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ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2846 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
金融计量学视频7 个回复 - 1529 次查看 P1. 1.1.1--探索数据背后的故事.flv P2. 1.2.1--数据获取与中国市场有效性简单检验.flv P3. 2.1.1--一元回归模型-上.flv P4. 2.2.1--一元回归模型-下.flv P5. 2.3.1--中国市场下CAPM模型的实证检验.flv ...2020-8-5 20:01 - 卡住的水管工 - 现金交易版
【原创】金融计量经济学（期中复习）1 个回复 - 1026 次查看 RT，收一些辛苦整理费~ 【资料包含的主要内容】 ARMA、ARIMA、ARCH、GRACH、波动率模型、TAR、STAR、MA模型等 【资料部分内容截图】 【资料下载地址】2020-4-24 07:59 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1226 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤1 个回复 - 1543 次查看 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模 ...2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2283 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1610 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1429 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作2 个回复 - 1901 次查看 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作[/backcolor] ARMA模型建模步骤 in Eviews ...2020-6-30 20:43 - lotus_sss - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1805 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理，随机过程，arma模型0 个回复 - 767 次查看 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 可靠性数学,可靠性数学基础：我在 ...2021-9-9 18:46 - lotus_sss - 现金交易版
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10693 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10693 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8364 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
18 个回复 - 8364 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 14561 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
18 个回复 - 14561 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1419 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
求助：GAMMA模型的原理及推算
10 个回复 - 2234 次查看 求教下GAMMA模型是怎么的原理，在SPSS或SAS中如何实现？谢谢！2016-8-30 08:56 - 率率率 - 中国人民大学经济学院
10 个回复 - 2234 次查看 求教下GAMMA模型是怎么的原理，在SPSS或SAS中如何实现？谢谢！2016-8-30 08:56 - 率率率 - 中国人民大学经济学院
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2836 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1389 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果？
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
1 个回复 - 4756 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
【学习笔记】为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available ...
2 个回复 - 2772 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
2 个回复 - 2772 次查看 为什么有些ARMA模型不能进行LM检验（eviews显示“Not available with this estimation method (ARMA ML)啊？报错如图～2020-3-7 10:36 - 9546_1583548199 - Forum
ARIMA模型系数显著如何判断？
17 个回复 - 24444 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
17 个回复 - 24444 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
Eviews ARMA模型 B-G LM测试 此估计方法不可用
4 个回复 - 2841 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
4 个回复 - 2841 次查看 我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因 ...2018-9-16 11:39 - 内助之贤 - EViews专版
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5660 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5660 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1591 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
arma模型回归一定要有常数项吗
6 个回复 - 10007 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10007 次查看 请问一下，arma模型回归的时候一定要有常数项吗，我加入常数项总是难以得到理想的回归系数和p值。2010-8-25 21:20 - 冬日思雨 - 计量经济学与统计软件
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1341 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2986 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
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ARMA模型设定问题 急
4 个回复 - 603 次查看 请问大家，这里设定是ArMA(2，1)还是（2,2）还是（2,3）？ 拟合时 写 y c ma(1) arma(1) arma(2)? 后面怎么预测值啊？2022-6-21 18:49 - beaumec - EViews专版
4 个回复 - 603 次查看 请问大家，这里设定是ArMA(2，1)还是（2,2）还是（2,3）？ 拟合时 写 y c ma(1) arma(1) arma(2)? 后面怎么预测值啊？2022-6-21 18:49 - beaumec - EViews专版
MA模型
0 个回复 - 332 次查看 含非参数趋势的残差MA模型的预测方法 基于MA模型的中国环境保护税福利效应预测研究 基于MA模型房地产金融的风险性研究_以西安为例2022-6-27 15:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 332 次查看 含非参数趋势的残差MA模型的预测方法 基于MA模型的中国环境保护税福利效应预测研究 基于MA模型房地产金融的风险性研究_以西安为例2022-6-27 15:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARMA模型
0 个回复 - 313 次查看 基于ARMA模型的超薄滚筒箱体模态研究 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的故意伤害案件预测模型研究2022-6-27 15:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 313 次查看 基于ARMA模型的超薄滚筒箱体模态研究 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的故意伤害案件预测模型研究2022-6-27 15:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
EVIEWS ARMA模型相关实证问题
3 个回复 - 604 次查看 大家好，头一次使用EVIEWS进行时间序列 ARMA模型的预测，拟合检验的结果如图，请问各位应该建立ARMA（2,2）还是（2,3）？。后面的拟合是否需要去掉最初期的观测值（1997-2000，变为1999-2000？），还是需要怎样调整？ ...2022-6-21 17:43 - beaumec - EViews专版
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Arima模型
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1420 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1840 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1840 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
[原创]基于(Matlab/R/C++)的方差Gamma模型(Hull期权期货)随机抽样[by fantuanxiaot]
132 个回复 - 196676 次查看 方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃 现在对方差Gamma模型进行样本抽样 资料如下： 一，基于Matlab编程：生成1000个样本并和几何布朗运动的概率分布进行比较 程序如下： **** 本内容被 ...2015-4-16 00:04 - fantuanxiaot - 经管代码库
132 个回复 - 196676 次查看 方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃 现在对方差Gamma模型进行样本抽样 资料如下： 一，基于Matlab编程：生成1000个样本并和几何布朗运动的概率分布进行比较 程序如下： **** 本内容被 ...2015-4-16 00:04 - fantuanxiaot - 经管代码库
ARMA模型相关研究
0 个回复 - 802 次查看 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的股价短期预测——以古井贡酒股票为例2022-5-9 14:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 802 次查看 基于ARMA模型的郑州市气温衍生品定价研究 基于ARMA模型的股价短期预测——以古井贡酒股票为例2022-5-9 14:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3114 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
评Gouri'eroux，Monfort，Renne(2019):识别与
非基本结构VARMA模型的估计
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 该评论指出了“Gouri\'eroux，Monfort，Renne(2019):非基本结构VARMA模型中的识别和估计”一文关于用Blaschke多项式矩阵镜像复值根的一个严重缺陷。此外，本文还讨论了对于截面维数大于2和次数大于1的向量 ...2022-4-5 20:15 - 可人4 - Forum
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ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2108 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2108 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 380 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 380 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
GM-ARIMA模型 相关文献
0 个回复 - 1464 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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ARIMA模型sar1想不显著，要怎么办呀
1 个回复 - 2526 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
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请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？
5 个回复 - 7429 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
5 个回复 - 7429 次查看 ARMA模型的检验有两种 一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性 一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性 后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！2013-10-1 15:06 - whusk - R语言论坛
关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
求助，ARMA模型拟合的条件是什么呀?该组数据可以用ARMA 模型进行拟合吗
0 个回复 - 207 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
0 个回复 - 207 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 537 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
1 个回复 - 537 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
具有独立的和的SVARMA模型的辨识与估计
非高斯输入
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 316 次查看 摘要翻译： 本文分析了结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型在独立和非高斯冲击驱动下的可辨识性。众所周知，高斯误差驱动的SVARMA模型在不对参数施加进一步识别限制的情况下是无法识别的。即使在简化形式下，假设稳定 ...2022-4-8 18:35 - mingdashike22 - Forum
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 423 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
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请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
0 个回复 - 288 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
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建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3842 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3842 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
具有θ=pi项的2D O(3)非线性sigma模型中的质量间隙
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 通过将数值模拟得到的数据在虚θ处解析延拓到实θ处，研究了霍尔丹猜想，证明了二维带θ项的O(3)非线性sigma模型在θ=3.10(5)时变得无质量。提出了一种改进的聚类算法，用虚θ对模型进行模拟。对晶格上的 ...2022-3-29 14:20 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 通过将数值模拟得到的数据在虚θ处解析延拓到实θ处，研究了霍尔丹猜想，证明了二维带θ项的O(3)非线性sigma模型在θ=3.10(5)时变得无质量。提出了一种改进的聚类算法，用虚θ对模型进行模拟。对晶格上的 ...2022-3-29 14:20 - 大多数88 - Forum
ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊
11 个回复 - 11340 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
11 个回复 - 11340 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7537 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7537 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16419 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16419 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
ARIMA模型为什么不能进行长期预测？
2 个回复 - 4117 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
2 个回复 - 4117 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12766 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12766 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测？
12 个回复 - 24117 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
12 个回复 - 24117 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
如何利用已确定的ARIMA模型计算预测值？
3 个回复 - 7909 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
3 个回复 - 7909 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
可能不可逆SVARMA模型的可辨识性与估计；
一种新的参数化方法
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文讨论了由独立的非高斯冲击驱动的结构向量自回归滑动平均(SVARMA)模型的参数化、可辨识性和极大似然(ML)估计。与以前的文献相比，利用Wiener-Hopf分解(WHF)对MA多项式矩阵的新表示侧重于模型的多变量性 ...2022-3-8 20:25 - kedemingshi - Forum
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3121 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
4 个回复 - 3121 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 482 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
乳腺癌检测的二维ARMA模型
分类
0 个回复 - 474 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统，用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类（癌性和良性）。具体来说，我们表明（X射线、超声和MRI）图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 474 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个新的基于模型的计算机辅助诊断(CAD)系统，用于乳腺图像中肿瘤的检测和分类（癌性和良性）。具体来说，我们表明（X射线、超声和MRI）图像可以用二维自回归滑动平均(ARMA)随机场精确建模。我 ...2022-3-5 18:53 - 能者818 - Forum
二维扭曲Sigma模型，镜像手征de Rham络合物，
和扭曲广义镜像对称
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文研究了复hermitian流形$x$上全纯规范丛$\mathcale$上的“B扭曲”二维$(0,2)$杂优sigma模型的微扰方面。我们证明了该模型可以用“手征微分算子”的数学理论自然地描述。特别地，sigma模型的物理反常现 ...2022-3-3 12:04 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文研究了复hermitian流形$x$上全纯规范丛$\mathcale$上的“B扭曲”二维$(0,2)$杂优sigma模型的微扰方面。我们证明了该模型可以用“手征微分算子”的数学理论自然地描述。特别地，sigma模型的物理反常现 ...2022-3-3 12:04 - 大多数88 - Forum
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
0 个回复 - 4579 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
0 个回复 - 4579 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
怎么通过eviews软件写出ARMA模型表达式并预测
0 个回复 - 595 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737 AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000 AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000 AR(3) 0.9845 ...2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
0 个回复 - 595 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 93.98613 52.21703 1.799913 0.0737 AR(1) 0.994677 0.017604 56.50245 0.0000 AR(2) -0.983549 0.025047 -39.26845 0.0000 AR(3) 0.9845 ...2022-1-25 12:55 - 973125868 - EViews专版
arima模型建好了，请问预测未来几年的数据的命令是什么呀
0 个回复 - 1860 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
0 个回复 - 1860 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3186 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3186 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
eviews里arma模型静态预测怎么才能预测多期数据？
0 个回复 - 588 次查看 arma模型只能预测一期，如果要预测多期应该怎么操作？2021-12-22 17:39 - 张牛马 - EViews专版
0 个回复 - 588 次查看 arma模型只能预测一期，如果要预测多期应该怎么操作？2021-12-22 17:39 - 张牛马 - EViews专版
Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1370 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1370 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews1 个回复 - 1636 次查看 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计 ...2021-3-19 16:30 - lily-2021 - 现金交易版
