结果：找到“一阶自回归模型”相关内容11个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【奖30元】如何求一阶自回归模型系数并绘图
4 个回复 - 6095 次查看 Y(t)=kY(t-1)+e(t)[/backcolor] Y（t）是上证综指日收盘价，每30日一组进行自回归得出K，让后将所有k进行绘图，横坐标能用具体日期表示（下图中是用数据的位置进行表示，表达不是不清楚，希望换成具体日期。）只需要 ...2015-4-21 14:59 - wzwd123 - EViews专版
4 个回复 - 6095 次查看 Y(t)=kY(t-1)+e(t)[/backcolor] Y（t）是上证综指日收盘价，每30日一组进行自回归得出K，让后将所有k进行绘图，横坐标能用具体日期表示（下图中是用数据的位置进行表示，表达不是不清楚，希望换成具体日期。）只需要 ...2015-4-21 14:59 - wzwd123 - EViews专版
stata 一阶自回归模型，rolling ten year window和极大似然估计
2 个回复 - 2791 次查看 有没有哪位大佬帮忙看一下这个模型，怎么用stata求predictability2019-4-4 23:03 - lzc_april2017 - Stata专版
2 个回复 - 2791 次查看 有没有哪位大佬帮忙看一下这个模型，怎么用stata求predictability2019-4-4 23:03 - lzc_april2017 - Stata专版
关于一阶自回归模型 R语言
0 个回复 - 2308 次查看 刚学R语言的小白表示无力，求各位大神帮忙解答 用arima模型 arima(x, order = c(1,0,0), method = "ML") 这样输出结果的coef有个ar1和intercept，如果我把方程设为y=phi_0 + phi_1*x + a 我知道interc ...2017-9-23 11:37 - zhp1109 - R语言论坛
0 个回复 - 2308 次查看 刚学R语言的小白表示无力，求各位大神帮忙解答 用arima模型 arima(x, order = c(1,0,0), method = "ML") 这样输出结果的coef有个ar1和intercept，如果我把方程设为y=phi_0 + phi_1*x + a 我知道interc ...2017-9-23 11:37 - zhp1109 - R语言论坛
【求大神帮助】SPSS 18 如何做一阶自回归模型
2 个回复 - 10836 次查看 SPSS 18中找不到Time Series这一栏。有人建议在Analyze-Forcasting-Create Model里面建一个ARIMA模型，但这里的模型是根据数据拟合出来的。如果我非要做一个时间序列的AR(1)，并且要分析残差，怎么在SPSS里做？ 电 ...2013-10-6 19:42 - juliahyt - SPSS论坛
2 个回复 - 10836 次查看 SPSS 18中找不到Time Series这一栏。有人建议在Analyze-Forcasting-Create Model里面建一个ARIMA模型，但这里的模型是根据数据拟合出来的。如果我非要做一个时间序列的AR(1)，并且要分析残差，怎么在SPSS里做？ 电 ...2013-10-6 19:42 - juliahyt - SPSS论坛
【奖30元】如何求一阶自回归模型系数并绘图
1 个回复 - 1850 次查看 (t)=kY(t-1)+e(t)[/backcolor] Y（t）是上证综指日收盘价，每30日一组进行自回归得出K，让后将所有k进行绘图，横坐标能用具体日期表示（下图中是用数据的位置进行表示，表达不是不清楚，希望换成具体日期。）只需要 ...2015-4-21 15:20 - wzwd123 - Stata专版
1 个回复 - 1850 次查看 (t)=kY(t-1)+e(t)[/backcolor] Y（t）是上证综指日收盘价，每30日一组进行自回归得出K，让后将所有k进行绘图，横坐标能用具体日期表示（下图中是用数据的位置进行表示，表达不是不清楚，希望换成具体日期。）只需要 ...2015-4-21 15:20 - wzwd123 - Stata专版
跪求高手解答：一阶自回归模型能用面板数据来做吗？
1 个回复 - 2505 次查看 一阶自回归模型能用面板数据来做吗？我发现好多人的论文都用时间序列来做的。我的论文需要用一阶自回归模型，但是想做面板数据，不知道可不可以，求牛人来解答~~~ 在线等待~~ 感激涕零2011-2-21 20:03 - angelskyna - EViews专版
1 个回复 - 2505 次查看 一阶自回归模型能用面板数据来做吗？我发现好多人的论文都用时间序列来做的。我的论文需要用一阶自回归模型，但是想做面板数据，不知道可不可以，求牛人来解答~~~ 在线等待~~ 感激涕零2011-2-21 20:03 - angelskyna - EViews专版
求救：一阶序列相关模型和一阶自回归模型的区别？
1 个回复 - 4249 次查看 求救：谁能解答一下，在计量经济学中，序列相关和自回归模型有什么本质上的区别吗？。。。。 下周就要考试了。。老师只讲了软件操作，实在弄得不是很清楚。。 在修正自回归时，在模型估计时直接引入Y(-1)。。 ...2010-6-5 20:14 - muddany - EViews专版
1 个回复 - 4249 次查看 求救：谁能解答一下，在计量经济学中，序列相关和自回归模型有什么本质上的区别吗？。。。。 下周就要考试了。。老师只讲了软件操作，实在弄得不是很清楚。。 在修正自回归时，在模型估计时直接引入Y(-1)。。 ...2010-6-5 20:14 - muddany - EViews专版
请问带滞后变量的一阶自回归模型在spss里面怎么做啊
5 个回复 - 13457 次查看 如题，我不是统计学的，所以比较菜，请大侠指教2011-9-30 16:34 - estella_xie - SPSS论坛
5 个回复 - 13457 次查看 如题，我不是统计学的，所以比较菜，请大侠指教2011-9-30 16:34 - estella_xie - SPSS论坛
一阶自回归模型应该注意什么问题呢？
1 个回复 - 8696 次查看 如下模型： lnGRr,t = α + β1lnSCr,t + β2lnGRr,t-1 + ΣγiTDi + ΣλrRDr + ε 其中，GRr,t为r区域在t期的经济增长率，GRr,t-1为r区域在t-1期的经济增长率；TDi是一组时间虚拟变量，RDr 是 ...2007-3-7 22:18 - xingzhe1204 - SAS专版
1 个回复 - 8696 次查看 如下模型： lnGRr,t = α + β1lnSCr,t + β2lnGRr,t-1 + ΣγiTDi + ΣλrRDr + ε 其中，GRr,t为r区域在t期的经济增长率，GRr,t-1为r区域在t-1期的经济增长率；TDi是一组时间虚拟变量，RDr 是 ...2007-3-7 22:18 - xingzhe1204 - SAS专版
