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上市公司对外担保违规担保/关联担保数据大全2003-2021年1 个回复 - 1835 次查看 对外担保/违规担保/关联担保 【变量说明】 【数据说明】 原始数据来源于Wind数据库数据区间2003-2021年 【购买数据】2022-7-21 22:00 - Whatsappp - 现金交易版
常用经管类论文数据汇总2022年版 本科硕士博士必备……不断更新中6 个回复 - 1352 次查看 常用经管类论文数据汇总2022年版 本科硕士博士必备……不断更新中2022-7-21 21:48 - lenosky - 现金交易版
2003-2021年海外业务收入/海外销售收入（stata计算）0 个回复 - 862 次查看 数据说明：样本选择：全部A股2003-2021年数据（“海外业务收入”在数据库中的初始数据是从2003年开始，所以数据起点选择为2003年）做了如下的处理：剔除有缺失值的公司样本压缩包附有最终数据（dta和xlsx两种格式） ...2022-7-21 17:49 - zq1069321348 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18661 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13377 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 19015 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1423 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3878 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30825 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28425 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算3 个回复 - 1346 次查看 基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度 主要参考教材： 1.王周伟 风险管理 机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 500 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
【重磅推荐】上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码（附2008-2020年数据）29 个回复 - 7993 次查看 =并购绩效CAR和BHAR= 并购样本处理 按以下标准进行筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业； [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响； ...2022-3-12 22:37 - 十七里香 - 现金交易版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2817 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
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VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10209 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 10209 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
初学者，求教！！看不懂stata pcorr计算偏相关系数的结果
6 个回复 - 17135 次查看 各位大神，占用您们一点时间。我是初学者，用了stata的pcorr计算偏相关系数，结果如下，但是自己看不懂结果的意思，请大家帮我分析分析，谢谢您！ . pcorr A1 Sex Age Edu Sta (obs=398) Partial and semiparti ...2015-4-6 14:49 - 新的辉煌2012 - Stata专版
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proc multtest用PFDR计算q value，输出的p值和原始p值一样是怎么回事？
1 个回复 - 997 次查看 在SAS里用两种方法做FDR校正 但PFDR出来的结果跟原始的p值一样，不明白是什么问题（但有些数据集又可以输出校正后的p值），请问有没有大神知道。 另外一个问题：SAS里计算q value的code（也就是PFDR）和R的qvalue ...2021-4-19 15:42 - 海金沙127 - 数据求助
1 个回复 - 997 次查看 在SAS里用两种方法做FDR校正 但PFDR出来的结果跟原始的p值一样，不明白是什么问题（但有些数据集又可以输出校正后的p值），请问有没有大神知道。 另外一个问题：SAS里计算q value的code（也就是PFDR）和R的qvalue ...2021-4-19 15:42 - 海金沙127 - 数据求助
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1035 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1522 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解0 个回复 - 2513 次查看 VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解 Agenda: 基于VaR的投资组合风险分析 。投资组合的VaR 。VaR工具 。举例 。适用于一般分布的VaR工具 。从VaR到风险管理2020-5-31 13:07 - Mujahida - 现金交易版
Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码1 个回复 - 892 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 781 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
GWR计算SAM，打开SHP文件就卡死了
3 个回复 - 3236 次查看 下载了SAM v4.0.用来计算GWR的 但是问题一选择要打开的SHP文件就会一直显示Busy，重装还是这样。求高手解答~~2014-8-31 13:54 - xuhengzhou - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3236 次查看 下载了SAM v4.0.用来计算GWR的 但是问题一选择要打开的SHP文件就会一直显示Busy，重装还是这样。求高手解答~~2014-8-31 13:54 - xuhengzhou - MATLAB等数学软件专版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 555 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
GEV分布的极大似然估计(MLE)以及VaR计算（极值法）1 个回复 - 1039 次查看 以比特币2017-12-18至2021-01-06的日对数收益率为例，使用极大似然估计求出档子样本区间长度为1个月（K=21）时，ξ，μ和σ的估计值，并求出当上尾概率为τ=0.05时多头头寸持有期为1天的VaR 1.数据下载 ...2021-6-28 10:41 - 201518050108 - 现金交易版
求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1400 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
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内容效度、结构效度、收敛效度、区分效度、聚合效度&AVE、CR计算软件
9 个回复 - 58386 次查看 关于论文中的信度分析 信度（Reliability）即可靠性，是指使用相同指标或测量工具重复测量相同事物时，得到相同结果的一致性程度。一个好的测量工具，对同一事物反复多次测量，其结果应该始终保持不变才可信。 ...2020-4-9 00:27 - threelifeye - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3633 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2951 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2951 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
年化IRR计算
2 个回复 - 716 次查看 得出每一期的IRR后进行年化复利计算得出年化IRR。但是很多人和金融公司放贷都是直接按单利乘以周期/年 计算，这样显得利率低点。但是我通过XIRR的对比和分别对月IRR，季度IRR进行年化。发现复利的计算方式才能保证准 ...2021-12-10 14:56 - cmljk - 会计与财务管理
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求助如何用R计算样本人口中年龄别性别的腰围的百分位数？
12 个回复 - 1190 次查看 如题，请各位大侠帮我一下，我想求样本人口中的年龄别性别的腰围或血压在所属组别中的百分位数并形成一个新的变量，想呈现的效果应该是：比如数据中年龄（6-11岁），性别（男和女），理论上可以组成12个组别，想求6岁 ...2021-12-9 14:46 - 2286116865 - R语言论坛
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求教大佬！DEA模型为什么不直接使用malmquist-luenberger计算生态效率值？
1 个回复 - 695 次查看 求教各位大佬！如题，本人在阅读关于“生态效率”或“环境效率”的文献时发现，有关ML/GML指数模型的文章，通常先使用超效率SBM模型或三阶段DEA计算生态效率，再使用ML指数或GML指数动态变动的内部因素。 想问： 1 ...2021-12-4 22:36 - lx19980901 - 爱问频道
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covar计算问题
1 个回复 - 721 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
1 个回复 - 721 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
如何用R计算程序运行时间？
14 个回复 - 43344 次查看 我想知道density(s)这句的执行时间，用system.time(density(s))好像不行。。请教大家了！2010-4-10 04:27 - snowave926 - R语言论坛
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用R计算相关矩阵
3 个回复 - 5453 次查看 求各位大神指导一下如何计算相关矩阵，大概的数据格式如下希望的格式是LNEXP LNAGE LNPW LNINC LNMS LNBD LNQUL LNEXP 1.00 0.73 0.54 0.81 0.52 0.55 0.49 LNAGE 0.73 1.00 ...2021-5-22 15:41 - RAIN是LY - SAS专版
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VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
2 个回复 - 1338 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1338 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
某债券Var计算
1 个回复 - 2028 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
1 个回复 - 2028 次查看 l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下： 市场价格（全价） 99.68 收益率 6.509% 修正久期 12.719 收益率波动率（年波动率） 12% 在置信区间为95%，该头 ...2016-6-13 11:13 - iuntouch - Forum
用frontier计算两国贸易影响因素及潜力
0 个回复 - 766 次查看 为什么计算的是两国贸易，面板数据却需要这么多别的国家的数据？我看其他论文都加入了20个别的国家左右。以及随机前沿引力模型与贸易非效率模型的数据（国家数）是一样的吗？2021-5-10 13:05 - 徐佳月 - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 766 次查看 为什么计算的是两国贸易，面板数据却需要这么多别的国家的数据？我看其他论文都加入了20个别的国家左右。以及随机前沿引力模型与贸易非效率模型的数据（国家数）是一样的吗？2021-5-10 13:05 - 徐佳月 - 世界经济与国际贸易
用Matlab进行空间计量模型SDM,SAR计算时的程序包
192 个回复 - 71387 次查看 最近写论文用到空间杜宾模型SDM，由于jplv7包中的原有的SDM模型只能分析截面数据，而做面板数据需要jplv7的panel里面给出的SAR模型再自己改编，难度很高。附件是已经直接可以做面板的SDM代码，当然，也可以做SAR,SER ...2013-10-1 21:00 - hefengmocha - MATLAB等数学软件专版
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R语言实现VaR计算
1 个回复 - 5256 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
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求教GARCH-VaR计算
1 个回复 - 1341 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
1 个回复 - 1341 次查看 已经通过GARCH(1,1)得到均值方程与条件均值方程，但是不知道VaR公式中的σ怎么求，求教EVIEWS中的操作！！！2020-11-21 09:06 - wahenry123 - 新手入门区
求教各路大神，关于R计算五年生存率的问题
0 个回复 - 1983 次查看 求教如何用R计算五年生存率，km曲线看图只能大概看出是多少2020-10-21 20:19 - pipime - R语言论坛
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时变COPULA下的VaR计算
0 个回复 - 696 次查看 想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道
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Python实现基金评价指标stutzer计算
1 个回复 - 2982 次查看 请问怎么用Python实现基金评价指标stutzer指标的计算，顺便讲解下原理，主要是里面有个风险厌恶θ，不知道是怎么计算，计算原理，逻辑都不太清楚，如果有哪位大神看见，麻烦解答一下，谢谢。2019-1-17 11:22 - tanlongfei - 爱问频道
1 个回复 - 2982 次查看 请问怎么用Python实现基金评价指标stutzer指标的计算，顺便讲解下原理，主要是里面有个风险厌恶θ，不知道是怎么计算，计算原理，逻辑都不太清楚，如果有哪位大神看见，麻烦解答一下，谢谢。2019-1-17 11:22 - tanlongfei - 爱问频道
基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算3 个回复 - 1027 次查看 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算2020-3-15 12:53 - GaussAnalytica - 现金交易版
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
20 个回复 - 12973 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
20 个回复 - 12973 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
基于BMM模型下的VaR计算
0 个回复 - 460 次查看 为什么持有为L天的VaR与持有期为1天的VaR的关系如下：VaR_(1-τ) (L)=L^ξ VaR_(1-τ)2020-6-6 15:38 - Tong-kuku-De - 爱问频道
0 个回复 - 460 次查看 为什么持有为L天的VaR与持有期为1天的VaR的关系如下：VaR_(1-τ) (L)=L^ξ VaR_(1-τ)2020-6-6 15:38 - Tong-kuku-De - 爱问频道
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1438 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
3 个回复 - 1438 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
frontier计算随机前沿生产函数及结果分析
4 个回复 - 5176 次查看 由于数学不好，用frontier4.1的计算结果很多不太明白，请大侠们能给赐教，谢谢了！ 1、多个周期的SFA是每个周期都有一个前沿面还是所有周期都只有一个前沿面。这样问主要是因为我计算出来多个评价单元的多个周期变化 ...2015-10-30 22:34 - shengyanwen - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5176 次查看 由于数学不好，用frontier4.1的计算结果很多不太明白，请大侠们能给赐教，谢谢了！ 1、多个周期的SFA是每个周期都有一个前沿面还是所有周期都只有一个前沿面。这样问主要是因为我计算出来多个评价单元的多个周期变化 ...2015-10-30 22:34 - shengyanwen - 计量经济学与统计软件
请问如何用R计算两条密度曲线的交点？
8 个回复 - 6996 次查看 我对两组数据用核密度估计做了曲线，现在想算出两条线重叠部分的积分面积。 是不是算出两条线的交点X0就能算出他们重叠部分的积分面积了。如何算出他们的交点呢，求指导，谢谢了。 这是我做的图2014-2-15 15:57 - 幸福-ing - R语言论坛
8 个回复 - 6996 次查看 我对两组数据用核密度估计做了曲线，现在想算出两条线重叠部分的积分面积。 是不是算出两条线的交点X0就能算出他们重叠部分的积分面积了。如何算出他们的交点呢，求指导，谢谢了。 这是我做的图2014-2-15 15:57 - 幸福-ing - R语言论坛
求助，债券的Var计算
0 个回复 - 720 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
0 个回复 - 720 次查看 一位风险分析师想要估算一个包含两支债券的投资组合的信用风险在险价值（Credit VaR）。此在险价值的定义是一个月的时段内有99.5%的置信水平上最大可能的未预计损失量。假设两支债券在一个月后的价值估值各自为五十万 ...2020-3-23 21:36 - aijin4370 - 爱问频道
G*power计算样本量
1 个回复 - 1604 次查看 请教各位大神，我的论文实验设计是2x2的组间实验，自变量为两个二分类别变量，在检验时用的是一般线性回归。 现在要用G*power计算样本量，应该选择哪个模式呢？2019-8-6 01:07 - 表泽亿呼 - 爱问频道
1 个回复 - 1604 次查看 请教各位大神，我的论文实验设计是2x2的组间实验，自变量为两个二分类别变量，在检验时用的是一般线性回归。 现在要用G*power计算样本量，应该选择哪个模式呢？2019-8-6 01:07 - 表泽亿呼 - 爱问频道
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法1 个回复 - 1570 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap2 个回复 - 3744 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、 计算所选取资产的历史收益率 2、 将数据从小到大排列 3、 寻找特定分位数所对应的的收益率 4、 例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、 将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法8 个回复 - 2816 次查看 蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7916 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4545 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
VAR与CVaR计算方法_Matlab实现_Code和说明文档
18 个回复 - 13487 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
18 个回复 - 13487 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
【求助】如何用R计算copula函数欧氏距离
0 个回复 - 1366 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，特来向各位大神求教。论文中想以欧式距离作为选取copula函数的标准，求助如何用R语言计算copula函数欧式距离，有什么包可以直接计算吗？2020-3-1 01:22 - Annlaya - R语言论坛
0 个回复 - 1366 次查看 求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，特来向各位大神求教。论文中想以欧式距离作为选取copula函数的标准，求助如何用R语言计算copula函数欧式距离，有什么包可以直接计算吗？2020-3-1 01:22 - Annlaya - R语言论坛
COX回归样本量或事后POWER计算方法及可能存在的局限
1 个回复 - 5258 次查看 目前常用的样本量计算软件PASS虽然能够计算COX回归的样本量，但是从下图截图中可以看到其中一个重要参数 R-Squared of X1 with Other X’s是比较难以获得的。 查询帮助，关于该参数的定义为： This is the R-S ...2016-3-17 20:04 - moonstone - R语言论坛
1 个回复 - 5258 次查看 目前常用的样本量计算软件PASS虽然能够计算COX回归的样本量，但是从下图截图中可以看到其中一个重要参数 R-Squared of X1 with Other X’s是比较难以获得的。 查询帮助，关于该参数的定义为： This is the R-S ...2016-3-17 20:04 - moonstone - R语言论坛
BHAR计算中分组的疑问
3 个回复 - 3351 次查看 看到文献里面说，根据公司在t 年的规模, 从小到大排序, 均分成5 组,；其次, 再根据公司的权益账面—市值比( 每股权益/年末收盘价) , 同样从小到大排序, 均分成5 组。这个平均分组具体是怎么分的，就是直接总数除以5么 ...2013-7-8 11:33 - 我在这儿 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3351 次查看 看到文献里面说，根据公司在t 年的规模, 从小到大排序, 均分成5 组,；其次, 再根据公司的权益账面—市值比( 每股权益/年末收盘价) , 同样从小到大排序, 均分成5 组。这个平均分组具体是怎么分的，就是直接总数除以5么 ...2013-7-8 11:33 - 我在这儿 - 计量经济学与统计软件
pcorr计算偏相关系数时显著水平如何获得
8 个回复 - 10309 次查看 corr pwcorr命令都可以报告显著性水平结果， 请问pcorr计算偏相关系数时显著水平如何获得 如何看变量间的相关是否显著呢2013-11-21 11:44 - lijian1981112 - Stata专版
8 个回复 - 10309 次查看 corr pwcorr命令都可以报告显著性水平结果， 请问pcorr计算偏相关系数时显著水平如何获得 如何看变量间的相关是否显著呢2013-11-21 11:44 - lijian1981112 - Stata专版
【附dataex】求问stata短期绩效CAR计算的循环命令出错了怎么办？
0 个回复 - 1269 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
0 个回复 - 1269 次查看 已知 DATA2.dta文件包含的数据是 并购宣告日期date 证券代码stkcd 每个数据的编号caseID sumTRD_Dalyr1m.dta文件包含的数据是 证券代码stkcd 并购交易日期trddt 日个股收益率dretwd 市场类型markettype 日市场回报 ...2019-8-30 17:08 - 会计涛涛 - Stata专版
如何把R计算得到的数据直接导出到Excel中？
32 个回复 - 118188 次查看 如何把R计算得到的数据直接导出到Excel中？谢谢！2011-5-12 12:45 - statchao - R语言论坛
32 个回复 - 118188 次查看 如何把R计算得到的数据直接导出到Excel中？谢谢！2011-5-12 12:45 - statchao - R语言论坛
一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法
1 个回复 - 339 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xtgcllffyy2006030 ...2019-4-11 10:40 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 339 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xtgcllffyy2006030 ...2019-4-11 10:40 - internet.hzx - 求助成功区
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3274 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1503 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
如何用r计算收益率呢
0 个回复 - 2042 次查看 如题，已经下载好了每月收盘价格，如何才能用r计算出对数收益率呢，有没有编程的例子呢2019-3-11 03:53 - suyangjin9 - 爱问频道
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R计算两个树种同时出现的样方数
1 个回复 - 1280 次查看 如图，比如说计算栲与油茶同时出现在一个样方中，这样的样方一共有多少个，怎么用R来编程呢2019-2-28 20:52 - 小黑米呀 - R语言论坛
1 个回复 - 1280 次查看 如图，比如说计算栲与油茶同时出现在一个样方中，这样的样方一共有多少个，怎么用R来编程呢2019-2-28 20:52 - 小黑米呀 - R语言论坛
如何用R计算OR和CI95%以及AOR
2 个回复 - 8310 次查看 有没有大神指导一下，做intention和 Age 的OR以及CI95%，用R语言的方式该怎么做？ 网上也找了些资料，看了一些帖子，但是总是做不出来，有大神能帮帮忙，提供一些思路么？比如用哪个包，哪个函数，数据处理成什 ...2018-9-13 17:59 - spacechaos - R语言论坛
2 个回复 - 8310 次查看 有没有大神指导一下，做intention和 Age 的OR以及CI95%，用R语言的方式该怎么做？ 网上也找了些资料，看了一些帖子，但是总是做不出来，有大神能帮帮忙，提供一些思路么？比如用哪个包，哪个函数，数据处理成什 ...2018-9-13 17:59 - spacechaos - R语言论坛
用R计算相关矩阵
2 个回复 - 2265 次查看 各位大神，帮忙指导一下如何计算相关矩阵，大概的数据格式如下 代码，日期，回报，名称 000300,20101001,0.23，A 000300,20101002,0.15，A 000300,20101003,0.03，A 000300,20101004,0.40， ...2018-11-16 11:18 - ansonzhou2001 - SAS专版
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关于事件研究法中CAR计算的一点问题
4 个回复 - 4945 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
4 个回复 - 4945 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
怎么用R计算空间面板中各个年份的morani指数？
1 个回复 - 1176 次查看 请问，怎么用R计算空间面板中各个年份的morani指数？2018-10-24 22:54 - 遗忘之名 - R语言论坛
1 个回复 - 1176 次查看 请问，怎么用R计算空间面板中各个年份的morani指数？2018-10-24 22:54 - 遗忘之名 - R语言论坛
如何用R计算空间面板中各个截面的morani指数
2 个回复 - 1479 次查看 请问如何用R计算空间面板的中各个截面即每年的morani指数？最近在做县域经济的空间面板，需要计算每一年的morani指数。数据如图，2000-2016年，只需要pgdp（人均gdp）这个指标。2018-10-25 15:55 - 遗忘之名 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1479 次查看 请问如何用R计算空间面板的中各个截面即每年的morani指数？最近在做县域经济的空间面板，需要计算每一年的morani指数。数据如图，2000-2016年，只需要pgdp（人均gdp）这个指标。2018-10-25 15:55 - 遗忘之名 - 悬赏大厅
GWR计算软件SAM的英文使用说明_sam指导说明
15 个回复 - 7034 次查看 最近在做GWR地理加权回归，找了些资料，关于SAM软件的，发现使用说明都收费，现在提供免费的，希望帮到有用的人2012-5-27 20:50 - lhy33393 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 7034 次查看 最近在做GWR地理加权回归，找了些资料，关于SAM软件的，发现使用说明都收费，现在提供免费的，希望帮到有用的人2012-5-27 20:50 - lhy33393 - MATLAB等数学软件专版
