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请问：那位大侠有讲Grach模型的书？谢谢了
4 个回复 - 1652 次查看 请问：那位大侠有讲Grach模型的材料？谢谢了2009-9-4 13:23 - 2006o325 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1652 次查看 请问：那位大侠有讲Grach模型的材料？谢谢了2009-9-4 13:23 - 2006o325 - 计量经济学与统计软件
就是DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
1 个回复 - 493 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
1 个回复 - 493 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
0 个回复 - 306 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
0 个回复 - 306 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
GRACH模型，EGRACH模型的前提条件
1 个回复 - 1279 次查看 如果对对数化的序列做协整检验，残差ADF检验P为0.99，表明无协整关系，那是不是EGRACH模型就不能做了？2017-4-24 10:00 - 940576793 - EViews专版
1 个回复 - 1279 次查看 如果对对数化的序列做协整检验，残差ADF检验P为0.99，表明无协整关系，那是不是EGRACH模型就不能做了？2017-4-24 10:00 - 940576793 - EViews专版
R语言如何建立AR-GRACH模型
1 个回复 - 2146 次查看 我想建立如下的GARCH模型，请问我的程序对吗？为什么对他们计算信息溢出统计量的时候总是显示没有信息溢出？ 如果一个统计量服从卡方分布，请问如何计算他的p值2016-4-27 23:53 - swingser - R语言论坛
1 个回复 - 2146 次查看 我想建立如下的GARCH模型，请问我的程序对吗？为什么对他们计算信息溢出统计量的时候总是显示没有信息溢出？ 如果一个统计量服从卡方分布，请问如何计算他的p值2016-4-27 23:53 - swingser - R语言论坛
DCC-GRACH模型的R
7 个回复 - 3045 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
7 个回复 - 3045 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
关于GRACH模型
8 个回复 - 5134 次查看 大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！2012-4-22 18:18 - yeqian0624 - EViews专版
8 个回复 - 5134 次查看 大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！2012-4-22 18:18 - yeqian0624 - EViews专版
有关GRACH模型
1 个回复 - 3444 次查看 求助高手指点： 关于求汇率波动率，首先我做了汇率的一阶自回归，然后检验其是否存在异方差，用的是ARCH LM检验，之后用GRACH（1，1）模型，再用ARCH LM检验是否消除了异方差 问题是：1 怎样判断检验结果是否村子异 ...2010-7-9 14:37 - liyuan0046 - EViews专版
1 个回复 - 3444 次查看 求助高手指点： 关于求汇率波动率，首先我做了汇率的一阶自回归，然后检验其是否存在异方差，用的是ARCH LM检验，之后用GRACH（1，1）模型，再用ARCH LM检验是否消除了异方差 问题是：1 怎样判断检验结果是否村子异 ...2010-7-9 14:37 - liyuan0046 - EViews专版
关于GRACH模型
5 个回复 - 4187 次查看 AR（1）-GRACH（1，1）模型求var(y t+2| )其中Ω t是Information set急，谢谢！！！！！2008-10-18 10:00 - tsyellow - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4187 次查看 AR（1）-GRACH（1，1）模型求var(y t+2| )其中Ω t是Information set急，谢谢！！！！！2008-10-18 10:00 - tsyellow - 计量经济学与统计软件
