结果：找到“工具变量 滞后”相关内容42个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
以解释变量的滞后项作为工具变量对吗
1 个回复 - 6681 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
1 个回复 - 6681 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4150 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4150 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
工具变量只选择内生变量滞后一期可以吗？
25 个回复 - 37542 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
25 个回复 - 37542 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
核心解释变量滞后一期处理，工具变量也需要滞后一期处理吗？stata具体代码是什么样。
2 个回复 - 621 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
2 个回复 - 621 次查看 最近在写一篇论文，核心解释变量采取了滞后一期处理。需要进行工具变量回归，工具变量回归的代码对吗？ ivreghdfe y (l.x = l.iv ) $controls , first a( year id) cl(id) 结果倒是可以，但是不太清楚这样对 ...2024-2-16 20:45 - camipeng - 爱问频道
请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？
2 个回复 - 898 次查看 想请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？还请各位大佬指点迷津2024-3-2 18:33 - Xie_ - Stata专版
2 个回复 - 898 次查看 想请问大家若用解释变量滞后一期做工具变量，还用不用进行KP-F和KP-LM统计量检验？还请各位大佬指点迷津2024-3-2 18:33 - Xie_ - Stata专版
模型中包括平方项，工具变量使用滞后1期和连续滞后1、2期2sls回归应该使用什么命令
2 个回复 - 1523 次查看 例如，基准回归xi:reg EE lnsc lnsc_2 lngdp i.id i.year，需要分别使用sc及其平方项的1期滞后项与连续滞后2期作为工具变量进行2SLS回归， 目前只知道不加平方项的回归可以使用xi:ivregress 2sls EE (lnsc=l.lnsc) ...2023-11-9 09:21 - 229301 - Stata专版
2 个回复 - 1523 次查看 例如，基准回归xi:reg EE lnsc lnsc_2 lngdp i.id i.year，需要分别使用sc及其平方项的1期滞后项与连续滞后2期作为工具变量进行2SLS回归， 目前只知道不加平方项的回归可以使用xi:ivregress 2sls EE (lnsc=l.lnsc) ...2023-11-9 09:21 - 229301 - Stata专版
因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？
23 个回复 - 51031 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
23 个回复 - 51031 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
xtivreg2工具变量回归，主回归自变量滞后一介，2阶段回归时需要滞后一阶吗
0 个回复 - 373 次查看 如题，使用xtivreg2命令进行工具变量回归，在主回归时考虑自变量的滞后效应，那么在进行2阶段回归时需要滞后一阶吗2023-10-18 20:24 - ZhengyangQi - Stata专版
0 个回复 - 373 次查看 如题，使用xtivreg2命令进行工具变量回归，在主回归时考虑自变量的滞后效应，那么在进行2阶段回归时需要滞后一阶吗2023-10-18 20:24 - ZhengyangQi - Stata专版
面板向量自回归证明Y受到滞后1期X的影响，固定效应模型中还可以用X滞后项做工具变量吗
0 个回复 - 425 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
0 个回复 - 425 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4749 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4749 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
【工具变量求助】能否同时用解释变量滞后一期和另一个代理变量同时作为工具变量
0 个回复 - 426 次查看 但用一个工具变量做出来结果不显著，便想着再加一个工具变量，于是乎就加了一个滞后一期的解释变量作为第二个工具变量，结果显著，这样可行吗2023-4-10 15:52 - greendyy - 灌水吧
0 个回复 - 426 次查看 但用一个工具变量做出来结果不显著，便想着再加一个工具变量，于是乎就加了一个滞后一期的解释变量作为第二个工具变量，结果显著，这样可行吗2023-4-10 15:52 - greendyy - 灌水吧
滞后起和提前期，哪个合适做工具变量
9 个回复 - 9702 次查看 最近遇到一个问题。很多文献用滞后期做工具变量。但在有的情况下，滞后期肯定是不合适做工具变量的。比如，环境规制影响企业绩效，环境规制是内生变量，但环境规制对企业绩效的影响几乎可能肯定是有滞后效应的， ...2017-5-31 12:44 - ECSTAR520 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 9702 次查看 最近遇到一个问题。很多文献用滞后期做工具变量。但在有的情况下，滞后期肯定是不合适做工具变量的。比如，环境规制影响企业绩效，环境规制是内生变量，但环境规制对企业绩效的影响几乎可能肯定是有滞后效应的， ...2017-5-31 12:44 - ECSTAR520 - 计量经济学与统计软件
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2354 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2354 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
请问解释变量是虚拟变量还能滞后一期当作工具变量吗？
3 个回复 - 5613 次查看 我正在研究健康与家庭借贷，但是两者存在内生性。 由于健康和家庭借贷的工具变量不好找，打算使用的健康滞后项来解决内生性，请问这样做可以吗？ 另外我的数据是CFPS 3年的面板数据 不知道合适用GMM方法不。 小白 ...2017-6-27 16:25 - rongruandai - Stata专版
3 个回复 - 5613 次查看 我正在研究健康与家庭借贷，但是两者存在内生性。 由于健康和家庭借贷的工具变量不好找，打算使用的健康滞后项来解决内生性，请问这样做可以吗？ 另外我的数据是CFPS 3年的面板数据 不知道合适用GMM方法不。 小白 ...2017-6-27 16:25 - rongruandai - Stata专版
请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？
3 个回复 - 3840 次查看 请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？谢谢了2011-3-24 13:02 - smq0571 - Stata专版
3 个回复 - 3840 次查看 请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？谢谢了2011-3-24 13:02 - smq0571 - Stata专版
如何把解释变量的滞后期作为工具变量（悬赏100论坛币）
22 个回复 - 55245 次查看 最近看到有的文章为了降低解释变量的内生性问题，把这个解释变量的一阶滞后变量作为工具变量进行回归，甚至把一阶滞后变量和二阶滞后变量共同作为工具变量进行回归，如何在stata中实现啊？我想知道命令，如果您的方法 ...2013-7-3 16:06 - tangbaoqing - Stata专版
22 个回复 - 55245 次查看 最近看到有的文章为了降低解释变量的内生性问题，把这个解释变量的一阶滞后变量作为工具变量进行回归，甚至把一阶滞后变量和二阶滞后变量共同作为工具变量进行回归，如何在stata中实现啊？我想知道命令，如果您的方法 ...2013-7-3 16:06 - tangbaoqing - Stata专版
主回归加了X的滞后项，给当期X找工具变量的时候，滞后项怎么处理？
2 个回复 - 1089 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
2 个回复 - 1089 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
2 个回复 - 1844 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
2 个回复 - 1844 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
求助！动态面板模型（xtabond2）中想要加一个非滞后项的工具变量应该怎么操作？
4 个回复 - 3511 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
4 个回复 - 3511 次查看 如题，我使用的是xtabond2 命令，想要加一个非被解释变量滞后项的工具变量进模型，不知道应该加在哪？是gmm括号里还是iv括号里还是其他？计量小白毕业论文急问，谢谢各位啦！2018-3-18 00:18 - vivibearywx - Stata专版
通过pvar2,可以将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入模型？
1 个回复 - 1875 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
1 个回复 - 1875 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
0 个回复 - 723 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
0 个回复 - 723 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-4 22:47 - jwg547230 - Stata专版
求助：用一阶滞后做工具变量，固定效应模型不报告F值？什么原因？
13 个回复 - 12016 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
13 个回复 - 12016 次查看 . xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372 Group variable: id Number of groups = ...2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
自变量滞后两期做工具变量是否可行？
13 个回复 - 10978 次查看 我研究的是保险机构投资者持股对上市公司经营效益的影响，基本模型是用滞后一期的持股行为做自变量，自变量再滞后一期也就是一共滞后两期做工具变量是否可行？2020-4-17 15:46 - j601633096 - Stata专版
13 个回复 - 10978 次查看 我研究的是保险机构投资者持股对上市公司经营效益的影响，基本模型是用滞后一期的持股行为做自变量，自变量再滞后一期也就是一共滞后两期做工具变量是否可行？2020-4-17 15:46 - j601633096 - Stata专版
求教！固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具变量的做法？
0 个回复 - 1661 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
0 个回复 - 1661 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
系统GMM模型中要有滞后一项表示工具变量 这样的stata命令怎么写啊
2 个回复 - 7050 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7050 次查看 我要做动态面板数据模型系统GMM，但是没有合适的工具变量所以想选滞后项来做为工具变量 但是stata命令到底要怎么表示啊 假如我有y,a,b,c,d y是被解释变量 a是解释变量 但是有严重的内生性 stata要用滞后项通过系 ...2019-4-11 16:28 - 13008191778 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗
6 个回复 - 9325 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9325 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
求助：滞后项作为工具变量的经济意义？？
5 个回复 - 13164 次查看 请教：用内生解释变量的滞后项作为工具变量，Stata回归出来的结果显示仍然是该内生解释变量本身的系数，其经济意义是当期解释变量对被解释变量的影响程度，还是前期解释变量对当期被解释变量的影响程度？？2016-7-2 10:28 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
5 个回复 - 13164 次查看 请教：用内生解释变量的滞后项作为工具变量，Stata回归出来的结果显示仍然是该内生解释变量本身的系数，其经济意义是当期解释变量对被解释变量的影响程度，还是前期解释变量对当期被解释变量的影响程度？？2016-7-2 10:28 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
关于面板模型，能否用滞后期作为工具变量做TSLS回归？
0 个回复 - 3002 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
0 个回复 - 3002 次查看 1.本人正在头疼论文，烦请各位答疑解惑，本人采取的模型如下 其中C是消费，Y是收入，CC是信贷，UR是城镇化率，SY是受教育年限，SSE是社保支出。 参考其他期刊论文发现很多人都用各变量的滞后期作为工具变量来做回归 ...2019-2-24 20:12 - 比木还木 - EViews专版
在做面板GMM模型是工具变量和前置变量滞后项的问题。
1 个回复 - 3835 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 3835 次查看 在模型设定过程中将被解释变量滞后一期作为工具变量，可以同时加入另一解释变量并（设置滞后两期）作为前置变量吗？2018-12-4 10:26 - 学术哥斯拉 - Stata专版
求助stata中xtabond2关于限定被解释变量滞后值作为工具变量的命令
3 个回复 - 4327 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
3 个回复 - 4327 次查看 各位大神能不能帮我看看，在这个基础上，设置最多使用被解释变量edu的5个滞后值作为工具变量的命令是什么？如下：xtabond2 edu l.edu l2.edu l3.edu l(0/1).(mor gdp den fdi),gmm(l.edu l2.edu l3.edu, lag(0 1)) i ...2017-8-27 10:24 - heloumao - Stata专版
滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题
2 个回复 - 9681 次查看 请问： xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe 这两条命令的输出结果为什么不一样呢？工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗？（“L.”指滞后一期）2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
2 个回复 - 9681 次查看 请问： xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe 这两条命令的输出结果为什么不一样呢？工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗？（“L.”指滞后一期）2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
工具变量选用内生变量的滞后项是否有效？
2 个回复 - 8056 次查看 在处理内生性问题是，通常是需要寻找工具变量，而合适的工具又很难获得。比较常见的方法是使用内生变量的滞后项作为工具变量，请问这种方法是否有效？即是否符合工具变量的要求（与内生变量强相关，而与扰动项不相关 ...2016-6-1 17:25 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 8056 次查看 在处理内生性问题是，通常是需要寻找工具变量，而合适的工具又很难获得。比较常见的方法是使用内生变量的滞后项作为工具变量，请问这种方法是否有效？即是否符合工具变量的要求（与内生变量强相关，而与扰动项不相关 ...2016-6-1 17:25 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10637 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10637 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
xtabond2中工具变量的选择和滞后阶数的设置
1 个回复 - 5482 次查看 跪求各位大神。。在动态面板的回归中，模型为 Yit=Yi,t-1+x1i,t-1+x2i,t-1+x3i,t-1+x4i,t-1+z1i,t+z2i,t+z3i,t-1+ei,t. 若将z1 z2 z3设置为内生变量，x1 x2 x3 x4为前定变量，那么在做一阶差分回归时，应该如何选择 ...2014-5-10 21:31 - Liar_m08 - Stata专版
1 个回复 - 5482 次查看 跪求各位大神。。在动态面板的回归中，模型为 Yit=Yi,t-1+x1i,t-1+x2i,t-1+x3i,t-1+x4i,t-1+z1i,t+z2i,t+z3i,t-1+ei,t. 若将z1 z2 z3设置为内生变量，x1 x2 x3 x4为前定变量，那么在做一阶差分回归时，应该如何选择 ...2014-5-10 21:31 - Liar_m08 - Stata专版
对内生变量，在不同的样本里使用不同的滞后阶数作为工具变量，可以吗
1 个回复 - 2033 次查看 连老师： 您好！请教您几个动态面板的问题。 我在全样本里面 y 对 x 回归， 使用 maxldep（2）可以通过sargan检验。 但是在子样本 A 里面 要用maxldep（1）才可以通过检验； 在子样本 B ...2013-10-8 10:08 - pawdragon - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2033 次查看 连老师： 您好！请教您几个动态面板的问题。 我在全样本里面 y 对 x 回归， 使用 maxldep（2）可以通过sargan检验。 但是在子样本 A 里面 要用maxldep（1）才可以通过检验； 在子样本 B ...2013-10-8 10:08 - pawdragon - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据，想用滞后变量代替工具变量，用什么模型呢？
1 个回复 - 1816 次查看 初学计量，不太懂原理，把滞后变量代替原变量进行固定效应回归可以吗？ 只有一个滞后变量的话，用什么工具变量法呢？2sls可以吗？2013-3-7 15:38 - adahang - 爱问频道
1 个回复 - 1816 次查看 初学计量，不太懂原理，把滞后变量代替原变量进行固定效应回归可以吗？ 只有一个滞后变量的话，用什么工具变量法呢？2sls可以吗？2013-3-7 15:38 - adahang - 爱问频道
求助AR(1)的最用滞后工具变量
1 个回复 - 2369 次查看 哪位大牛能帮忙解决一下这个问题吗：提前谢谢啦 对于AR(1）模型：x(t)=ax(t-1)+u(t),在估计参数a的时候，可以用x的滞后变量做工具变量克服内生性问题，问滞后几期的变量做工具变量是最优的，请用严格的数学证明推 ...2010-5-18 19:50 - jiangjgang1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2369 次查看 哪位大牛能帮忙解决一下这个问题吗：提前谢谢啦 对于AR(1）模型：x(t)=ax(t-1)+u(t),在估计参数a的时候，可以用x的滞后变量做工具变量克服内生性问题，问滞后几期的变量做工具变量是最优的，请用严格的数学证明推 ...2010-5-18 19:50 - jiangjgang1 - 计量经济学与统计软件
