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stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 883 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
金融计量经济学讲义7 个回复 - 2001 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1111 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1753 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
一份用eviews非平稳时间序列分析的基础的经验文档，包括单位根检验、协整检验、误差修
3 个回复 - 2899 次查看 学习过程中详细记录下来的，并配有详细解说，用eviews进行单位根检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果检验的过程2016-1-8 22:43 - 跨越南墙 - EViews专版
3 个回复 - 2899 次查看 学习过程中详细记录下来的，并配有详细解说，用eviews进行单位根检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果检验的过程2016-1-8 22:43 - 跨越南墙 - EViews专版
非平稳时间序列与单位根
3 个回复 - 1325 次查看 我自己制作的课件，有关于非平稳时间序列与单位根的，给本科生上课用的，供大家参考。2015-5-6 10:49 - jdluxun - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1325 次查看 我自己制作的课件，有关于非平稳时间序列与单位根的，给本科生上课用的，供大家参考。2015-5-6 10:49 - jdluxun - 计量经济学与统计软件
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 34619 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 34619 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
新的Fourier求积变换与解析信号表示
用于非线性和非平稳时间序列分析
0 个回复 - 504 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 504 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
基于DFA的非平稳时间序列超族分类
标度指数
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
递减互相关分析：一种分析两个
非平稳时间序列
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
非平稳时间序列的时间与系综平均
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
非平稳时间序列的积分I(d)：平稳和
非平稳增量
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
非平稳时间序列做卫生人力资源数据
1 个回复 - 678 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
1 个回复 - 678 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
【求助(急)】非平稳时间序列-eviews
6 个回复 - 5458 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
6 个回复 - 5458 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
非平稳时间序列建模思路
0 个回复 - 4369 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 4369 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
请教：怎样把非平稳时间序列转化为平稳序列？
4 个回复 - 22285 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 22285 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作
2 个回复 - 4595 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
2 个回复 - 4595 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16575 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16575 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
多个自变量的非平稳时间序列做johansen协整检验满秩怎么处理
1 个回复 - 2279 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
1 个回复 - 2279 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
非平稳时间序列的动态水位神经网络预报模型
0 个回复 - 741 次查看 摘要：水文预报系统是一个复杂的非线性动力学过程,站点水位受各种因素的影响不仅呈现出非平稳动态随机变化特性,而且各因素间的关系也很难确定.淮河流域五河站水位由于受到洪泽湖回水影响及季节性的影响,也呈现出这一 ...2018-1-19 01:00 - a智多星 - 人工智能论文版
0 个回复 - 741 次查看 摘要：水文预报系统是一个复杂的非线性动力学过程,站点水位受各种因素的影响不仅呈现出非平稳动态随机变化特性,而且各因素间的关系也很难确定.淮河流域五河站水位由于受到洪泽湖回水影响及季节性的影响,也呈现出这一 ...2018-1-19 01:00 - a智多星 - 人工智能论文版
关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
3 个回复 - 7822 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
SAS 非平稳时间序列ARIMA 操作方法
2 个回复 - 11579 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
2 个回复 - 11579 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征
2 个回复 - 2823 次查看 求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征2016-5-29 10:32 - zscindy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2823 次查看 求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征2016-5-29 10:32 - zscindy - 计量经济学与统计软件
想对4个非平稳时间序列如何建模 单位根检验不是同阶单整
3 个回复 - 4821 次查看 小弟 手上有4组数据 单位根检验不是同阶 有1阶 有2阶如何进行建模呢？ 如果通过差分处理 分别对最终进过1次和2次差分的序列用最小二乘建模 会影响最终的预测结果吗！望高手指点，拜谢！2015-10-22 20:32 - ャ雲╰→℡ - EViews专版
3 个回复 - 4821 次查看 小弟 手上有4组数据 单位根检验不是同阶 有1阶 有2阶如何进行建模呢？ 如果通过差分处理 分别对最终进过1次和2次差分的序列用最小二乘建模 会影响最终的预测结果吗！望高手指点，拜谢！2015-10-22 20:32 - ャ雲╰→℡ - EViews专版
跪求！多元非平稳时间序列如何建模 高手求指点
1 个回复 - 1606 次查看 小弟想做一个多元时间序列模型 有4个序列 单位根检验不同阶 趋势有线性也有非线性 求高手指点怎么建模2015-10-22 12:25 - ャ雲╰→℡ - 爱问频道
1 个回复 - 1606 次查看 小弟想做一个多元时间序列模型 有4个序列 单位根检验不同阶 趋势有线性也有非线性 求高手指点怎么建模2015-10-22 12:25 - ャ雲╰→℡ - 爱问频道
怎么计算垄断厂商的成本加成定价？
1 个回复 - 4325 次查看 碰上一道难题： 规模报酬不变厂商，已知单位成为是c(w,1)，求成本函数c(w,y)。如果厂商是垄断，需求函数是Q=2P^(-3)，求它的成本加成定价。 艾玛，完全不知道从哪里下手，求助！！！！2015-9-29 10:11 - nakama - 微观经济学
1 个回复 - 4325 次查看 碰上一道难题： 规模报酬不变厂商，已知单位成为是c(w,1)，求成本函数c(w,y)。如果厂商是垄断，需求函数是Q=2P^(-3)，求它的成本加成定价。 艾玛，完全不知道从哪里下手，求助！！！！2015-9-29 10:11 - nakama - 微观经济学
关于非平稳时间序列的疑惑
4 个回复 - 1048 次查看 对于2个协整的非平稳时间序列X和Y，是否可以不做差分，直接用原序列（即非平稳的X和Y）进行非线性回归或分位数回归？请大神赐教！！！2015-5-3 12:39 - aa539 - 爱问频道
4 个回复 - 1048 次查看 对于2个协整的非平稳时间序列X和Y，是否可以不做差分，直接用原序列（即非平稳的X和Y）进行非线性回归或分位数回归？请大神赐教！！！2015-5-3 12:39 - aa539 - 爱问频道
关于非平稳时间序列的回归问题
5 个回复 - 4108 次查看 非平稳时间序列是不能进行回归的，因为会造成伪回归现象。但若2个非平稳时间序列X和Y存在协整关系，除了可以用ECM模型和VECM模型，非平稳原序列X和Y能否直接进行经典回归？2015-5-2 16:20 - aa539 - 求助成功区
5 个回复 - 4108 次查看 非平稳时间序列是不能进行回归的，因为会造成伪回归现象。但若2个非平稳时间序列X和Y存在协整关系，除了可以用ECM模型和VECM模型，非平稳原序列X和Y能否直接进行经典回归？2015-5-2 16:20 - aa539 - 求助成功区
请教高手：平稳时间序列能否作为因变量与非平稳时间序列回归？
1 个回复 - 1186 次查看 有一个因变量Z是I(0)过程，两个自变量X、Y都是I(1)过程，理论上，对Z=a+bX+cY回归可以是平稳的吧？这样做行不行？假设检验什么的有没有问题？可以通过对残差项进行单位根检验来确认协整吗？如果再应用多项式分布滞后 ...2013-10-1 21:47 - jqm800 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1186 次查看 有一个因变量Z是I(0)过程，两个自变量X、Y都是I(1)过程，理论上，对Z=a+bX+cY回归可以是平稳的吧？这样做行不行？假设检验什么的有没有问题？可以通过对残差项进行单位根检验来确认协整吗？如果再应用多项式分布滞后 ...2013-10-1 21:47 - jqm800 - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列的置信区间
2 个回复 - 1977 次查看 最近遇到一个问题，数据大体为1个日数据，大小为近3个月的，趋势是大体缓慢上升，每周属于一个周期，想预测出以后这个指标每天的95%的范围。问题1：是不是应该用arma模型然后预测这个曲线的上下95%的曲线？问题2：希 ...2014-8-18 16:49 - yingjunfan - 爱问频道
2 个回复 - 1977 次查看 最近遇到一个问题，数据大体为1个日数据，大小为近3个月的，趋势是大体缓慢上升，每周属于一个周期，想预测出以后这个指标每天的95%的范围。问题1：是不是应该用arma模型然后预测这个曲线的上下95%的曲线？问题2：希 ...2014-8-18 16:49 - yingjunfan - 爱问频道
请教：非平稳时间序列协整检验结果中只有panel v 没通过，可以认为协整吗？
1 个回复 - 1329 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1329 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
求助，非平稳时间序列回归
3 个回复 - 1963 次查看 y x1 x2 x3 x4 x5 y x1 x2 x3 x4为原序列平稳，x5原序列不平稳，一阶差分后平稳 那么我怎样回归 直接用dx5代替x5进行回归吗2014-4-14 20:08 - ruoyimei - 爱问频道
3 个回复 - 1963 次查看 y x1 x2 x3 x4 x5 y x1 x2 x3 x4为原序列平稳，x5原序列不平稳，一阶差分后平稳 那么我怎样回归 直接用dx5代替x5进行回归吗2014-4-14 20:08 - ruoyimei - 爱问频道
EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现
5 个回复 - 8814 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
5 个回复 - 8814 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
非平稳时间序列的建模方法
1 个回复 - 1431 次查看 当变量比较多的时候，变量又是非同阶单整的，分析变量间的关系，除了协整的分析还有什么方法，灰色关联？我愿意悬赏论坛币30，但是不知道怎么操作2011-12-23 20:43 - iris19811122 - EViews专版
1 个回复 - 1431 次查看 当变量比较多的时候，变量又是非同阶单整的，分析变量间的关系，除了协整的分析还有什么方法，灰色关联？我愿意悬赏论坛币30，但是不知道怎么操作2011-12-23 20:43 - iris19811122 - EViews专版
求高人，用非平稳时间序列建立的SVAR模型，对变量间的因果关系检验怎么做？
2 个回复 - 3284 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3284 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
请教一个用Eviews处理非平稳时间序列时的基础问题
7 个回复 - 7145 次查看 初学Eviews,想请教一个基础的问题。刚才在做时间序列的回归分析，两个解释变量，13年的时间跨度。在进行平稳性检验的时候发现，被解释变量不平稳，但解释变量X平稳，那怎么进一步考虑他们是否具有协整关系呢？X也需要 ...2012-7-12 15:55 - 七分之一微蓝 - EViews专版
7 个回复 - 7145 次查看 初学Eviews,想请教一个基础的问题。刚才在做时间序列的回归分析，两个解释变量，13年的时间跨度。在进行平稳性检验的时候发现，被解释变量不平稳，但解释变量X平稳，那怎么进一步考虑他们是否具有协整关系呢？X也需要 ...2012-7-12 15:55 - 七分之一微蓝 - EViews专版
关于非平稳时间序列的两个问题
1 个回复 - 1714 次查看 我有两个计量经济学的问题，请求能够得到大家的指教。 1、对于几个变量的时间序列，是不是对这些变量的非平稳序列进行同阶单整，变成了同阶平稳序列之后，再经过协整检验，得到这些变量具有协整关系，即具有长期的稳 ...2012-1-17 14:15 - wanniansong - 爱问频道
1 个回复 - 1714 次查看 我有两个计量经济学的问题，请求能够得到大家的指教。 1、对于几个变量的时间序列，是不是对这些变量的非平稳序列进行同阶单整，变成了同阶平稳序列之后，再经过协整检验，得到这些变量具有协整关系，即具有长期的稳 ...2012-1-17 14:15 - wanniansong - 爱问频道
求教非平稳时间序列检验的问题，在线等
6 个回复 - 1808 次查看 本人新手，刚才做ADF检验，有个问题又时候能行，有时老提醒 insufficient number OF observasion，问题简单，求见教了哈2011-5-7 18:09 - 炽烈追风 - EViews专版
6 个回复 - 1808 次查看 本人新手，刚才做ADF检验，有个问题又时候能行，有时老提醒 insufficient number OF observasion，问题简单，求见教了哈2011-5-7 18:09 - 炽烈追风 - EViews专版
非平稳时间序列建模中的问题
1 个回复 - 3794 次查看 我在做非平稳时间序列建模中，选择的数据是中国社会消费品零售总额数据，所建立的模型是ARIMA模型，在处理过程中，我首先对原序列做了一阶差分处理以消除趋势性，然后对差分序列做季节差分，想消除季节因素的影响，但 ...2010-12-6 17:22 - 我叫石头 - EViews专版
1 个回复 - 3794 次查看 我在做非平稳时间序列建模中，选择的数据是中国社会消费品零售总额数据，所建立的模型是ARIMA模型，在处理过程中，我首先对原序列做了一阶差分处理以消除趋势性，然后对差分序列做季节差分，想消除季节因素的影响，但 ...2010-12-6 17:22 - 我叫石头 - EViews专版
[求助]非平稳时间序列如何做回归
3 个回复 - 4538 次查看 因变量一阶差分平稳 四个自变量都是二阶差分平稳怎么做回归 是直接用原序列做还是用平稳的那阶做请指教2008-4-20 07:40 - zxinpapa - EViews专版
3 个回复 - 4538 次查看 因变量一阶差分平稳 四个自变量都是二阶差分平稳怎么做回归 是直接用原序列做还是用平稳的那阶做请指教2008-4-20 07:40 - zxinpapa - EViews专版
非平稳时间序列可以做多元线性回归吗？
2 个回复 - 8096 次查看 请教：非平稳时间序列可以做多元线性回归吗？2010-4-20 15:37 - xinranyixiaoli - EViews专版
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[求助]想把一个非平稳时间序列划分成分段平稳的序列，请问有什么准则吗？
1 个回复 - 2147 次查看 我现在手头上有一个高维的时间序列（每一个样本点是一个高维向量），它是非平稳的，但是在局部可以近似看成平稳的。 我想把它划分成若干段，每一段近似认为平稳然后对该段进行建模。 请问这个分段有没有 ...2009-4-28 10:55 - sonic530 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2147 次查看 我现在手头上有一个高维的时间序列（每一个样本点是一个高维向量），它是非平稳的，但是在局部可以近似看成平稳的。 我想把它划分成若干段，每一段近似认为平稳然后对该段进行建模。 请问这个分段有没有 ...2009-4-28 10:55 - sonic530 - 计量经济学与统计软件
[求助]非平稳时间序列一定不能用ar吗
1 个回复 - 2540 次查看 数据用ADF检验的结果显示不平稳，但是进行差分后再回归又不显著我对不平稳的数据用ar进行回归，单位根的模小于1，那这样能不能用ar呢2009-3-6 22:05 - liyunfeng - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2540 次查看 数据用ADF检验的结果显示不平稳，但是进行差分后再回归又不显著我对不平稳的数据用ar进行回归，单位根的模小于1，那这样能不能用ar呢2009-3-6 22:05 - liyunfeng - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列模型有最小样本量要求么？
2 个回复 - 5361 次查看 或者时间序列模型有没有对样本量的要求阿，比如说最小样本量是多少？我的样本量只有9个，行不行啊。会影响到建立的模型的精度么？2008-8-29 14:33 - ninna490 - EViews专版
2 个回复 - 5361 次查看 或者时间序列模型有没有对样本量的要求阿，比如说最小样本量是多少？我的样本量只有9个，行不行啊。会影响到建立的模型的精度么？2008-8-29 14:33 - ninna490 - EViews专版
