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基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 729 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
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基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
3 个回复 - 574 次查看 【作者(必填)】吴娟 郑雪峰 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
3 个回复 - 574 次查看 【作者(必填)】吴娟 郑雪峰 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究
3 个回复 - 912 次查看 华仁海 陈. 我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究[J]. 金融研究，2004(02)：2012-11-25 23:33 - ddinghzau - 求助成功区
3 个回复 - 912 次查看 华仁海 陈. 我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究[J]. 金融研究，2004(02)：2012-11-25 23:33 - ddinghzau - 求助成功区
基于非平稳的长记忆性检验理论及实证分析
1 个回复 - 1893 次查看 李锐8，向书坚b (中南财经政法大学乱信息学院；b．研究生部，湖北武汉430073) 摘 要：文章通过严格的理论证明发现．传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。 Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性。但并 ...2009-11-20 08:47 - liuguanglu2009 - 论文版
1 个回复 - 1893 次查看 李锐8，向书坚b (中南财经政法大学乱信息学院；b．研究生部，湖北武汉430073) 摘 要：文章通过严格的理论证明发现．传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。 Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性。但并 ...2009-11-20 08:47 - liuguanglu2009 - 论文版
一个具有长记忆性的Black-Scholes模型
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
间相关性、传染性和长记忆性的小波分析
全球股票市场
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文试图从时间-频率的角度来研究全球股票市场的结构和特征。基于这一框架的分析可以从不同的维度捕捉信息，而不是传统的时域分析，在时域分析中，金融市场的多尺度结构被清晰地提取出来。在金融时间序列 ...2022-3-10 08:42 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文试图从时间-频率的角度来研究全球股票市场的结构和特征。基于这一框架的分析可以从不同的维度捕捉信息，而不是传统的时域分析，在时域分析中，金融市场的多尺度结构被清晰地提取出来。在金融时间序列 ...2022-3-10 08:42 - 大多数88 - Forum
从修正的Mike-Farmer模型看股票波动的长记忆性
模型
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
长记忆性检验
4 个回复 - 3166 次查看 金融时间序列，普遍具有长记忆性，请问如何用哪个软件进行检验呢，如何检验？请赐教，感激不尽。2011-8-1 12:58 - 517425240 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3166 次查看 金融时间序列，普遍具有长记忆性，请问如何用哪个软件进行检验呢，如何检验？请赐教，感激不尽。2011-8-1 12:58 - 517425240 - 计量经济学与统计软件
长记忆性 GPH检验 OXmetrics eviews
1 个回复 - 1213 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1213 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
【求助】谁会时间序列的长记忆性检验？
5 个回复 - 4157 次查看 【求助】谁会时间序列的长记忆性检验？用eviews或者matlab怎么操作？2012-2-14 15:17 - hanjiaxixi - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4157 次查看 【求助】谁会时间序列的长记忆性检验？用eviews或者matlab怎么操作？2012-2-14 15:17 - hanjiaxixi - 计量经济学与统计软件
[求助]得到修正R/S统计量后如何判断长记忆性
1 个回复 - 2987 次查看 冒昧请教各位一下, 获得修正R/S统计量之后怎样判断序列的长记忆性? 1.在一片论文里看到, 只要计算V=Q/sqrt(n), 然后 "在5%水平下的显著性, 可通过观察V统计量值是否位于区间(0.809, 1.862)之内确定." 2.在Lo1991 ...2013-4-20 18:03 - fenglx46801028 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2987 次查看 冒昧请教各位一下, 获得修正R/S统计量之后怎样判断序列的长记忆性? 1.在一片论文里看到, 只要计算V=Q/sqrt(n), 然后 "在5%水平下的显著性, 可通过观察V统计量值是否位于区间(0.809, 1.862)之内确定." 2.在Lo1991 ...2013-4-20 18:03 - fenglx46801028 - 计量经济学与统计软件
ARFIMA模型数据处理中如何滤除短记忆因素，突出长记忆性？
0 个回复 - 818 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
0 个回复 - 818 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
怎样在eviews中检验长记忆性呀？
4 个回复 - 3272 次查看 怎样在eviews中检验长记忆性呀？R/S检验中H值怎么获得？谢谢2011-4-23 14:08 - yj1371 - EViews专版
4 个回复 - 3272 次查看 怎样在eviews中检验长记忆性呀？R/S检验中H值怎么获得？谢谢2011-4-23 14:08 - yj1371 - EViews专版
长记忆性和分形协整
1 个回复 - 1801 次查看 求助大神，时间序列的长记忆性和分形协整之间有什么关系吗？为什么我看到一篇论文里先证明了一个序列的长记忆性，然后再说明了分形协整？2014-5-2 16:31 - chenxiaoduo1994 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1801 次查看 求助大神，时间序列的长记忆性和分形协整之间有什么关系吗？为什么我看到一篇论文里先证明了一个序列的长记忆性，然后再说明了分形协整？2014-5-2 16:31 - chenxiaoduo1994 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于自相关性，长记忆性的问题
1 个回复 - 1084 次查看 新手，刚刚接触计量的东西，可能问的问题有点弱智。 前段时间看自相关性检验方法有LM检验，SPSS检验等 最近看长记忆性检验方法中也有LM检验，SPSS检验 所以想问下，自相关检验和长记忆检验是怎样的关系？？ ...2012-12-11 11:57 - 卡拉巫 - 爱问频道
1 个回复 - 1084 次查看 新手，刚刚接触计量的东西，可能问的问题有点弱智。 前段时间看自相关性检验方法有LM检验，SPSS检验等 最近看长记忆性检验方法中也有LM检验，SPSS检验 所以想问下，自相关检验和长记忆检验是怎样的关系？？ ...2012-12-11 11:57 - 卡拉巫 - 爱问频道
长记忆性，求助！！！
1 个回复 - 1453 次查看 正在写长记忆性的论文，用了ox软件对金融序列进行了FIGARCH建模，想问下，模型中参数d的大小有没有决定记忆性的大小？如果有是怎么样的？如果没有如何判断记忆性的大小呢？感谢啊2012-3-11 22:23 - b00111309 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1453 次查看 正在写长记忆性的论文，用了ox软件对金融序列进行了FIGARCH建模，想问下，模型中参数d的大小有没有决定记忆性的大小？如果有是怎么样的？如果没有如何判断记忆性的大小呢？感谢啊2012-3-11 22:23 - b00111309 - 计量经济学与统计软件
请教，如何在Splus中实现长记忆性建模
1 个回复 - 1430 次查看 同标题 PS，没有安装最新的模块，是否还可以进行长记忆建模？ 谢谢各位高手！2010-3-13 10:04 - lvchunyufish - R语言论坛
1 个回复 - 1430 次查看 同标题 PS，没有安装最新的模块，是否还可以进行长记忆建模？ 谢谢各位高手！2010-3-13 10:04 - lvchunyufish - R语言论坛
