garch 显著-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“garch 显著”相关内容85个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20411 次查看求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2：最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛

运行GARCH模型得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3157 次查看建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版

VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件

求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5672 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛

dcc-mgarch DCC(A)值不显著，模型还成立吗
2 个回复 - 1833 次查看我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型，结果a值（即输出结果中的DCC（A））值不显著，请问这种情况DCC模型还适用吗？2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版

加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了
3 个回复 - 3316 次查看用ARMA模型拟合的均值方程是显著的，后来加入2017-12-31 14:37 - 矛头团购 - EViews专版

本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神
14 个回复 - 5771 次查看各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是：我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版

EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 630 次查看有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版

garch模型中条件方差的常数项不显著应该怎么办？
6 个回复 - 2147 次查看我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版

GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释？
3 个回复 - 1541 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道

GARCH模型的ARCH项不显著，问题出在哪里
12 个回复 - 7810 次查看其他参数是显著的，并且ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta大于0了，序列是平稳的，求大神教我如何改进。谢谢了2018-1-9 13:26 - 水轻轻 - 计量经济学与统计软件

求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17495 次查看在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版

在线等！！！GARCH模型加入虚拟变量系数不显著怎么办？？？
1 个回复 - 1125 次查看 2020-3-18 17:58 - 计量小白m - EViews专版

Arima加入Garch后全部系数失去显著性
0 个回复 - 389 次查看本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版

做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1262 次查看目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版

请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 525 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版

请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版

求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5057 次查看初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件

[求助]GARCH模型的参数估计的显著性检验问题
2 个回复 - 5358 次查看请问ARCH、GARCH模型参数估计的显著性检验都用什么统计量进行检验呢？其统计量还服从相应常规统计量分布吗？EVIEWS给出的GARCH族模型估计结果给出了相应的 Z统计量和相应的P值，但这个Z统计量公式是如何的呢？它的p值 ...2008-6-5 23:50 - Pengkun60 - 计量经济学与统计软件

VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5714 次查看请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。而VECM只有给出t值请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件

用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12919 次查看根据以下收益率序列rt自相关结果做回归为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著但是拟合了GARCH（1,1）模型之后系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版

关于如何判断garch类模型的参数是否显著
1 个回复 - 2337 次查看最近用matlab对一个GARCH类的模型，采用极大似然估计的方法做了参数估计，那如何判断得到的参数是否显著呢？使用什么统计量或者如何计算？请大家帮帮忙了。2021-6-21 12:11 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件

关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4942 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？还请各位帮忙！·先谢谢了！2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区

GARCH模型均值方程常数项不显著
3 个回复 - 2248 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版

请问EGARCH模型怎么剔除不显著变量啊？
5 个回复 - 4342 次查看 EGARCH模型做出来后有一个变量不显著想剔除EVIEWS怎么操作呢？像书中这样。求高手赐教~2014-1-15 21:11 - zibrals - EViews专版

求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3233 次查看用tgarch模型来拟合许多家公司的收益率情况主要目的是得到残差和波动率进行后面的研究但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题但是直接用garch来做就是显著的那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版

想请问一下GARCH模型中均值方程显著，但方差方程不显著是什么原因呢？该怎么操作？
1 个回复 - 2207 次查看 2020-7-22 22:31 - 丙丙匠 - 计量经济学与统计软件

请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理
15 个回复 - 20330 次查看对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件

请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1107 次查看请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版

如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版

egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
2 个回复 - 1651 次查看在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版

Garch方差方程的Arch项不显著，合理吗？
3 个回复 - 1437 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版

Garch模型中Arch项不显著，合理吗？
6 个回复 - 5183 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？结果如下见附件：2018-6-17 17:04 - 江湖笑逍遥游 - 计量经济学与统计软件

arch拟合只有1阶滞后显著，还可以用garch模型吗？
1 个回复 - 1290 次查看对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版

ugarch 做出来外生变量都不显著，但在其他软件里就显著
0 个回复 - 440 次查看我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛

求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2682 次查看之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件

TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7774 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版

EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5326 次查看我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版

【求助】用matlab求得多元GARCH模型的参数估计后，该如何检验其显著性？
8 个回复 - 6614 次查看本文做毕业设计，运用matlab已求得二元GARCH模型的参数估计，但是该如何对参数估计结果进行显著性检验？向各位朋友求助！！！2013-4-24 17:12 - qhathome - 计量经济学与统计软件

关于garch—m模型中常数项不显著问题
9 个回复 - 12781 次查看本人论文中，采用GARCH-M模型回归，回归后发现常数项不显著（Z统计量的p值为0.28）怎么办啊，其他项系数都显著。。2011-12-28 00:21 - zm88200 - EViews专版

GARCH模型方差系数不显著怎么办
2 个回复 - 6171 次查看麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版

在做garch模型时，garch（1,1）显著，garch（1,2）为负数咋办
1 个回复 - 1264 次查看问题如图。。2017-11-10 11:28 - zjyxw - EViews专版

请问二元bekk-GARCH模型的结果如何得出显著性
0 个回复 - 1074 次查看本人已经下载Ucsd-garch包，使用full-bekk-mvgarch得出结果，结果显示参数、标准误等等，但结果无t值，想用参数/标准误得出t值，但是参数是11个数，标准误却是一个11*11的矩阵，无法算出t值。求问大神们如何看bekk-m ...2018-2-12 21:14 - 王孜孜 - MATLAB等数学软件专版

Garch常数项不显著
2 个回复 - 1328 次查看 GARCH模型里面均值方程和方差方程里面常数项都不显著，该怎么处理啊？2018-1-15 14:25 - 草原狐 - 悬赏大厅

利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 848 次查看在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版

GARCH模型的ARCH项不显著，说明什么问题
0 个回复 - 1547 次查看自己跑了一个GARCH模型，序列是股票收益率，结果ARCH项不显著，这是什么原因，是模型用错了吗？ ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta是小于1的，其他参数都是显著的。2018-1-5 17:54 - 水轻轻 - MATLAB等数学软件专版

在做e—garch的时候有系数显著，这种模型能用么
0 个回复 - 612 次查看因为我检查了好久发现没有操作的错误，可是就是做出来的e-garch有个系数显著。这样的模型能下结论么2017-11-12 23:34 - zjyxw - EViews专版

时间序列相关性显著时建GARCH模型
2 个回复 - 1288 次查看求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？2017-8-14 10:47 - 〆．雅熙√ - EViews专版

非对称GARCH模型t分布下参数估计不显著怎么回事？
1 个回复 - 2819 次查看求各位大神帮帮忙，分析下原因！！！时间序列数据的描述性统计结果显示数据具有尖峰厚尾的分布特性，用EGARCH和GJR-GARCH模型做参数估计时，误差服从正态分布的估计结果是显著的，而服从t分布的估计结果都不显著， ...2016-3-20 18:33 - FussySugar - 计量经济学与统计软件

Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5904 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版

高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6050 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件

eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9806 次查看跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5593 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版

【求助】garch(1,2)模型的其中一个GARCH系数不显著该怎么办？
1 个回复 - 2060 次查看收益率序列有ARCH效应，但是做出来GARCH模型如下图： GARCH(1，1) GARCH(1，2) K看起来还是第二个好一点，但是GARCH(-1)系数不显著，这个怎么办呢？或者该怎么解释？2016-4-24 13:56 - mushroom1994 - EViews专版

求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教
2 个回复 - 3150 次查看这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版

多元garch模型系数不显著该如何处理
1 个回复 - 3641 次查看拟合二元garch-bekk模型的结果如下几乎所有系数都显著为0啊，，，，就算对原来的变量先拟合AR1后，依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢？2016-4-13 16:23 - 334541809 - SAS专版

求助GARCH系数不显著问题！
0 个回复 - 1392 次查看事情是这样的，我用两个品种的5分钟高频价格数据做夸品种套利分析。首先用MATLAB做了协整检验误差修正模型确定了协整向量，然后用协整向量作为交易比例，计算出价差序列，再将价差序列去中心化得出一个新的数列。对此 ...2016-2-23 01:08 - janusyjy - MATLAB等数学软件专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1116 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版

garch模型系数不显著怎么办
3 个回复 - 9738 次查看我做的garch（1,1），大多数系数都不显著╮(╯▽╰)╭ 然后改成garch（1,2），系数就只有一个不显著了，是均值方程里的非常数项。下面该怎么做呢？是不是要修改均值方程？我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2 均 ...2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版

我用上证指数分析其周内效应，garch，全样本结果所有系数都显著是什么情况
0 个回复 - 1141 次查看我用上证指数分析其周内效应，garch，全样本结果所有系数都显著是什么情况？周一二三五，显著为正；周四显著为负；全部系数都非常显著到底是好还是不好。。。。。。我用的是1990年到2015年的数据，也就是上交所成 ...2015-11-25 21:52 - 幸之 - Stata专版

加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？
1 个回复 - 1892 次查看我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性 ...2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道

很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4746 次查看都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版

GARCH-M的方差方程不显著？这是什么原因造成的啊
1 个回复 - 2340 次查看建GARCH-M模型时，均值方程显著，可是方差方程不显著，参数都不显著，这是为什么啊，什么原因造成的呢？请明白人给讲讲，谢谢2012-4-13 13:39 - yuan9913_cn - 计量经济学与统计软件

garch(p,q)，p=5arch项系数才显著，怎么解释
1 个回复 - 2640 次查看大家好，想问一下我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版

GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程均不显著，这个模有效吗
2 个回复 - 2816 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版

ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11147 次查看如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 2006 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版

GARCH（2,2）模型resid(-1)^2一项不显著如何剔除？
0 个回复 - 950 次查看求助大神呀！！虽然我在Matlab中找到剔除的方法，但是matlab中GARCH如何引入外生变量和虚拟变量不知道怎么处理！没找到任何文件说明这个问题！2014-2-18 20:15 - 癜狂书生 - MATLAB等数学软件专版

计量经济学，EGARCH中解释变量的p值不显著，应该怎么解释？
1 个回复 - 3076 次查看在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道

FIGARCH中的分整阶数d不显著
0 个回复 - 1218 次查看跑了FIGARCH模型，其中分整阶数d不显著，这意味这什么呢？2013-11-2 10:17 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件

请教epoh老师：DCC-GARCH的系数显著水平怎么计算？
4 个回复 - 4290 次查看本人用R计算DCC-GARCH模型，使用的是CCGARCH包，但是估计结果并没有给出系数显著水平与P值，不知道怎么能计算得出。谢谢！2012-3-27 15:23 - daming3775 - R语言论坛

GARCH不显著
2 个回复 - 1769 次查看对波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，请问怎么处理比较好啊？是不是均值方程系数不显著也没有关系呢？2012-9-28 13:19 - burnpark - 统计软件培训班VIP答疑区

TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？
2 个回复 - 4684 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版

求助！关于股市数据GARCH分析系数的显著性
6 个回复 - 4889 次查看我下载了FTSE100的数据，想用GARCH模型研究其波动性，但发现我再检验数据是否有GARCH效应的时候，用AR来得出残差，但发现无论我用AR（这里我实验了很多阶），得出来的系数都不显著，但常数项是显著的，不知道到底对不 ...2009-3-22 09:21 - yangjja - EViews专版

GARCH的显著性分析
6 个回复 - 4455 次查看我引入了一个虚拟变量D1在方差方程里,但是Prob值为0.074,请问大家这样是否显著,如果不显著,应该怎样处理?还有,常数项不显著是否问题不大.谢谢大家了!2012-3-30 01:39 - caikxin - EViews专版

Garch（2,0）中第一个参数不显著，第二个显著，用R或S+怎么设定参数不变啊？
2 个回复 - 1590 次查看 Garch（2,0）中第一个参数不显著，第二个显著，用R或S+怎么设定参数不变啊？大泣求教高人！2011-10-11 01:16 - iiistony - R语言论坛

请教连老师arch效应不显著而garch效应却显著，为什么？
5 个回复 - 6502 次查看我把prirr时间序列的三个模型估计结果贴出来，如下。出现arch效应不显著而garch效应却显著，为什么啊？如果不存在arch效应，那么garch效应应该存在的吗？ esttab `mm', mtitle(`mm') nogap scalar(ll aic bic) -- ...2011-1-22 15:22 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区

ＧＡＲＣＨ显著性
2 个回复 - 2438 次查看（时间序列问题）我简单的用Ｅｘｃｅｌ统计一下数据的特征，认为变量ａ，ｂ显著；最小二乘法证实了也显著。但是问题出现了：发现模拟中存在ＡＲＣＨ效应　但经过GARCH之后变量ａ变得不显著了。很郁闷。郁闷了好多天 ...2010-9-29 14:52 - zhailj007 - 计量经济学与统计软件

求助！关于GARCH（1，1）模型参数估计后的显著性判断
0 个回复 - 3529 次查看我用sp500指数数据，用GARCH（1，1）模型估计参数的结果如下示： ARCH family regression Sample: 2 - 1000 Number of obs = 999 Distribution: Gaussian ...2010-6-28 23:10 - flyyzyq - Stata专版

求助:GARCH模型显著性分析
3 个回复 - 3708 次查看各位专业人士：我在对股票回报率进行AR(1)建模后，得到的是参数都是显著的。然后我就进行GARCH(1,1) 建模了，但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不显著的了。为什么会有这种情况？应该如何处理 ...2009-8-30 09:17 - 176065609 - EViews专版

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