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【精算】泊松过程&复合泊松过程
4 个回复 - 4305 次查看 各位童鞋好~ 附件包含泊松过程（零初值、增量独立性、增量平稳性的计数过程）、随机质点的到达时间的分布、随机质点到达时间的时间间隔的分布、(0,t]时间内到达的质点个数的分布、复合泊松过程（独立增量、平稳增量 ...2015-11-26 09:15 - LRDorothy - CAA、SOA精算师等考证版
4 个回复 - 4305 次查看 各位童鞋好~ 附件包含泊松过程（零初值、增量独立性、增量平稳性的计数过程）、随机质点的到达时间的分布、随机质点到达时间的时间间隔的分布、(0,t]时间内到达的质点个数的分布、复合泊松过程（独立增量、平稳增量 ...2015-11-26 09:15 - LRDorothy - CAA、SOA精算师等考证版
谁有（随机利率下复合泊松过程的期权定价公式）
1 个回复 - 1031 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
1 个回复 - 1031 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
离散观测二元变量Levy copula的参数估计
复合泊松过程及其在操作风险建模中的应用
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 213 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
Tweedie复合泊松下索赔预留的模型不确定性
模型
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文利用Tweedie的复合泊松模型研究索赔保留问题。我们发展了最大似然和贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法来拟合模型，然后比较了不同情景下的估计模型。我们论证的关键点涉及在预测中加入模型不确定性和 ...2022-3-8 14:17 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文利用Tweedie的复合泊松模型研究索赔保留问题。我们发展了最大似然和贝叶斯马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法来拟合模型，然后比较了不同情景下的估计模型。我们论证的关键点涉及在预测中加入模型不确定性和 ...2022-3-8 14:17 - mingdashike22 - Forum
求助一道非寿险的复合泊松的习题，望大神详解
1 个回复 - 1180 次查看 想问17题，一共两问，想问问复合泊松类的题具体怎么做，有什么步骤，非常感谢2014-10-28 23:14 - gewenle111 - CAA、SOA精算师等考证版
1 个回复 - 1180 次查看 想问17题，一共两问，想问问复合泊松类的题具体怎么做，有什么步骤，非常感谢2014-10-28 23:14 - gewenle111 - CAA、SOA精算师等考证版
资产价格符合复合泊松的期权定价问题
2 个回复 - 1704 次查看 若一期权的标的股票价格到期日为S（t)，考虑股票价格出现跳跃的情况，N(t)代表跳跃的次数符合泊松过程，y代表每次跳跃的幅度。总之股票价格是一个连续的几何扩散过程和一个离散的复合泊松过程的综合。怎样求期权价格 ...2013-8-27 15:40 - duxiaoxi1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1704 次查看 若一期权的标的股票价格到期日为S（t)，考虑股票价格出现跳跃的情况，N(t)代表跳跃的次数符合泊松过程，y代表每次跳跃的幅度。总之股票价格是一个连续的几何扩散过程和一个离散的复合泊松过程的综合。怎样求期权价格 ...2013-8-27 15:40 - duxiaoxi1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
复合泊松过程分布函数推导？
0 个回复 - 2922 次查看 各位大侠，对于一个描述损失的复合泊松过程，强度函数已知，随机变量独立同分布，并且分布函数已知，可不可以推导出复合泊松过程关于时间t的表达式？2011-10-26 10:21 - hnu123 - 爱问频道
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