结果：找到“VAR模型滞后”相关内容48个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义1 个回复 - 2648 次查看 1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版
VAR--脉冲-方差分解-协整讲义0 个回复 - 1366 次查看 联立方程组模型的主要问题： （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。 （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂； （3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
VAR模型滞后期的选择
12 个回复 - 9242 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
12 个回复 - 9242 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
VAR模型滞后项数判定
7 个回复 - 9833 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
7 个回复 - 9833 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 817 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 817 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
VAR模型滞后26期靠谱吗？
3 个回复 - 1459 次查看 VAR模型3变量110期数据，根据IC滞后期要选26。 其实IC从滞后5期以后变化也不是特别大，就是滞后期比较短的时候R2很小，大概要滞后20期R2才能到到0.7以上，滞后26期可以达到0.9以上。 各位大大，我选择滞后26期靠谱 ...2012-6-2 11:44 - coolergo2 - EViews专版
3 个回复 - 1459 次查看 VAR模型3变量110期数据，根据IC滞后期要选26。 其实IC从滞后5期以后变化也不是特别大，就是滞后期比较短的时候R2很小，大概要滞后20期R2才能到到0.7以上，滞后26期可以达到0.9以上。 各位大大，我选择滞后26期靠谱 ...2012-6-2 11:44 - coolergo2 - EViews专版
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
VAR模型滞后期确定
8 个回复 - 6336 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
8 个回复 - 6336 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
var模型滞后阶数无法选择的问题
2 个回复 - 1399 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
2 个回复 - 1399 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
pvar模型滞后阶数确定时，出现以下问题，望大家赐教，谢谢大家。
8 个回复 - 3593 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
8 个回复 - 3593 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1691 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1691 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
求助关于VAR模型滞后区间lag intervals for endogenous的选择
1 个回复 - 7022 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
1 个回复 - 7022 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2796 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2796 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
2 个回复 - 6460 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6460 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
VAR模型滞后阶数的确定
1 个回复 - 3407 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
1 个回复 - 3407 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
johansen检验+VAR模型滞后期选择
8 个回复 - 9850 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
8 个回复 - 9850 次查看 1. VAR问题： （1）论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个 窗口 那么 ...2015-2-9 21:51 - lxtpooh - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定？阶数选择19阶是否过大了？急求解答，谢谢
8 个回复 - 12100 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
8 个回复 - 12100 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
求助 协整检验的VAR模型滞后期的选择
10 个回复 - 8216 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 8216 次查看 一般来说，协整检验模型实际上是对无约束VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期。所以VAR模型选择的最优滞后期为n时，协整检验的VAR模型滞后期应确定为n-1。我想问 ...2011-6-4 17:43 - modestyoung - 计量经济学与统计软件
请教：VAR模型滞后阶数为0
5 个回复 - 13497 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
5 个回复 - 13497 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
请问在EVIEWS6.0中如何确定VAR模型滞后阶数？
47 个回复 - 39551 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
47 个回复 - 39551 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
判断var模型滞后阶数，lag exclusion test
2 个回复 - 3743 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
2 个回复 - 3743 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
eviews 中建立var模型滞后期问题
2 个回复 - 4707 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
2 个回复 - 4707 次查看 我的样本容量是21，数据是年度的数据。建立的是双变量的var模型。一开始建立var模型，滞后期选择了默认的1 2 然后点击view-lag structure -lag length critia想要输入最大滞后阶数，来看AIC的值，来建立最佳滞后阶数 ...2017-2-13 20:35 - 夜喧山门店 - EViews专版
VAR模型滞后阶数
3 个回复 - 1774 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
3 个回复 - 1774 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
VAR模型滞后阶数确定求指导
6 个回复 - 1552 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
6 个回复 - 1552 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
var模型滞后阶数选择及解释
1 个回复 - 6185 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
1 个回复 - 6185 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
大神求助，VAR模型滞后阶数的选择
1 个回复 - 1333 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
1 个回复 - 1333 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？
5 个回复 - 4829 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
5 个回复 - 4829 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
日数据的var模型滞后项多大正常？
2 个回复 - 1289 次查看 5年每日的数据，4个变量，建var模型以后AIC和SC都是41点几，因为要做granger检验，这个情况正常吗？ 求高手指点...2013-5-5 16:51 - Annabella.W - EViews专版
2 个回复 - 1289 次查看 5年每日的数据，4个变量，建var模型以后AIC和SC都是41点几，因为要做granger检验，这个情况正常吗？ 求高手指点...2013-5-5 16:51 - Annabella.W - EViews专版
江湖救急啊。。老弟我快哭了。关于VAR模型滞后阶数的确定。
9 个回复 - 6185 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
9 个回复 - 6185 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
诚心求教VAR模型滞后期选择问题
6 个回复 - 3262 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
6 个回复 - 3262 次查看 各位大神，真心向你们求助啊。小弟在用VAR模型对股价、M1、利率和CPI的分析，用的是月度数据，在选择滞后期是，Eviews5个标准给出了不同的滞后期推荐，请问我应该按少数服从多数选择7还是按一般月度数据的惯例选12呢 ...2012-8-25 18:58 - 890lebron - EViews专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
1 个回复 - 2800 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
1 个回复 - 2800 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
var模型滞后期的选择
3 个回复 - 1184 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1184 次查看 aic，sc准则不一致的情况，有两个资料一个说靳庭良《计量经济学》第二版188页有完整解答，还有篇论文[/backcolor]http://www.doc88.com/p-9814169875063.html双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析大家踊 ...2015-4-1 01:46 - 海边的人 - 计量经济学与统计软件
如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验
2 个回复 - 2747 次查看 悲剧啊，不知道怎么确定滞后阶数啊。 下面上图 这个我要怎么做啊，求详细方法。3Q！2015-3-24 20:35 - 进击的皮蛋 - EViews专版
2 个回复 - 2747 次查看 悲剧啊，不知道怎么确定滞后阶数啊。 下面上图 这个我要怎么做啊，求详细方法。3Q！2015-3-24 20:35 - 进击的皮蛋 - EViews专版
VAR模型滞后期选择问题
1 个回复 - 3050 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
1 个回复 - 3050 次查看 请问大家,使用面板数据,估计VAR模型时,在STATA软件中使用何命令可以得到滞后各期的Akaike's information criterion (AIC), Schwarz's Bayesian information criterion (SBIC)等指标值?谢谢!2009-8-5 15:34 - stigler - Stata专版
VAR模型滞后期的选择问题
5 个回复 - 2351 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
5 个回复 - 2351 次查看 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 519.2615 NA 2.53e-08 -8.978460 -8.906853 -8.949395 1 907.1192 748.7340 3.48e-11 -15.56729 -15.28086 -15.45103 2 962.7613 104.5105 1.55e-11 -16. ...2014-9-3 15:26 - 唯心主义0941 - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定
9 个回复 - 20896 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
9 个回复 - 20896 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
【求助】VAR模型滞后期数的确定标准
6 个回复 - 6378 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
6 个回复 - 6378 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
请教VAR模型滞后阶数，AIC与SC选择不同时，如何用EVIEWS确定最优滞后阶数？
4 个回复 - 31648 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 31648 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
求教VAR模型滞后期选择问题
3 个回复 - 2696 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
3 个回复 - 2696 次查看 各位大神，诚心求助啊。小弟用VAR模型做一个月度数据的研究分析，当用Eviews确定模型滞后期的时候，不同的标准给出了不同的答案，我究竟是应该选7还是选12呢？表格如下：2012-8-25 08:03 - 890lebron - 爱问频道
VAR模型滞后阶数取3可以，可是接下来的Johansen检验滞后阶数显示样本不足？
4 个回复 - 5089 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
4 个回复 - 5089 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
VAR模型滞后期选择的问题
1 个回复 - 2486 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
1 个回复 - 2486 次查看 如果我做普通var确定的最佳滞后期为3，按道理johansen检验的滞后期应该为2， 可是接下来做误差修正由于只有20年数据，最多只能滞后一阶 不然就提示样本容量不足。 请问这个情况下我应该如何选择？ 我的QQ30594254 ...2011-2-19 21:01 - cclowp - EViews专版
求各位高手帮助，VAR模型滞后阶数选择
11 个回复 - 7446 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
11 个回复 - 7446 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
急啊，VAR模型滞后阶数的确定，多谢!
3 个回复 - 2845 次查看 做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。2011-6-8 18:19 - neuetracy - 爱问频道
3 个回复 - 2845 次查看 做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。2011-6-8 18:19 - neuetracy - 爱问频道
var模型滞后阶数的选择问题
4 个回复 - 3764 次查看 选择不同的滞后阶数的结果如下：究竟应该是滞后多少呢？ VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNDSCY LNWANGANG Exogenous variables: C Date: 08/18/09 Time: 15:37 ...2009-8-18 15:43 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3764 次查看 选择不同的滞后阶数的结果如下：究竟应该是滞后多少呢？ VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNDSCY LNWANGANG Exogenous variables: C Date: 08/18/09 Time: 15:37 ...2009-8-18 15:43 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]VAR模型滞后阶的确定
1 个回复 - 1531 次查看 小弟是菜鸟，弱弱地问一个问题：在做VAR模型的时候，如果AIC和SC标准都指示最优滞后阶是0，哪么VAR模型的滞后阶选择0，还是有其他选择？如果选择0，那么格兰杰因果检验就无法做。谢谢各位前辈啦~ [此贴子已经被作者 ...2008-8-4 17:08 - bojunbago - EViews专版
1 个回复 - 1531 次查看 小弟是菜鸟，弱弱地问一个问题：在做VAR模型的时候，如果AIC和SC标准都指示最优滞后阶是0，哪么VAR模型的滞后阶选择0，还是有其他选择？如果选择0，那么格兰杰因果检验就无法做。谢谢各位前辈啦~ [此贴子已经被作者 ...2008-8-4 17:08 - bojunbago - EViews专版
[求助]向高手请教VAR模型滞后阶数的确定
1 个回复 - 5869 次查看 我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数 ...2006-8-16 10:25 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5869 次查看 我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数 ...2006-8-16 10:25 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
