2/3 for one party and 1/3 for the other 并不很 ...2017-10-14 22:27 - molimoliboom - 悬赏大厅
1 个回复 - 884 次查看 老师布置的作业要求在一个利率互换里，给出对于一个6年互换的建议： 有两个选择： 1, split the savings evenly between the two parties 2.split the saving 2/3 for one party and 1/3 for the other 并不很 ...2017-10-14 22:27 - molimoliboom - 悬赏大厅
Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIB
1 个回复 - 566 次查看 【作者(必填)】John C Hull and Alan D White 【文题(必填)】Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIBOR Market Model【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称( ...2017-3-19 21:37 - Bumboo - 文献求助专区
1 个回复 - 566 次查看 【作者(必填)】John C Hull and Alan D White 【文题(必填)】Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIBOR Market Model【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称( ...2017-3-19 21:37 - Bumboo - 文献求助专区
Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions
0 个回复 - 1036 次查看 【作者(必填)】Gatarek, Jabłecki and Qu 【文题(必填)】Non-parametric local volatility formula for interest rate swaptions 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.net ...2017-2-14 16:19 - Bumboo - 文献求助专区
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Forward Rate Volatilities, Swap Rate Volatilities, and Implementation of the LIB
1 个回复 - 795 次查看 【作者(必填)】 John Hull and Alan White 【文题(必填)】 FORWARD RATE VOLATILITIES, SWAP RATE VOLATILITIES,AND THE IMPLEMENTATION OF THE LIBOR MARKET MODEL 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名 ...2017-2-4 17:11 - Bumboo - 求助成功区
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Pricing and risk management of interest rate swaps论文下载
3 个回复 - 1143 次查看 如题，Pricing and risk management of interest rate swaps，2013/7,Sovan Mitra......2014-4-21 19:23 - orangealocasia - 悬赏大厅
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求Financial derivatives : futures, forwards, swaps, options, corporate securitie
0 个回复 - 1111 次查看 求Financial derivatives : futures, forwards, swaps, options, corporate securities and credit default swaps2015-3-29 11:05 - eugenechan004 - 休闲灌水
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求 Interest Rate Swaps and Other Derivatives
6 个回复 - 3613 次查看 作者： Howard Corb2013-4-18 15:33 - 未了情 - 悬赏大厅
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Derivatives_ a comprehensive resource for options, futures, interest rate swaps
6 个回复 - 2610 次查看 2014-7-10 17:35 - bukeyide111 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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[CSA discounting] Do you really know how to price an interest rate swap?
4 个回复 - 2458 次查看 The fixed income world has changed a lot these years. Attached is a very clear description about CSA discounting - something you must know if you are doing fixed income trading and modelling. It descr ...2013-11-25 09:31 - viviancpy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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郎咸平英语原版论文Determinantsofinterestrateswapspreads
4 个回复 - 1837 次查看 好东西 大家共享，呵呵 喜欢的 顶一个2009-12-15 18:15 - 风云经客 - 论文版
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求书：Valuation of interest rate swaps and swaptions
2 个回复 - 1640 次查看 RT:pdf格式 作者：Gerald W. Buetow, Frank J. Fabozzi2011-9-28 11:23 - Smalllion - 悬赏大厅
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Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under a Markov Regime-S
1 个回复 - 883 次查看 【作者(必填)】Jow-Ran Chang, Mao-Wei Hung, and Feng-Tse Tsai 【文题(必填)】Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under a Markov Regime-Switching Framework 【年份(必填)】2012 ...2013-12-6 14:37 - 迷途mitu - 求助成功区
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Interest Rate Swaps - By Morgan Stanley.pdf
4 个回复 - 3237 次查看 Swap产品内部培训，以示例计算为主，包括Exotic。当初找到的时候是为了确认一些计算细节。2010-3-6 12:12 - stqidian - 金融学（理论版）
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免费Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps
2 个回复 - 2028 次查看 易盘下载: http://www.163pan.com/files/j0q000t0t.html 文件名称: Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps.pdf 文件介绍: Author:Robert Brooks,Research Foundation of ICFA ...2010-7-13 13:40 - soundleon - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2028 次查看 易盘下载: http://www.163pan.com/files/j0q000t0t.html 文件名称: Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps.pdf 文件介绍: Author:Robert Brooks,Research Foundation of ICFA ...2010-7-13 13:40 - soundleon - 金融学（理论版）
Team-Derivatives-2.1 Interest Rate Swap
113 个回复 - 10933 次查看 2012 Team 官方主题---Derivatives & Bloomberg http://bbs.pinggu.org/thread-1313760-1-1.html Team-Derivatives-1----http://bbs.pinggu.org/thread-1318848-1-1.html Team-Derivatives-2 Swap ---http://bbs.p ...2012-3-5 11:14 - eros_zz - 真实世界经济学(含财经时事)
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书后Reading38 Swap Strategy题目
3 个回复 - 1099 次查看 Page 496 Practice Problem 38第三题 题目：Issue a 5M floating note paying 2.5 * LIBOR, and use the proceeds to purchase 7% coupon fixed bond. 答案：第二步buy bonds with a face value = 2.5 * 5,000,000 ...2013-5-12 04:50 - tianjinxtl - CFA Level 3 学习群组
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[求助]swap rate 和LIBOR zero rate的关系
9 个回复 - 21609 次查看 请问swap rate和LIBOR zero rate之间有什么关系？能够只用swap rate就 计算出LIBOR zero rate吗？ 多谢！2007-3-26 23:24 - shirleylive - 金融学（理论版）
9 个回复 - 21609 次查看 请问swap rate和LIBOR zero rate之间有什么关系？能够只用swap rate就 计算出LIBOR zero rate吗？ 多谢！2007-3-26 23:24 - shirleylive - 金融学（理论版）
问一个swap rate的问题
40 个回复 - 14527 次查看 Reuters: USDAM3L7Y 或者 USDSB3L7Y，这么个swap。 或者bloomberg: USSA7 或者 USSW7。 谁帮忙告诉我具体的产品cash map怎么样的。就是换几次，每次拿什么和什么换。 谢谢。2007-9-18 22:12 - stevensym - 金融学（理论版）
40 个回复 - 14527 次查看 Reuters: USDAM3L7Y 或者 USDSB3L7Y，这么个swap。 或者bloomberg: USSA7 或者 USSW7。 谁帮忙告诉我具体的产品cash map怎么样的。就是换几次，每次拿什么和什么换。 谢谢。2007-9-18 22:12 - stevensym - 金融学（理论版）
[下载]2009 CFA L3 reading 44: Risk Management Applications of Swap Strategies
3 个回复 - 2715 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-30 13:48:21编辑过]2007-8-19 19:30 - cyhk - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 2715 次查看 [此贴子已经被作者于2008-8-30 13:48:21编辑过]2007-8-19 19:30 - cyhk - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教: 如果从政策利率(policy rate)估算合理的掉期利率(swap rate)
5 个回复 - 3684 次查看 比如, 我已经预测了未来两年的Fed Fund Target Rate, 如何估算出2年的6M LIBOR swap rate? 有什么标准的模型和方法吗?请各位高人指点.2011-3-4 09:09 - ukyo - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3684 次查看 比如, 我已经预测了未来两年的Fed Fund Target Rate, 如何估算出2年的6M LIBOR swap rate? 有什么标准的模型和方法吗?请各位高人指点.2011-3-4 09:09 - ukyo - 金融学（理论版）
问一个forward swap rate的问题
2 个回复 - 3616 次查看 请问2-year forward swap rate on the fixed leg of a 4-year swap是指从2期到4期，还是1-3，还是0-2？谢谢2010-5-8 10:15 - zzy0600 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3616 次查看 请问2-year forward swap rate on the fixed leg of a 4-year swap是指从2期到4期，还是1-3，还是0-2？谢谢2010-5-8 10:15 - zzy0600 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Liquidity Premia in the Credit Default Swap and Corporate Bond Markets
0 个回复 - 1495 次查看 Liquidity Premia in the Credit Default Swap and Corporate Bond Markets2009-12-19 21:46 - fushengbin - 论文版
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[转帖]Impact of Interest Rate Swaps on Corporate Capital Structure
0 个回复 - 2046 次查看 2009-2-15 22:40 - kaisashufe - 金融学（理论版）
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