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【面板门槛回归】之 Stata 程序
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[*]除了底下之常用模型,跟大家推薦"最新的(即将发表)"面板门槛模型(擁有許多 Hansen 模型沒有之優點)[/backcolo
r],例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects),[/backcolo
r] 然而 CMPR (2016 ...
2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
门槛回归代码
16 个回复 - 4043 次查看
两个配套文件,一份是数据一份是代码,自己写论文的时候用过的,可直接运行。包含描述性统计以及门限图,单门槛、双门槛等。有疑问欢迎留言讨论。非常容易学习以及应用,适合初学者进行使用。也欢迎更加深入的学习和 ...
2018-7-15 20:18 - 火星的兔子舞 - 现金交易版
xtthres空间计量面板门槛回归stata17命令安装包
23 个回复 - 9542 次查看
[*]xtth
res比较适合新手小白!比xth
reg简单多了,初学者做
门槛回归还是用xtth
res比较容易上手!
[*]这个安装包stata17可以用
[*]步骤:解压后打开stata17程序所在文件夹,选择ado文档,将xtth
res.ado复制粘贴入内 ...
2022-4-28 12:23 - 向沂shine - Stata专版
动态面板门槛回归模型案例(MATLAB代码和数据)
68 个回复 - 23975 次查看
动态面板
门槛回归模型案例(MATLAB代码和数据)
以通货膨胀率为门限变量,经济增长(GDP增长率)为被解释变量的动态面板
门槛回归模型
其中I(·)为示性函数,当括号内条件满足时,(·)值为1,否则为0
Zit 包含 ...
2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
门槛回归LR图
3 个回复 - 1430 次查看
求问,昨作
门槛回归画LR图时,单一门槛,门槛值右边不过红色虚线,这个是啥问题?还能说明单一门槛吗?
2018-11-24 07:07 - 小辣椒儿 - 爱问频道
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应?
21 个回复 - 18558 次查看
请教一下,
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢?
我看到有的文章中做出了这个结果,但是我不知道命令如何。
而且我觉得,
门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗,那么既然已经是固定效应,如何还能控制个体 ...
2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
门槛回归与分位数回归的区别
22 个回复 - 14923 次查看
最近写论文,考察y对x的影响,需要用到非线性回归,即当x值很大时,y对x为正向影响,而当x值很小时,y对x为负向影响。这种情况,到底该用
门槛回归还是分位数回归?还是都可以呢?
门槛回归与分位数回归的区别到底在哪 ...
2015-3-1 11:25 - yuren1982 - Stata专版
王群勇教授的非平衡面板门槛回归命令xthreg2运行出错
59 个回复 - 27636 次查看
我用王群勇教授的xth
reg2这个命令在stata16里面运行,会出现如下结果:The
re exist time-inva
riant individual(s) (maybe only one obs): y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
: 3499 thestm2() ...
2021-1-25 02:33 - 无声流苏 - Stata专版
急!!门槛回归结果F统计量和置信区间缺失
15 个回复 - 3834 次查看
楼主用xth
reg跑门槛,汇报结果出现F统计量以及置信区间出现缺失,RSS都是0,但只有在一个分样本出现了这种情况,全样本和其他分样本都没有这个问题,确定不是样本数量问题。逛遍论坛也没找到原因,求大神解答!!
s ...
2021-4-24 14:01 - qu2007 - Stata专版
求助门槛回归报错3499怎么解决?
11 个回复 - 8672 次查看
[/backcolo
r]cd G:\study\jiliang\Stata\stata11\ado\xtptm[/backcolo
r] [/backcolo
r]xtptm lnskill u
rb th
r chanquan inv shichanghua gov open finance lngdp ,
rx(flow) th
rva
r(lnpcgdp) ite
rs(1000) t
rim(0. ...
2013-8-13 18:36 - sinopart - Stata专版
门槛回归LR图和置信区间不一致
6 个回复 - 1697 次查看
用xth
reg做
门槛回归,发现只有单一门槛显著,门槛值和门槛区间和LR图如下,我发现图的置信区间和估计出来的置信区间不一致
请问这个图是正确的吗
Th
reshold effect test (bootst
rap = 300):
------------------ ...
2019-9-25 09:17 - hemeixin - Stata专版
【门槛回归求助】门槛回归交互项的问题
13 个回复 - 7009 次查看
刚接触
门槛回归,不是太理解交互项在
门槛回归中的处理,现在要做的回归含有交互项X2*X3,门槛变量为X3,核心解释变量为X2,不知道这样是否可以?如果可以的话,
门槛回归中交互项X2*X3怎么解释[/backcolo
r]呢?
xt ...
2018-5-11 22:55 - crystal-860521 - Stata专版
救急!如何做分区域面板门槛回归
3 个回复 - 2498 次查看
我用的是全国30个省市的面板数据做门槛,用的是xth
reg这个命令,现在我想分区域做,就生成了区域虚拟变量,并用keep if g
roup=1 (1表示东部)保留东部地区数据,然后用相同的门槛命令,但是结果出现( thestm(): 33 ...
2020-1-12 20:33 - 13980350783 - Stata专版
非平衡面板门槛回归检验xthreg命令
3 个回复 - 1691 次查看
利用非平衡面板数据进行
门槛回归分析中,
请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和
rx都放入核心解释变量呢?我放入了之后出现了这种问题Th
reshold effect test (bootst
rap = 300)的F ...
2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
动态面板门槛回归之 Stata 程序
31 个回复 - 29166 次查看
我发现很多人非常喜欢 (dynamic/static) panel th
reshold model。静态模型也有许多人提供相关程式 (我是这个论坛的新手,强烈建议这个论坛有关/有权力的人,邀请有兴趣的人收集、整理并汇整论坛常提到之3个相关程序 ...
2016-7-17 17:22 - 黃河泉 - Stata专版
双重差分模型可以做门槛回归吗?
24 个回复 - 4802 次查看
各位老师,我现在遇到了一个问题,想通过
门槛回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系,但是输入以下代码(xth
reg)后,却出现了e
rro
r。求解答!区域变量不能设置为did吗?
xth
reg patent_invention,
rx(did) q ...
2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
【必备】面板门槛回归代码(附示例数据)
8 个回复 - 3495 次查看
面板
门槛回归代码
内容包括
剔除缺失值
缩尾处理
处理成平衡面板数据
面板
门槛回归
输出图形
结果截图
主要P
rob是否小于0.05
Double的P
rob小于0.05说明存在双门槛
第一门槛LR图
...
2022-4-3 16:37 - 十七里香 - 现金交易版
stata门槛回归后结果不显著怎么办
51 个回复 - 50051 次查看
数据通过了单位根检验,stata命令用的是xth
reg depva
r ,
rx(va
rlist) qx(va
rname) [thnum(#) g
rid(#) t
rim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) gen(newva
rname) no
reg nobslog thgiven options],但是得出的结果不显 ...
2015-6-9 16:59 - hutudam - Stata专版
王群勇stata最新面板门槛回归命令xthreg
131 个回复 - 77656 次查看
王群勇最新面板
门槛回归命令xth
regFixed-effect panel th
reshold model using Stata
发表在The Stata Jou
rnal (2015) 15, Numbe
r 1, pp. 121–134上。
里面有详尽的命令及选项,还有一个实例分析。
但是这个 ...
2015-4-30 12:16 - zhang123_ - Stata专版
静态面板门槛回归
88 个回复 - 40745 次查看
本帖出现的目的是为了帮助大家更好地使用stata做面板
门槛回归模型,本帖的内容是在论坛已经存在的相关内容的基础上进行了整合。本帖中提到了大部分资料均是免费提供给大家,但是楼主希望大家不要在此免费下载 ...
2016-6-19 16:47 - zhangbaoqian - Stata专版
王群勇老师的xthreg门槛回归命令,平衡面板却显示非平衡面板问题
48 个回复 - 45655 次查看
目前好多坛友遇到这个问题,即:我的面板数据是强平衡面板,用xth
reg回归还是显示“Panel th
reshold model need balanced panel, check you
r data!“
贴上图:图1:为平衡面板,图2回归遇到这“Panel th
reshold mod ...
2017-2-24 11:57 - 优雅的胖子 - Stata专版
stata门槛回归结果解读 求指教阿!
39 个回复 - 43840 次查看
use "E:\stata\sample\chap16\案例16.1.dta", clea
r
. cd E:\STATA12.0\ado\xtptm
E:\STATA12.0\ado\xtptm
. encode diqu,gen(
region)
. xtset
region yea
r
panel va
riable:
region (st
rongly ba ...
2014-12-14 01:32 - 小毛驴在湖边 - Stata专版
门槛回归同样的数据结果不一样
7 个回复 - 5178 次查看
第一次跑回归时,都留了截图,过了一个月再跑时,发现结果不一样。由于上次的描述统计也截图了,仔细对比后发现描述统计无任何区别,排除了数据不一样。仔细对比结果,发现第二的F统计量没有了,点蓝字提示问题好像来 ...
2020-6-3 14:34 - meifd100 - Stata专版
截面数据门槛回归的LR值怎么生成
2 个回复 - 1669 次查看
根据Hansen的关于截面数据
门槛回归模型stata操作使用以后,虽然可以得出门槛值,但是一直有一个地方不是很懂,那就是LR值得生成,采用动态面板这个临界在在1%、5%、和10%的显著性水平上都自动生成,但是截面数据却无 ...
2019-10-5 22:55 - yanjiangcao4 - Stata专版
关于横截面数据的门槛回归
1 个回复 - 883 次查看
做横截面数据的
门槛回归,现用th
resholdtest检验是否存在门槛值,如果存在门槛值,则用th
reshold
reg做进一步的回归。th
resholdtest的t
rim_pe
r(0.15)应该是削减15%的样本,但是th
reshold
reg做的
门槛回归应该是没有削减 ...
2021-12-15 16:17 - bright_F - Stata专版
面板门槛回归模型的稳健性问题
2 个回复 - 1680 次查看
各位老师,各位同学,我在做门槛效应检验时,单门限、双门限都显著,最后的回归结果中各个变量系数也显著,但在将
门槛回归结果与固定效应回归结果比较时,发现
门槛回归的系数和固定效应回归的系数有较大差异,我应该 ...
2022-1-21 18:42 - yam. - Stata专版
求助大家,门槛回归的结果到底怎么看?小白初学门槛
10 个回复 - 9799 次查看
命令是这个: xth
reg manu jingfei h
r govcaizheng gonglu imexpo
rt,
rx( FDIall ) qx( GP ) bs(500) t
rim(0.05 ) thnum(1) g
rid(100)
想问下大家,门槛值到底是自己算还是从这个结果中获取?现在P值很大不显著我 ...
2019-4-18 11:49 - manggo味的你 - Stata专版
stata截面数据门槛回归
9 个回复 - 3187 次查看
大家好,我用stata做
门槛回归,检验门槛效应是否存在,数据是截面数据,在网上找到了截面数据
门槛回归的命令,但结果表中F值是空白,P值是1,图也是空白,请问是怎么回事啊,我刚接触门槛值,不太懂。
2019-7-10 17:28 - hemeixin - 爱问频道
动态面板门槛回归之 Stata 程序 (II)
158 个回复 - 33038 次查看
刚刚发现一篇文章 (还没有时间仔细看):Public debt and economic g
rowth conund
rum: nonlinea
rity and inte
r-tempo
ral
relationship (https://www.deg
ruyte
r.com/view/j/snde.2018.22.issue-1/snde-2016-0086/snde- ...
2018-3-29 08:45 - 黃河泉 - Stata专版
面板门槛回归xthreg详细操作
3 个回复 - 1239 次查看
文件以PDF格式,内附有面板
门槛回归——xth
reg最新的详细操作模型回归操作使用的是stata软件一个是 xtptm(stata 12.0),一个是 xth
reg(stata 14.0)
第一部分:数据预处理
第二部分:面板
门槛回归
第三部分:结果输 ...
2022-4-15 09:17 - 夹心啊 - 现金交易版
stata 双门槛回归结果分析
3 个回复 - 3281 次查看
关于门槛模型回归结果显示回归方程检验结果是双门槛显著,而其三段的系数都为正数 假设为1 3 0.5 应当如何解释这段回归结果?可以说分为三个区间么,或者是现增加后减少这样子的表述,或者别的什么说法?谢谢
2016-8-3 23:14 - 我是apple88 - 爱问频道
stata面板门槛回归命令中参数设置问题。
3 个回复 - 5670 次查看
我用了王老师的xth
reg
门槛回归命令做回归。xth
reg i q1 q2 q3 d1qd1,
rx(c1) qx(d1) thnum(2) thnum(1)g
rid(400) t
rim(0.01) bs(300).我想知道在
rx()中的变量可以是被解释变量y吗,原因是什么,谢谢!
另外,我发现 ...
2016-4-17 17:21 - zhangbaoqian - Stata专版
倒u型,门槛回归
0 个回复 - 885 次查看
我想请教一下假如存在双
门槛回归的话,系数为正,负,更负,能不能说是倒u型,验证基准回归的倒u型
2022-6-11 08:45 - zhazhaz - 公共经济学
门槛回归
0 个回复 - 351 次查看
门槛回归,c
rit和fstat都为空,同时画不出图,显示
r2000,请问是什么问题
2022-6-10 09:44 - zhazhaz - Stata专版
门槛回归结果解读
4 个回复 - 2137 次查看
使用
门槛回归得到的结果中,得到的门槛值不显著怎么解读?是表示变量间不存在显著的线性关系吗?两段交互项的系数均显著且不相等又怎么解释?
2020-9-22 20:18 - Wzzzy - Stata专版
熵值法和门槛回归的Stata代码
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一、数据介绍
数据名称:【数据+代码】面板数据熵值法计算综合指数和
门槛回归Stata代码数据说明:熵值法通过信息熵原理来确定权重,能够客观准确地评价研究对象;
门槛回归利用门槛值将样本分为两组,只有两组样本的 ...
2022-5-2 04:25 - hwwhss - 现金交易版
计量实证代码-面板门槛回归STATA代码和示例数据
0 个回复 - 2197 次查看
计量实证代码-面板
门槛回归STATA 代码和示例数据
门限回归模型(Th
reshold Reg
ressive Model,简称TR模型或TRM)是汤家豪于1978年提出了门限自回归模型后进一步将这一思想扩展到回归模型中 。门限回归模型的基本思想 ...
2022-4-20 11:48 - tangqianhu - 现金交易版