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Stata常用dofile文件包含常用模型的代码(
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一、多元最小二乘法
回归结果输出
逐步回归
多重共线性
异方差检验
二、广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计
Szroeter's 秩检验
G-Q 检验
white 检验
三、非线性回归
...
2024-4-14 21:00 - hr1313 - 现金交易版
stata 时间序列+GMM+单位根检验
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stata 时间序列+GMM+单位根检验
1.单位根检验详解
2.工具变量法与GMM-2SLS 代码
3.面板数据模型 B7 Panel
7.1 静态面板模型:固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...
2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
如何画随机系数图
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求问这种图怎么画啊,已经尝试过自己随机打乱x和y,提取出二者的回归系数然后用coefplot进行绘图,发现还是没法画出以次数为横坐标以系数为纵坐标的这种图
2022-10-7 21:07 - angeliaZhang - Stata专版
一个时变相关随机系数面板模型
内生性
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摘要翻译:
本文研究一类具有
随机系数的线性面板模型。我们不限制时不变非均匀性和协变量的联合分布。研究了当固定效应技术不能用于控制回归模型与时变扰动之间的相关性时,平均部分效应(APE)的辨识问题。依靠控制变 ...
2022-4-14 19:35 - nandehutu2022 - Forum
随机系数潜在效用模型的辨识
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摘要翻译:
本文给出了扰动实用模型中
随机系数分布的非参数辨识结果。我们涵盖了离散和连续的选择模型。我们使用平均数量的变化来建立识别,当分析师观察总需求时,结果适用,而不是商品是否被一起选择。我们要求随机 ...
2022-3-11 14:40 - mingdashike22 - Forum
随机系数模型的非参数估计:一个弹性模型
Net方法
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摘要翻译:
本文研究并推广了Fox,Kim,Ryan和Bajari(2011)的计算吸引力非参数
随机系数估计量。我们证明了它们的估计量是非负套索的特例,解释了它在许多应用中观察到的稀疏性质。认识到这一联系,我们推广了估计量, ...
2022-3-8 20:15 - 大多数88 - Forum
随机系数市场的最优消费与投资
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摘要翻译:
考虑了一个由扩散过程驱动的
随机系数Black-Scholes金融市场的最优投资和消费问题。我们假设一个agent基于CRRA效用函数进行消费和投资决策。利用动态规划方法研究了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,这是 ...
2022-3-7 12:10 - mingdashike22 - Forum
随机系数模型中定性特征的检验
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摘要翻译:
随机系数模型是线性回归模型的一个扩展,它通过将回归系数建模为随机变量来考虑种群中未观察到的异质性。在给定数据的情况下,统计上的挑战是恢复
随机系数的联合密度信息,这是一个多变量和不适定的问题。 ...
2022-3-7 08:28 - 能者818 - Forum
随机系数连续时间市场的共同基金定理
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摘要翻译:
研究了连续时间不完全市场模型的最优投资问题,其中无风险率、升值率和波动率均为随机;假定它们独立于驱动布朗运动,并且假定它们是当前可观测的。结果表明,对于一般公用事业,共同基金定理的某些弱化形 ...
2022-3-6 19:59 - 能者818 - Forum
二元响应模型的非参数极大似然方法
随机系数
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摘要翻译:
具有
随机系数的二元响应的单指标线性模型在各种
随机系数分布的参数规范下被广泛应用于许多计量经济学环境中。相比之下,Cosslett(1983)和Ichimura and Thompson(1998)提出的非参数极大似然估计(NPMLE)由于 ...
2022-3-6 19:12 - 可人4 - Forum
变随机系数模型
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摘要翻译:
本文提供了一种新的方法来分析当观测特征被非线性建模时未观测到的非均质性。该模型建立在可变
随机系数(VRC)基础上,可变
随机系数由观测回归的非线性函数和可加可分的不可观测项决定。提出了一种新的基于 ...
2022-3-6 17:14 - 大多数88 - Forum
【急急急】用STATA15标定随机系数logit模型为何一直迭代不收敛?
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RT
命令如下,用stata15标定
随机系数logit模型(混合logit模型/RPL模型),但是一直迭代不收敛。
. asmixlogit choice, random(time cost walk) casevars (gender age...) case(id) alternatives(mode) basealtern ...
2021-3-18 15:34 - 阿婉awan - Stata专版
BLP 随机系数离散选择模型参数估计
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最近在看BLP模型,看的很是费解。。想请教大家一下。。1、模型中,效用函数,i表示消费者,j表示产品(子品牌)(j=1,…,J),t表示市场。这个市场应该怎么理解呢,如果我的数据是北京地区某类商品的销售情 ...
2016-10-20 23:01 - summerpoon - 爱问频道
如何用R语言写随机系数模型程序
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单变量
随机系数模型怎么用R写程序?
截距和斜率均受随机效应影响的单变量
随机系数回归模型. 假定有 n 个个体被观测, 第 i 个个体被观测 mi次, 第 j 次观测结果为
yij= μi+ xijβi+ εij, i = 1, 2, · · · , n ...
2017-8-10 17:52 - wliusdau - R语言论坛
似不相关模型和随机系数模型的选择
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本人最近使用面板数据建模,但是对于是似不相关模型和
随机系数模型的选择仍然存在不解。我查阅相关资料是用swamy模型来设定
随机系数模型并进行检验,如果检验的出来的是拒绝原假设,就说明设定斜率随个体变化的面板数 ...
2012-4-16 10:01 - jessicafuller - Stata专版
随机系数Logit模型的最新发展及其应用
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【作者(必填)】刘忠/田莎/陈青/康才武
【文题(必填)】
随机系数Logit模型的最新发展及其应用
【年份(必填)】2012年
【全文链接或数据库名称(选填)】期刊网:《经济学动态》,2012年12期第125~129页
2013-10-20 22:59 - kuailemyt - 求助成功区
求助:随机系数模型
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各位大侠:
新的一年里,首先祝愿大家工作学习事事顺利,家庭和睦。
在这里,诚挚地请教大家谁有关于
随机系数模型的书或者是资料,请与我联系。必有重谢!最好是中文版的,外文的也可以。谢谢了!
2011-2-28 19:47 - 年华似水007 - 计量经济学与统计软件