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请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
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请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
eviews做完garch模型结果怎么看?
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对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验,发现其与滞后4阶存在自相关性,
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
| | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...
2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
关于GARCH模型结果
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请问GARCH分析结果中ARCH项显著,GARCH项不显著要怎么解释?[/backcolor]
分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗(结果的系数显著)?[/backcolor]
我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不 ...
2015-5-18 07:55 - burnpark - 计量经济学与统计软件
求助,garch模型结果的解释问题
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嗯嗯两个问题,麻烦大神了,新手已经晕了,先上个图:
问题一:这个结果里面上面arma部分和下面garch部分的p值怎么解释呢?大于0.05和小于0.05都是什么意思
问题二:这两个模型选哪个?
2015-4-27 10:51 - 垂梦は雪碎 - EViews专版
bv_garch模型结果问题
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根据bv_garch改变的程序
运行后得出这样的结果: 请问这个结果代表什么啊。。。。 有懂的大神帮忙解释下么。。。
LogL: BVGARCH
Method: Maximum Likelihood (Marquardt)
Date: 04/14/14 Time: 13 ...
2014-4-14 13:28 - czl3658 - EViews专版
GARCH模型结果请教
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如下图,想建GARCH(1.1)计算汇率的波动率,但GARCH模型做出来的结果GARCH项系数通不过检验,请问有什么调整方法吗,还是说只能建ARCH(1)模型,请大家指点下,多谢
2014-3-13 21:49 - dandanyouyi - 爱问频道