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时间序列相关性显著时建GARCH模型
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求大神指教:在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性?我的数据检验相关性显著,然后建立了AR(1)模型,但是检验方程残差还是存在相关性,ARCH检验也显著,那我可以直接做GARCH模型吗?
2017-8-14 10:47 - 〆.雅熙√ - EViews专版
时间序列相关性分析
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就是两个时间序列数据,怎么做相关性分析(判断这两个变量的关系随时间的变化)?怎样用画图来表示?(我看到的都是用cor,但是输出的确实一个矩阵,这并不是我想要的结果)知道的帮忙解答一下吧,谢谢。
2015-9-13 15:37 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件