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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3736 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3736 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20454 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20454 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！
94 个回复 - 56181 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
94 个回复 - 56181 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
三变量DCC GARCH模型结果
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 5880 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
6 个回复 - 5880 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3496 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3496 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9646 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9646 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
winrats做的DCC-GARCH结果分析
9 个回复 - 6340 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 6340 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 570 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 570 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5654 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5654 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
winRATS怎么分析DCC GARCH结果，以及绘制动态相关性图表
0 个回复 - 882 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区
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关于DCC-GARCH结果作图
3 个回复 - 3810 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
3 个回复 - 3810 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
大家有知道DCC-garch结果如何看吗？
0 个回复 - 2019 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2019 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
DCC－GARCH的AR阶数填2，输入theta的结果页都是NA，怎么办
1 个回复 - 935 次查看 如图，我的两组序列都满足ARMA(2,2),但是到了DCC-GARCH的时候，AR选除了0以外的数都没有结果，这是怎么回事2021-3-12 19:00 - DCC-GARCH - EViews专版
1 个回复 - 935 次查看 如图，我的两组序列都满足ARMA(2,2),但是到了DCC-GARCH的时候，AR选除了0以外的数都没有结果，这是怎么回事2021-3-12 19:00 - DCC-GARCH - EViews专版
DCC-GARCH的估计结果系数 dccα的P值大于0.1的话该怎么处理？这个结果是能用的吗？
0 个回复 - 1157 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1157 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
matlab中，估计dcc-garch（1,1）时，怎么看返回的结果呢？希望大家能帮我解答啊，谢谢
3 个回复 - 2987 次查看 使用matlab编程时，用到=dcc(data,dataAsym,m,l,n,p,o,q,gjrType,method,composite,startingVals,options)这个函数，得出结果后，其中的parameters中，哪个是阿尔法，哪个是贝塔值呢，希望大家能帮我解答啊，灰常感谢 ...2014-9-17 10:36 - linger1105 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2987 次查看 使用matlab编程时，用到=dcc(data,dataAsym,m,l,n,p,o,q,gjrType,method,composite,startingVals,options)这个函数，得出结果后，其中的parameters中，哪个是阿尔法，哪个是贝塔值呢，希望大家能帮我解答啊，灰常感谢 ...2014-9-17 10:36 - linger1105 - MATLAB等数学软件专版
解读dcc-garch模型做出来的结果
11 个回复 - 29973 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
11 个回复 - 29973 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
DCC-GARCH出不来结果，提示这样一句什么意思？
1 个回复 - 2824 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ***************************************************************************** ...2013-9-29 17:50 - 向日葵丸子 - 爱问频道
1 个回复 - 2824 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ***************************************************************************** ...2013-9-29 17:50 - 向日葵丸子 - 爱问频道
dcc-garch模型建立后，怎么每次运行结果都不一样，而且差别很大，这是为什么
1 个回复 - 2135 次查看 > dcc.results$out a1 a2 a3 A11 A22 A33 estimates 0.003883073 0.003788084 0.001147085 0.217740493 0.25263575 0.15545931 std.err 0.0012943 ...2015-6-15 13:24 - aini不哭 - R语言论坛
1 个回复 - 2135 次查看 > dcc.results$out a1 a2 a3 A11 A22 A33 estimates 0.003883073 0.003788084 0.001147085 0.217740493 0.25263575 0.15545931 std.err 0.0012943 ...2015-6-15 13:24 - aini不哭 - R语言论坛
得到DCC-GARCH 的结果，为什么有两个DCC??
4 个回复 - 3417 次查看 得到dcc-garch的结果，但里面有两个DCC，这怎么解释？？ MV_GARCH, DCC - Estimation by BHHH NO CONVERGENCE IN 1 ITERATIONS LAST CRITERION WAS 0.0659244 Usable Observations 904 Log Likelihood ...2013-10-2 11:51 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3417 次查看 得到dcc-garch的结果，但里面有两个DCC，这怎么解释？？ MV_GARCH, DCC - Estimation by BHHH NO CONVERGENCE IN 1 ITERATIONS LAST CRITERION WAS 0.0659244 Usable Observations 904 Log Likelihood ...2013-10-2 11:51 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
求大神帮助分析 matlab DCC GARCH的结果~~
3 个回复 - 2176 次查看 求大神们帮助啊，用matlab工具箱得出来两组数据的DCC系数是如下显示，请问前三个系数中，哪个代表了第一组数据对下一期波动的影响程度，哪个数据代表了衰退系数啊？？？哪个0又是什么啊？？？求求帮助啊 DCC_parame ...2014-6-24 14:40 - zsj099 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2176 次查看 求大神们帮助啊，用matlab工具箱得出来两组数据的DCC系数是如下显示，请问前三个系数中，哪个代表了第一组数据对下一期波动的影响程度，哪个数据代表了衰退系数啊？？？哪个0又是什么啊？？？求求帮助啊 DCC_parame ...2014-6-24 14:40 - zsj099 - MATLAB等数学软件专版
计量高手，有关WinRATS做DCC-GARCH结果出不来？
1 个回复 - 2887 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ****************************************************************************** ...2013-9-29 19:19 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2887 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ****************************************************************************** ...2013-9-29 19:19 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
求助！哪位可以帮忙分析一下dcc-mgarch的结果
1 个回复 - 2630 次查看 这是dcc-mgarch的结果，图片如下2013-9-21 14:44 - doudoukarla - Stata专版
1 个回复 - 2630 次查看 这是dcc-mgarch的结果，图片如下2013-9-21 14:44 - doudoukarla - Stata专版
求助:用matlab的dcc_mvgarch估计输出的结果不知如何解释
7 个回复 - 5542 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5542 次查看 >> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1) Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict. Ignoring Algorithm and running active-set algor ...2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
