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倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义
2 个回复 - 1148 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1148 次查看 彭实戈院士-倒向随机微分方程、非线性期望、非线性估计与风险测度讲义。Backward Stochastic Differential Equations, Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures2020-9-26 11:48 - zhang_009 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量
1 个回复 - 672 次查看 【作者(必填)】宫晓琳，杨淑振，胡金焱，张宁 【文题(必填)】非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28a ...2017-8-29 19:45 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 672 次查看 【作者(必填)】宫晓琳，杨淑振，胡金焱，张宁 【文题(必填)】非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28a ...2017-8-29 19:45 - internet.hzx - 求助成功区
倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价
13 个回复 - 5888 次查看 博士论文，校内网应该会有图书馆权限，cnki和ilib都有。谢谢。 论文标题:倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价 Applications of Backward Stochastic Different ...2009-10-6 18:19 - kuhasu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5888 次查看 博士论文，校内网应该会有图书馆权限，cnki和ilib都有。谢谢。 论文标题:倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价 Applications of Backward Stochastic Different ...2009-10-6 18:19 - kuhasu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
将过滤一致非线性期望表示为
$G$-一般概率空间中的期望
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 我们在概率空间中考虑过滤一致的非线性期望，只满足通常的条件和可分性。在控制假设下，我们证明了这些非线性期望可以表示为具有Lipschitz连续驱动项的倒向随机微分方程的解，其中鞅和驱动项都允许跳跃， ...2022-4-10 14:40 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 268 次查看 摘要翻译： 我们在概率空间中考虑过滤一致的非线性期望，只满足通常的条件和可分性。在控制假设下，我们证明了这些非线性期望可以表示为具有Lipschitz连续驱动项的倒向随机微分方程的解，其中鞅和驱动项都允许跳跃， ...2022-4-10 14:40 - 能者818 - Forum
逆非线性期望下的最优停止及相关对策
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 研究了零和对策$\inf_{\tau}\sup_pe^p[x_{\tau}]$中最优行为的存在性。这包括一类次线性期望$\mathcal{E}(\cdot)$的最优停止问题$\inf_{\tau}\mathcal{E}(X_{\tau}）$。我们表明游戏有价值。利用次线性期 ...2022-3-29 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 研究了零和对策$\inf_{\tau}\sup_pe^p[x_{\tau}]$中最优行为的存在性。这包括一类次线性期望$\mathcal{E}(\cdot)$的最优停止问题$\inf_{\tau}\mathcal{E}(X_{\tau}）$。我们表明游戏有价值。利用次线性期 ...2022-3-29 21:45 - 能者818 - Forum
非线性期望的最优停止
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。 --- 英文标题： 《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》 --- 作者： ...2022-3-6 17:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。 --- 英文标题： 《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》 --- 作者： ...2022-3-6 17:17 - 能者818 - Forum
关于非线性期望的一个问题
0 个回复 - 1240 次查看 想知道，彭实戈院士提出的非线性期望，对于计量经济是否有用？ 求达人解答，谢谢！~2010-11-5 17:29 - snowing_kaka - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1240 次查看 想知道，彭实戈院士提出的非线性期望，对于计量经济是否有用？ 求达人解答，谢谢！~2010-11-5 17:29 - snowing_kaka - 计量经济学与统计软件
