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GARCH-MIDAS4 个回复 - 3757 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10376 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
3 个回复 - 10376 次查看 求助群里的大神！！！ 模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过， 我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。 并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5000 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5000 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3146 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3146 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
求文献“质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
1 个回复 - 750 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 750 次查看 【作者(必填)】王德全[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 【年份(必填)】2009年第8期 【全文链接或数据库名称(选填)】财经研究[/bac ...2015-4-20 20:34 - tianyahero - 求助成功区
使用Excel做ARCH、GARCH等检验的软件
2 个回复 - 3834 次查看 使用Excel做ARCH、GARCH检验等 解压后点击exe就可以 必须先把Excel先关掉 是Excel32位的 需要注册30天的试用才可以正常试用 不是破解版，也不是中文版的 希望对大家有用处！2014-5-21 15:06 - 72466389 - Excel
2 个回复 - 3834 次查看 使用Excel做ARCH、GARCH检验等 解压后点击exe就可以 必须先把Excel先关掉 是Excel32位的 需要注册30天的试用才可以正常试用 不是破解版，也不是中文版的 希望对大家有用处！2014-5-21 15:06 - 72466389 - Excel
哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1396 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
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winrats做完bekk-garch后怎样做wald检验
11 个回复 - 5163 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 5163 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5709 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5709 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6013 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
6 个回复 - 6013 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件 各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 500 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 500 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4632 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4632 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
garch模型已经建立，在如何检验arch 效应
10 个回复 - 17406 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
10 个回复 - 17406 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1267 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1267 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
通过了arch效应，garch（1，1）检验却未通过
0 个回复 - 371 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
0 个回复 - 371 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
GARCH过程矩存在性的Bootstrap检验
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文利用bootstrap方法研究了条件波动率参数与新息矩的联合推理，检验了GARCH(p，q)过程矩的存在性。我们提出了一个残差自举来模拟拟极大似然估计量和残差经验矩的联合分布，并证明了它的有效性。提出了一 ...2022-3-8 10:26 - 能者818 - Forum
周期爆炸GARCH的一个最高检验
0 个回复 - 495 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个统一的检验方法来检测和定年严格平稳的GARCH$(r，s)$（广义自回归条件异方差）过程的爆炸行为。也就是说，我们用一个参数变化的“异常”周期来检验具有常数参数的全局稳定GARCH过程的零假设 ...2022-3-6 21:38 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 495 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个统一的检验方法来检测和定年严格平稳的GARCH$(r，s)$（广义自回归条件异方差）过程的爆炸行为。也就是说，我们用一个参数变化的“异常”周期来检验具有常数参数的全局稳定GARCH过程的零假设 ...2022-3-6 21:38 - 能者818 - Forum
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 524 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
2 个回复 - 524 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5053 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5053 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2705 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2705 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5356 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5356 次查看 请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件
winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序
22 个回复 - 10680 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 10680 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
多元garch 如何做wald 检验
16 个回复 - 8142 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 8142 次查看 用matlab做多元Bekk-garch时，需要检验是否波动溢出，用到了wald检验和LR检验，请问高手，如何实现对参数约束进行估计啊2008-5-3 16:00 - suzufine - MATLAB等数学软件专版
garch模型扰动性检验既不符合正态也不符合t咋办？
0 个回复 - 531 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
0 个回复 - 531 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4740 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4740 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
请问MATLAB中对garch残差做arch检验该如何操作
1 个回复 - 840 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 840 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
用Eviews怎么对GARCH模型做断点检验？
1 个回复 - 1245 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
1 个回复 - 1245 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5803 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5803 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？
2 个回复 - 1410 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
2 个回复 - 1410 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？
0 个回复 - 667 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 667 次查看 求问GARCH模型建立以后应该怎么对系数和回归效果进行检验？如果系数的P不显著该怎样调整啊（均值方程不存在）2020-12-21 17:09 - vampire- - 计量经济学与统计软件
igarch模型的检验
3 个回复 - 6620 次查看 有下列问题： IGARCH的NA值如何解释。 IGARCH的参数是什么分布。 模型拟合结果不好的原因 Sign Bias Test是怎么检验的？[/backcolor] GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
3 个回复 - 6620 次查看 有下列问题： IGARCH的NA值如何解释。 IGARCH的参数是什么分布。 模型拟合结果不好的原因 Sign Bias Test是怎么检验的？[/backcolor] GARCH Model Fit **---------------------------------*[/b ...2014-6-3 15:00 - 雪寂北dаō - R语言论坛
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2466 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2466 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 877 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
0 个回复 - 877 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？
1 个回复 - 1613 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
1 个回复 - 1613 次查看 拜求：下图序列是白噪声吗？白噪声如何检验？选择GARCH模型进行预测可以吗？2019-4-15 23:22 - 13500611625 - EViews专版
请问各位老师用R软件做出来的dcc-Garch模型系数没有检验
22 个回复 - 10849 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
22 个回复 - 10849 次查看 我用用R软件做出来的dcc-Garch模型，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2014-1-10 16:18 - zihaomqh - R语言论坛
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1245 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1245 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时遇到的问题
3 个回复 - 1946 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
3 个回复 - 1946 次查看 求助各位大神，用Winrats做MGARCH-BEKK做Q检验时，总是出现如下问题：## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?) >>>>@mvqstat(2017-3-9 16:34 - zyyandivy - winbugs及其他软件专版
DCC-GARCH之后怎么得出动态相关系数，因果检验
13 个回复 - 17760 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
13 个回复 - 17760 次查看 我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
2 个回复 - 2306 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2306 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 620 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
0 个回复 - 620 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 647 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
0 个回复 - 647 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
想知道如果建立DCC-GARCH模型，能不能在建立的模型中进行结构突变的检验
5 个回复 - 1699 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1699 次查看 想要分析沪港通开通之后上证综指和恒生指数收益率序列的联动，所以建立DCC-GARCH模型，但是想知道在建立好的模型中能不能检验结构突变。计量小白求大神解惑！万分感谢！2018-3-6 08:52 - Tian1193 - 计量经济学与统计软件
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2679 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2679 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
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arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9391 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9391 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？
12 个回复 - 7444 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
12 个回复 - 7444 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
请问怎么对tgarch中哑变量的系数进行t检验比较
1 个回复 - 655 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
1 个回复 - 655 次查看 模型中有两个哑变量，想用 t 检验 证明γ1 ＞ γ2 该怎么操作 t检验不是检验均值差异的吗 怎么证明两个哑变量系数存在差异 请教一下大神们2018-11-16 17:12 - how1n123 - EViews专版
做garch模型为什么要先做平稳性检验？？？
3 个回复 - 11046 次查看 哪位能解释一下啊，原数列存在garch效应，建立garch模型，那为什么一开始做平稳性检查？？通常得到的结论还是平稳的？？然后做garch模型，garch模型不就意味着异方差的存在？那怎么原序列还通过了平稳性的检查？？2016-3-30 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
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跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
5 个回复 - 2788 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2788 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-13 15:22 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
【求助】用matlab求得多元GARCH模型的参数估计后，该如何检验其显著性？
8 个回复 - 6606 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6606 次查看 本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件
RMB悬赏求教VAR MV GARCH BEKK的检验过程
0 个回复 - 984 次查看 大佬们好 可以教一下Q Q方和WALD 的检验代码吗！真的很感谢了还有不到一月交论文 100RMB辛苦费 真的谢谢了！！！！！！！ 微信lilxz19952018-8-3 05:37 - bei113621 - 计量经济学与统计软件
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用winrats做多元garch的 波动溢出的lr检验怎么做啊，
9 个回复 - 1972 次查看 用winrats做多元garch的 波动溢出的lr检验怎么做啊，2013-8-7 13:50 - iris19811122 - MATLAB等数学软件专版
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eviews做dcc-mvgarch检验
0 个回复 - 1172 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1172 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 3046 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
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winrats做BEKK-GARCH模型的Q,Q方检验
6 个回复 - 5777 次查看 open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2 system(model=var1) variables R1 R2 lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simple ...2015-3-14 14:38 - 632529806 - MATLAB等数学软件专版
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做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8494 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8494 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
求大神赐教如何用winrats做bekk-garch的似然比检验啊啊啊？？能否直接给出代码
1 个回复 - 1138 次查看 求winrats的似然比检验代码啊啊！！已经估计出参数就差似然比检验了🙌🙌🙌🙌2018-1-29 21:30 - l774647648 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1138 次查看 求winrats的似然比检验代码啊啊！！已经估计出参数就差似然比检验了🙌🙌🙌🙌2018-1-29 21:30 - l774647648 - MATLAB等数学软件专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7317 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7317 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
BEKK-GARCH检验波动溢出效应，有偿编程，求帮忙！！！
23 个回复 - 4982 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 4982 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1627 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1627 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
请问时间序列GARCH模型预测效果之间的DM检验？
2 个回复 - 8837 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
2 个回复 - 8837 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
请问做GARCH模型为何要先做平稳性检验？
12 个回复 - 21113 次查看 要对一个时序数据，比如说股票收益率建立GARCH模型，是不是需要先对该收益率序列做平稳性检验呢？ 如果时序是平稳的，是不是说明它不存在GARCH效应？ 两者之间是什么关系，求高手回答，谢谢2012-2-21 14:46 - 点滴 - EViews专版
12 个回复 - 21113 次查看 要对一个时序数据，比如说股票收益率建立GARCH模型，是不是需要先对该收益率序列做平稳性检验呢？ 如果时序是平稳的，是不是说明它不存在GARCH效应？ 两者之间是什么关系，求高手回答，谢谢2012-2-21 14:46 - 点滴 - EViews专版
Wald检验和LR检验 多元GARCH
5 个回复 - 2534 次查看 目前关于BEKK模型的程序已经基本实现，最大的问题就是如何进行下一步的Wald检验和LR检验。 请问各位高手 如何实现？ 我的邮箱是 欢迎讨论2011-6-13 10:08 - liuzhanlzlz - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2534 次查看 目前关于BEKK模型的程序已经基本实现，最大的问题就是如何进行下一步的Wald检验和LR检验。 请问各位高手 如何实现？ 我的邮箱是 欢迎讨论2011-6-13 10:08 - liuzhanlzlz - 金融学（理论版）
bekk-garch的非线性因果检验
6 个回复 - 1965 次查看 最近在做bekk-garch过滤后的非线性因果检验，下了个mgarchBEKK包，但一头雾水，求相关标杆文献2016-4-5 21:28 - swingser - R语言论坛
6 个回复 - 1965 次查看 最近在做bekk-garch过滤后的非线性因果检验，下了个mgarchBEKK包，但一头雾水，求相关标杆文献2016-4-5 21:28 - swingser - R语言论坛
eviews进行garch检验
1 个回复 - 1644 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1644 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的平稳性检验，各种问
10 个回复 - 13098 次查看 请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的 ...2010-9-26 20:51 - lyzdz - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 13098 次查看 请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的 ...2010-9-26 20:51 - lyzdz - 计量经济学与统计软件
自回归、LM检验、garch模型滞后期如何选择
6 个回复 - 6818 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
6 个回复 - 6818 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9801 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9801 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
好急！怎么用Tgarch检验非对称性在EVIEWS软件里面
0 个回复 - 1295 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
0 个回复 - 1295 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教
2 个回复 - 3148 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
2 个回复 - 3148 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
epoh同学，关于MGARCH之LR检验
7 个回复 - 4189 次查看 epho,我看到有个同样问题的帖子里面，你的回答如下。 likelihood ratio (LR) test 下列范例,已经解释的很清楚了. Modelling Financial Time Series with S-PLUS page-513/1016 Example 90 Constraining multiva ...2011-12-22 14:32 - 宝笙宝姑娘 - R语言论坛
7 个回复 - 4189 次查看 epho,我看到有个同样问题的帖子里面，你的回答如下。 likelihood ratio (LR) test 下列范例,已经解释的很清楚了. Modelling Financial Time Series with S-PLUS page-513/1016 Example 90 Constraining multiva ...2011-12-22 14:32 - 宝笙宝姑娘 - R语言论坛
求教R进行GARCH效应的检验
2 个回复 - 1957 次查看 求教：R语言新手，怎么用R进行GARCH效应的检验？thanks2015-12-10 20:58 - lyjhy123@163.co - R语言论坛
2 个回复 - 1957 次查看 求教：R语言新手，怎么用R进行GARCH效应的检验？thanks2015-12-10 20:58 - lyjhy123@163.co - R语言论坛
GARCH模型参数估计可不可以在正态分布下进行检验
4 个回复 - 4700 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
4 个回复 - 4700 次查看 恳请哪位高人指点下，我检验出序列R不服从正态分布，存在尖峰厚尾的现象，但是我用GARCH模型估计时，发现参数在t分布下统计不显著，而在正态分布下参数统计效果很好。请问，我可不可以在正态分布下用GARCH模型进行检 ...2013-1-9 16:22 - 傲雪冷星 - EViews专版
多元GARCH模型,Z检验
6 个回复 - 3357 次查看 各位大虾,本人用EVIEWS6.0做多元GARCH模型,高铁梅树上说输出的结果是T统计量,结果自己做出来的却是Z统计量 ,问题出在哪呢?求赐教2010-9-27 16:12 - ang173227697 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3357 次查看 各位大虾,本人用EVIEWS6.0做多元GARCH模型,高铁梅树上说输出的结果是T统计量,结果自己做出来的却是Z统计量 ,问题出在哪呢?求赐教2010-9-27 16:12 - ang173227697 - 计量经济学与统计软件
求问：garch几个检验的结果不能统一
1 个回复 - 1122 次查看 After fitting, 检验AR(1)-garch model 的standardized residuals (residuals/standard error) LB test 检验standardized residuals，显示standardized residuals之间有 autocorrelation LB test 检验squared st ...2015-5-25 15:29 - 阿浮 - 爱问频道
1 个回复 - 1122 次查看 After fitting, 检验AR(1)-garch model 的standardized residuals (residuals/standard error) LB test 检验standardized residuals，显示standardized residuals之间有 autocorrelation LB test 检验squared st ...2015-5-25 15:29 - 阿浮 - 爱问频道
FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验
9 个回复 - 5827 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
9 个回复 - 5827 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验
3 个回复 - 8873 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
3 个回复 - 8873 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
