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Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis
1 个回复 - 2419 次查看 汉密尔顿的时间序列分析英文版PDF 也有汉密尔顿的时间序列分析中文版，但是上传不了2017-1-11 15:45 - chankamwen - 数据交流中心
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[下载]Time Series Analysis by Hamilton, 1994 PDF 非扫描
31 个回复 - 17260 次查看 鉴于很难找到，pdf 非扫描的这本书。文件是我自己用DjVu的格式转成PDF的，方便不能读DjVu的同学下载。 注意：附件为扫描版2009-2-4 11:23 - powerstate - 计量经济学与统计软件
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[下载]Time Series Analysis by Hamilton, edition 1994.
9 个回复 - 5628 次查看 Time Series Analysis by Hamilton, edition 1994.(英文版)时间序列分析的经典教材，就不详细介绍了。本帖发布的资源为一个rar压缩包（大小为5.40M），解压出来是一个djvu文件（大小为5.42M）。注：DjVu是美国Lizard ...2008-11-22 11:42 - kathy247 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5628 次查看 Time Series Analysis by Hamilton, edition 1994.(英文版)时间序列分析的经典教材，就不详细介绍了。本帖发布的资源为一个rar压缩包（大小为5.40M），解压出来是一个djvu文件（大小为5.42M）。注：DjVu是美国Lizard ...2008-11-22 11:42 - kathy247 - 计量经济学与统计软件
时间序列分析 time series analysis 哈密尔顿 hamilton 1994
7 个回复 - 6928 次查看 时间序列分析 time series analysis 哈密尔顿 hamilton 1994.djvu2008-1-12 20:30 - goldbuffalo - 计量经济学与统计软件
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Hamilton 1989和1994的论文(结合起来就完整说明了SWARCH)
0 个回复 - 3485 次查看 1989年的论文介绍了Markov-Regime模型，而1994年的论文将Markov-regime与最基本的ARCH模型结合起来。不过ARCH模型有些缺陷，如果要想要对ARCH有了结，还要阅读其他一些论文。如果你对ARCH模型很熟的话，那还可以做很 ...2011-8-2 18:00 - lvxin2311 - Gauss专版
0 个回复 - 3485 次查看 1989年的论文介绍了Markov-Regime模型，而1994年的论文将Markov-regime与最基本的ARCH模型结合起来。不过ARCH模型有些缺陷，如果要想要对ARCH有了结，还要阅读其他一些论文。如果你对ARCH模型很熟的话，那还可以做很 ...2011-8-2 18:00 - lvxin2311 - Gauss专版
求助Hamilton1994年SWARCH的论文
2 个回复 - 1366 次查看 全文题目为Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," Journal of Econometrics。最近在研究MS，希望有的大人帮助提供！2009-9-13 11:39 - sca_7788 - 文献求助专区
2 个回复 - 1366 次查看 全文题目为Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," Journal of Econometrics。最近在研究MS，希望有的大人帮助提供！2009-9-13 11:39 - sca_7788 - 文献求助专区
Hamilton Time Series Analysis 1994
12 个回复 - 4322 次查看 从djvu转成pdf的 质量还不错 但就是档案偏大 我把它上传到爱问去了 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16730886.html2011-7-3 10:53 - hsinfu - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 4322 次查看 从djvu转成pdf的 质量还不错 但就是档案偏大 我把它上传到爱问去了 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16730886.html2011-7-3 10:53 - hsinfu - 计量经济学与统计软件
Hamilton-1994年的论文中AIC,SC及Persistence是怎么得到的？
0 个回复 - 1341 次查看 Model No. of parameters Log-likelihood AIC Schwarz Degrees of freedom Persistence Student t SWARCH-L(3, 2) 13 2 ...2014-12-19 16:29 - xuchen20008 - Gauss专版
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Hamilton 1994 Smoothing 问题请教
1 个回复 - 2681 次查看 Hamilton 的 Programs for estimation of Markov switching models using the EM algorithm. 程序中，Smoothing 的算法不是应该用Kalman filter的最后一个时期的结果往前递推的吗？但在Hamilton 的程序中，我怎么看好 ...2008-11-26 14:09 - meihao2008 - Gauss专版
1 个回复 - 2681 次查看 Hamilton 的 Programs for estimation of Markov switching models using the EM algorithm. 程序中，Smoothing 的算法不是应该用Kalman filter的最后一个时期的结果往前递推的吗？但在Hamilton 的程序中，我怎么看好 ...2008-11-26 14:09 - meihao2008 - Gauss专版
