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excel建模 - 风险平价模型3 个回复 - 1951 次查看 excel建模风险平价模型 内有详细说明 风险平价（Risk Parity） 是对投资组合中不同资产分配相同的风险权重的一种资产配置理念。 excel中对四个资产进行风险平价式的权重再分配，使用矩阵计算2021-5-27 14:02 - Sylvie444 - 现金交易版
组合基金研究与学习资料37 个回复 - 3097 次查看 中金：FOF，分散化投资的有力工具.pdf 量化FOF产品方案及投资策略.pdf 海内外FOF简介-从_耶鲁模式_看FOF资产配置方案.pdf 国外FOF管理模式解析及经验借鉴.pdf 公募FOF新观察-产品,规则,策 ...2020-6-3 20:09 - wz151400 - 现金交易版
Risk Parity Portfolio
1 个回复 - 222 次查看 Risk Parity Portfolio Prof. Daniel P. Palomar The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Outline (81页) 1 Introduction 2 Warm-Up: Markowitz Portfolio Signal model Markowi ...2023-12-28 14:15 - lili2016 - 量化投资
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Understanding Risk Parity
0 个回复 - 327 次查看 Understanding Risk Parity - AQR Understanding Risk Parity So, You Think You’re Diversified... The outperformance of Risk Parity strategies during the recent credit crisis has provided evidenc ...2023-12-28 14:19 - lili2016 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 327 次查看 Understanding Risk Parity - AQR Understanding Risk Parity So, You Think You’re Diversified... The outperformance of Risk Parity strategies during the recent credit crisis has provided evidenc ...2023-12-28 14:19 - lili2016 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
An Introduction to Risk Parity
0 个回复 - 298 次查看 In the aftermath of the financial crisis, investors and asset allocators have started the usual ritual of rethinking the way they approached asset allocation and risk management. Academic/Practition ...2023-12-28 14:09 - lili2016 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求助JPM期刊文献Risk Parity and Beyond
3 个回复 - 388 次查看 【作者(必填)】 Romain Deguest, Lionel Martellini, Attilio Meucci 【文题(必填)】 Risk Parity and Beyond—From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名 ...2023-2-19 11:40 - jiqiuchang5 - 文献求助专区
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求Journal of Portfolio Management上的《Downside Risk-Parity Portfolio》
2 个回复 - 3059 次查看 【Ronghua Luo, Haohan Wang and Weiyi Liu】 【Downside Risk-Parity Portfolio】 【2022】 【DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2022.1.332】2023-1-26 01:07 - 我爱法拉利3 - 求助成功区
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【经典教材系列】Introduction to Risk Parity
80 个回复 - 13283 次查看 经典教材降价出售期已过！如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订 ...2015-5-10 08:07 - wwqqer - 金融学（理论版）
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Risk Parity: How to Invest for All Market Environments
2 个回复 - 653 次查看 Risk Parity: How to Invest for All Market Environments English | December 29th, 2021 | ISBN: 1119812569 | 208 pages | True EPUB[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]2022-1-1 17:00 - zhangke0987 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 653 次查看 Risk Parity: How to Invest for All Market Environments English | December 29th, 2021 | ISBN: 1119812569 | 208 pages | True EPUB[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]2022-1-1 17:00 - zhangke0987 - 投资人（实务版）
【风险评价基础，金融数学】 Risk Parity Fundamentals (2016)
36 个回复 - 6236 次查看 Risk Parity Fundamentals Edward E. Qian Discover the Benefits of Risk Parity Investing Despite recent progress in the theoretical analysis and practical applications of risk parity, many ...2016-12-8 10:33 - cmwei333 - 金融学（理论版）
36 个回复 - 6236 次查看 Risk Parity Fundamentals Edward E. Qian Discover the Benefits of Risk Parity Investing Despite recent progress in the theoretical analysis and practical applications of risk parity, many ...2016-12-8 10:33 - cmwei333 - 金融学（理论版）
Diversified Risk Parity Strategies for Equity Portfolio Selection
4 个回复 - 1435 次查看 【作者(必填)】Harald Lohre, Ulrich Neugebauer, and Carsten Zimmer 【文题(必填)】Diversified Risk Parity Strategies for Equity Portfolio Selection 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-4-18 18:41 - MemMao - 求助成功区
4 个回复 - 1435 次查看 【作者(必填)】Harald Lohre, Ulrich Neugebauer, and Carsten Zimmer 【文题(必填)】Diversified Risk Parity Strategies for Equity Portfolio Selection 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-4-18 18:41 - MemMao - 求助成功区
Risk-Parity风险平价理论权重计算有效算法
6 个回复 - 8504 次查看 Risk-Parity 风险平价理论 之前帖子里已有介绍，此次分享此理论下计算权重的有效算法。2016-9-28 13:37 - Survivor17212 - 量化投资
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《Risk “Dis”-Parity》
1 个回复 - 228 次查看 作者【Ryan Poirier】 文题【Risk “Dis”-Parity】 年份【2023】 链接【DOI: https://doi.org/10.3905/jbis.2023.1.023】2023-2-22 15:48 - 我爱法拉利3 - 文献求助专区
1 个回复 - 228 次查看 作者【Ryan Poirier】 文题【Risk “Dis”-Parity】 年份【2023】 链接【DOI: https://doi.org/10.3905/jbis.2023.1.023】2023-2-22 15:48 - 我爱法拉利3 - 文献求助专区
A Machine Learning Approach in Regime-Switching Risk Parity Portfolios
1 个回复 - 288 次查看 【作者(必填)】 A. Sinem Uysal and John M. Mulvey 【文题(必填)】 A Machine Learning Approach in Regime-Switching Risk Parity Portfolios 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://j ...2023-2-2 21:59 - waterup - 文献求助专区
1 个回复 - 288 次查看 【作者(必填)】 A. Sinem Uysal and John M. Mulvey 【文题(必填)】 A Machine Learning Approach in Regime-Switching Risk Parity Portfolios 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://j ...2023-2-2 21:59 - waterup - 文献求助专区
求助 下载JPM期刊上的论文Risk Parity and Beyond
0 个回复 - 776 次查看 名称Risk Parity and Beyond—From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions 作者Romain Deguest, Lionel Martellini, Attilio Meucci Article | Published in 2022 in The Journal of Portfolio Managemen ...2023-2-19 11:37 - jiqiuchang5 - Forum
0 个回复 - 776 次查看 名称Risk Parity and Beyond—From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions 作者Romain Deguest, Lionel Martellini, Attilio Meucci Article | Published in 2022 in The Journal of Portfolio Managemen ...2023-2-19 11:37 - jiqiuchang5 - Forum
请问Rstudio中cccp package里的Risk-parity optimization函数如何使用呀？
8 个回复 - 2504 次查看 小白求问！最近刚开始接触资产配置方面的模型 我想用rp函数（Risk-parity optimization）官方的解释如下： This function determines a risk-parity solution of a long-only portfolio with a budget-constraint ...2018-11-8 11:28 - Charlenefan3 - R语言论坛
8 个回复 - 2504 次查看 小白求问！最近刚开始接触资产配置方面的模型 我想用rp函数（Risk-parity optimization）官方的解释如下： This function determines a risk-parity solution of a long-only portfolio with a budget-constraint ...2018-11-8 11:28 - Charlenefan3 - R语言论坛
The Long the Short of Risk Parity
6 个回复 - 1015 次查看 【作者(必填)】Alexandre Rubesam 【文题(必填)】The Long the Short of Risk Parity 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://jpm.pm-research.com/content/48/4/241.abstract 已找到 ...2022-3-5 22:26 - popppp - 求助成功区
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求一本书《风险均衡策略》（Risk Parity Fundamentals）
6 个回复 - 3121 次查看 如题，求《风险均衡策略》（《Risk Parity Fundamentals》）钱恩平 著 中文版 pdf 谢谢大佬们！2018-4-3 18:12 - 菜园三农 - 悬赏大厅
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Risk Parity Fundamentals(风险平价经典著作)
21 个回复 - 12438 次查看 风险平价策略的产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等 ...2016-6-21 15:06 - yingchuanzhihu - 量化投资
21 个回复 - 12438 次查看 风险平价策略的产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等 ...2016-6-21 15:06 - yingchuanzhihu - 量化投资
桥水公司（Bridgewater）风险平价（Risk parity）策略报告
4 个回复 - 3799 次查看 RT. 桥水阐述其旗下两大产品(All Weather & Pure Alpha)之一All Weather思想的相关文献。All Weather组合成立于1996年，是桥水最成功的的策略之一，通过这几篇文献中，大致可以看到桥水构建这个组合的精髓。 ...2017-5-11 13:51 - sharparrows - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3799 次查看 RT. 桥水阐述其旗下两大产品(All Weather & Pure Alpha)之一All Weather思想的相关文献。All Weather组合成立于1996年，是桥水最成功的的策略之一，通过这几篇文献中，大致可以看到桥水构建这个组合的精髓。 ...2017-5-11 13:51 - sharparrows - 金融学（理论版）
Trend-Following, Risk-Parity and the Influence of Correlations
3 个回复 - 2130 次查看 Trend-following strategies take long positions in assets with positive past returns and short positions in assets with negative past returns. They are typically constructed using futures contracts acr ...2016-11-11 05:51 - ytw1018 - 量化投资
3 个回复 - 2130 次查看 Trend-following strategies take long positions in assets with positive past returns and short positions in assets with negative past returns. They are typically constructed using futures contracts acr ...2016-11-11 05:51 - ytw1018 - 量化投资
Enhancing Risk Parity by Including Views
1 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】Daniel Haesen, Winfried G. Hallerbach, Thijs Markwat and Roderick Molenaar 【文题(必填)】Enhancing Risk Parity by Including Views 【年份(必填)】2017The Journal of Investing Winter 20 ...2017-12-23 20:43 - 地下爆菊 - 求助成功区
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求：Introduction to Risk Parity and Budgeting
8 个回复 - 4469 次查看 ~ Thierry Roncalli (作者) [*]出版社: CRC Press Inc (2013年8月19日) [*]丛书名: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series [*]精装: 440页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 148220715X [*]条形码: 9 ...2014-4-25 15:53 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
8 个回复 - 4469 次查看 ~ Thierry Roncalli (作者) [*]出版社: CRC Press Inc (2013年8月19日) [*]丛书名: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series [*]精装: 440页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 148220715X [*]条形码: 9 ...2014-4-25 15:53 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
Least-squares approach to risk parity in portfolio selection
3 个回复 - 733 次查看 【作者(必填)】Xi Bai 【文题(必填)】Least-squares approach to risk parity in portfolio selection 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/146 ...2017-4-18 18:57 - MemMao - 求助成功区
3 个回复 - 733 次查看 【作者(必填)】Xi Bai 【文题(必填)】Least-squares approach to risk parity in portfolio selection 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/146 ...2017-4-18 18:57 - MemMao - 求助成功区
Risk parity portfolios with risk factors
3 个回复 - 1288 次查看 【作者(必填)】T Roncalli，G Weisang 【文题(必填)】Risk parity portfolios with risk factors 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688 ...2017-3-30 14:36 - MemMao - 求助成功区
3 个回复 - 1288 次查看 【作者(必填)】T Roncalli，G Weisang 【文题(必填)】Risk parity portfolios with risk factors 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688 ...2017-3-30 14:36 - MemMao - 求助成功区
求Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added
1 个回复 - 706 次查看 【作者(必填)】Eduard Baitinger, André Dragosch, and Anastasia Topalova 【文题(必填)】Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added? 【年份(必填)】2017 【全文链 ...2017-3-17 22:07 - weilinhy - 求助成功区
1 个回复 - 706 次查看 【作者(必填)】Eduard Baitinger, André Dragosch, and Anastasia Topalova 【文题(必填)】Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added? 【年份(必填)】2017 【全文链 ...2017-3-17 22:07 - weilinhy - 求助成功区
Risk Parity Equity Strategy with Flexible Risk Targets
3 个回复 - 791 次查看 【作者(必填)】Nicholas Alonso and Edward Qian 【文题(必填)】Risk Parity Equity Strategy with Flexible Risk Targets 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/d ...2017-2-20 00:49 - MemMao - 求助成功区
3 个回复 - 791 次查看 【作者(必填)】Nicholas Alonso and Edward Qian 【文题(必填)】Risk Parity Equity Strategy with Flexible Risk Targets 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/d ...2017-2-20 00:49 - MemMao - 求助成功区
Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added
1 个回复 - 1281 次查看 【作者(必填)】Eduard Baitinger, André Dragosch, and Anastasia Topalova 【文题(必填)】Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, ...2017-2-3 10:07 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 1281 次查看 【作者(必填)】Eduard Baitinger, André Dragosch, and Anastasia Topalova 【文题(必填)】Extending the Risk Parity Approach to Higher Moments: Is There Any Value Added 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, ...2017-2-3 10:07 - lopemann - 求助成功区
Risk Parity, Maximum Diversification, and Minimum Variance: An Analytic Perspect
3 个回复 - 1443 次查看 【作者(必填)】 Clarke, Roger; de Silva, Harindra; Thorley, Steven. 【文题(必填)】Risk Parity, Maximum Diversification, and Minimum Variance: An Analytic Perspective 【年份(必填)】 2013 【全文链接 ...2016-5-21 21:55 - 迷途mitu - 求助成功区
3 个回复 - 1443 次查看 【作者(必填)】 Clarke, Roger; de Silva, Harindra; Thorley, Steven. 【文题(必填)】Risk Parity, Maximum Diversification, and Minimum Variance: An Analytic Perspective 【年份(必填)】 2013 【全文链接 ...2016-5-21 21:55 - 迷途mitu - 求助成功区
Risk-Parity风险平价理论--大类资产配置必备
2 个回复 - 6217 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
2 个回复 - 6217 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
【金融市场】Risk parity funds enjoy welcome respite
4 个回复 - 1657 次查看 source from：FT website Hedge funds Following Risk parity funds enjoy welcome respite Investment strategy has endured tough ride in recent years and blamed for extending market swoons AN HOUR ...2016-4-6 19:20 - william9225 - 真实世界经济学(含财经时事)
4 个回复 - 1657 次查看 source from：FT website Hedge funds Following Risk parity funds enjoy welcome respite Investment strategy has endured tough ride in recent years and blamed for extending market swoons AN HOUR ...2016-4-6 19:20 - william9225 - 真实世界经济学(含财经时事)
