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1996-2023年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)0 个回复 - 230 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2024-3-26 19:11 - keepgoing! - 现金交易版
1990-2022年年度股票特质收益率Carhart四因素四因子包含原始数据和构造过程Stata代码3 个回复 - 388 次查看 年度股票特质收益率Carhart四因素 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]陆蓉,王策,邓鸣茂. ...2023-9-10 10:49 - freestyle2003 - 现金交易版
关于解释变量和随机扰动项的关系
10 个回复 - 28398 次查看 为什么随机变量和扰动项相关就会使参数估计有偏？还有一个问题为什么残差和解释变量估计值乘积的和等于零，跪求大神解答！！！2014-6-24 15:30 - wuqing001 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 28398 次查看 为什么随机变量和扰动项相关就会使参数估计有偏？还有一个问题为什么残差和解释变量估计值乘积的和等于零，跪求大神解答！！！2014-6-24 15:30 - wuqing001 - 计量经济学与统计软件
随机扰动项是固定的吗
2 个回复 - 669 次查看 最近在重温计量经济学的理论部分，对于“古典线性回归模型的假定”：要求随机扰动项εi（i表示第i个观测值）的条件期望为0，无条件期望也为0。存在疑问是：在总体回归模型yi=β0+β1*xi+εi中，对于任意一个观测值i而 ...2024-4-1 18:45 - yixixi4 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 669 次查看 最近在重温计量经济学的理论部分，对于“古典线性回归模型的假定”：要求随机扰动项εi（i表示第i个观测值）的条件期望为0，无条件期望也为0。存在疑问是：在总体回归模型yi=β0+β1*xi+εi中，对于任意一个观测值i而 ...2024-4-1 18:45 - yixixi4 - 计量经济学与统计软件
Tobit回归中，运用tobcm命令对扰动项进行正态分布检验时，CM的临界值是多少？
16 个回复 - 9287 次查看 如题，望各位大神解答！谢谢！2016-12-5 21:36 - 易老师喵了个咪 - Stata专版
16 个回复 - 9287 次查看 如题，望各位大神解答！谢谢！2016-12-5 21:36 - 易老师喵了个咪 - Stata专版
哪位高手知道随机扰动项与误差项的差别啊？很急啊，考试题目~！！！！！！！
12 个回复 - 38478 次查看 哪位高手知道随机扰动项与误差项的差别啊？很急啊，考试题目，谢谢各位高手啊~~~！！！！！！！2010-6-23 23:17 - 张珊shane - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 38478 次查看 哪位高手知道随机扰动项与误差项的差别啊？很急啊，考试题目，谢谢各位高手啊~~~！！！！！！！2010-6-23 23:17 - 张珊shane - 计量经济学与统计软件
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15120 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15120 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
球形扰动项（spherical disturbance）
3 个回复 - 17005 次查看 也就是扰动性满足“同方差”，即扰动项协方差矩阵的主对角线值相等； 和同时满足不同个体的扰动项之间没有“自相关”，即扰动项协方差矩阵的非主对角线值为零；2017-4-10 20:00 - joy0519 - 经济统计专版
3 个回复 - 17005 次查看 也就是扰动性满足“同方差”，即扰动项协方差矩阵的主对角线值相等； 和同时满足不同个体的扰动项之间没有“自相关”，即扰动项协方差矩阵的非主对角线值为零；2017-4-10 20:00 - joy0519 - 经济统计专版
[求助]机扰动项与白噪声、标准误与标准差
3 个回复 - 7482 次查看 请问随机扰动项与白噪声有何区别？标准误与标准差有何区别？ [此贴子已经被作者于2009-2-19 10:20:14编辑过]2005-10-6 00:28 - lswgdhy - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7482 次查看 请问随机扰动项与白噪声有何区别？标准误与标准差有何区别？ [此贴子已经被作者于2009-2-19 10:20:14编辑过]2005-10-6 00:28 - lswgdhy - 计量经济学与统计软件
求问扰动项iid与异方差之间的关系
0 个回复 - 1687 次查看 我最近在自学陈强教授的《高级计量经济学与stata应用》，看到第14章受限被解释变量时，在tobit回归一节中发现有如下论述： CLAD法仅要求扰动项为iid，即使在非正态与异方差情况下也一致。 然而iid意味着独立同分布， ...2022-2-7 15:51 - PotterZWM - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1687 次查看 我最近在自学陈强教授的《高级计量经济学与stata应用》，看到第14章受限被解释变量时，在tobit回归一节中发现有如下论述： CLAD法仅要求扰动项为iid，即使在非正态与异方差情况下也一致。 然而iid意味着独立同分布， ...2022-2-7 15:51 - PotterZWM - 计量经济学与统计软件
为什么大样本OLS假定没有球形扰动项的假定？
1 个回复 - 2943 次查看 小样本OLS假定：1、线性假定；2、严格外生性；3、不存在严格多重共线性；4、球形扰动项；5、正态随机扰动项。 大样本OLS假定：1、线性假定；2、渐进独立的平稳过程；3、同期外生性；4、不存在多重共线性。 不难看出 ...2020-12-4 23:41 - 污木木 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2943 次查看 小样本OLS假定：1、线性假定；2、严格外生性；3、不存在严格多重共线性；4、球形扰动项；5、正态随机扰动项。 大样本OLS假定：1、线性假定；2、渐进独立的平稳过程；3、同期外生性；4、不存在多重共线性。 不难看出 ...2020-12-4 23:41 - 污木木 - 计量经济学与统计软件
内生变量，外生变量，前定变量分别与扰动项的关系
2 个回复 - 2443 次查看 求大神帮我看看这样的理解对吗，前定变量只与当前扰动项不相关，内生变量与所有扰动项相关，外生变量和任何一期扰动项均不相关2019-7-4 20:34 - 困困困阿 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2443 次查看 求大神帮我看看这样的理解对吗，前定变量只与当前扰动项不相关，内生变量与所有扰动项相关，外生变量和任何一期扰动项均不相关2019-7-4 20:34 - 困困困阿 - 计量经济学与统计软件
garch模型扰动项既不符合正态也不符合t怎么办
1 个回复 - 583 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
1 个回复 - 583 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
差分GMM扰动项存在二阶自相关
1 个回复 - 1681 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
1 个回复 - 1681 次查看 动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版
STATA预测面板数据的随机扰动项
2 个回复 - 6581 次查看 各位前辈， 本人STATA软件操作不好，在对面板数据进行xtreg的固定效应模型分析中，想预测随机扰动项U和解释变量的关系，于是想用predict u,residual, 但是系统却显示option residual not allowed。当我用reg ...2011-7-3 22:53 - care1 - Stata专版
2 个回复 - 6581 次查看 各位前辈， 本人STATA软件操作不好，在对面板数据进行xtreg的固定效应模型分析中，想预测随机扰动项U和解释变量的关系，于是想用predict u,residual, 但是系统却显示option residual not allowed。当我用reg ...2011-7-3 22:53 - care1 - Stata专版
想请教扰动项自相关代码和结果的一些疑问
7 个回复 - 1057 次查看 数据如下： gen index=1/1.862 //1990年相对1952年的固定资产投资价格指数 gen pi1990=pi1952*index gen year=t-1978 drop in 1 order year tsset year,yearly replace value=value/pi1990 gen lv=l ...2020-2-22 13:31 - 张纪中 - Stata专版
7 个回复 - 1057 次查看 数据如下： gen index=1/1.862 //1990年相对1952年的固定资产投资价格指数 gen pi1990=pi1952*index gen year=t-1978 drop in 1 order year tsset year,yearly replace value=value/pi1990 gen lv=l ...2020-2-22 13:31 - 张纪中 - Stata专版
随机扰动项的方差估计
2 个回复 - 31287 次查看 在普通最小二乘法OLS下，随机干扰项的方差估计量，有的教材把它的分母写作n-k-1,有的写作n-k，为什么自由度会不同？孰是孰非？或者是都可以？哪位高手搭救下我~~~2010-9-11 13:09 - knleeda - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 31287 次查看 在普通最小二乘法OLS下，随机干扰项的方差估计量，有的教材把它的分母写作n-k-1,有的写作n-k，为什么自由度会不同？孰是孰非？或者是都可以？哪位高手搭救下我~~~2010-9-11 13:09 - knleeda - 计量经济学与统计软件
FGLS中扰动项方差的确定
1 个回复 - 892 次查看 请问在FGLS中为何可以使用残差平方的预测值表示扰动项的方差？陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第92页，图中划红线处为何成立呢？2019-5-19 00:00 - Drayhow - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 892 次查看 请问在FGLS中为何可以使用残差平方的预测值表示扰动项的方差？陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第92页，图中划红线处为何成立呢？2019-5-19 00:00 - Drayhow - 数据分析与数据挖掘
STATA面板数据的随机扰动项
0 个回复 - 2928 次查看 本人为STATA新手，想请问下图模型中的随机扰动项是否可以通过STATA得到。2019-4-1 14:53 - 13388639151 - Stata专版
0 个回复 - 2928 次查看 本人为STATA新手，想请问下图模型中的随机扰动项是否可以通过STATA得到。2019-4-1 14:53 - 13388639151 - Stata专版
大样本OLS是否要求扰动项服从 正态分布？
3 个回复 - 4116 次查看 OLS回归要求扰动项服从正态分布，如果该假设被违背，会有什么后果？2018-5-14 22:53 - peyzf - Stata专版
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请问1严格外生性2严格多重共线性3球型扰动项 代表的意义是什么呀？
1 个回复 - 1417 次查看 不用数学来解释,如何通俗的理解这三个假定呀2019-3-10 14:26 - SSSSxz - 爱问频道
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请问1严格外生性2严格多重共线性3球型扰动项 代表的意义是什么呀？
0 个回复 - 1046 次查看 他们三个假定的经济学意义是什么呀{:0_284:}2019-3-10 14:23 - SSSSxz - 爱问频道
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统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？
4 个回复 - 26606 次查看 统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？2013-5-5 14:02 - cactusaa - SPSS论坛
4 个回复 - 26606 次查看 统计数据中Durbin-Watson值等于2.578怎么解释呀？扰动项无自相关嘛？2013-5-5 14:02 - cactusaa - SPSS论坛
扰动项和被解释变量
1 个回复 - 1629 次查看 为什么在做回归时总要假设扰动项的分布，扰动项的分布和被解散变量有什么关系吗，刚接触计量请各位大神指导2018-10-30 16:45 - cnmlgdhb - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1629 次查看 为什么在做回归时总要假设扰动项的分布，扰动项的分布和被解散变量有什么关系吗，刚接触计量请各位大神指导2018-10-30 16:45 - cnmlgdhb - 计量经济学与统计软件
解释变量与扰动项独立
0 个回复 - 1202 次查看 解释变量X与μ独立，解释变量与μ不相关，在计量经济学中（线性关系）是等价的吗？我是小白，请教大家 在张晓峒计量经济学中，当解释变量是随机的时候，其中有一个假设，解释变量X与μ不独立，也不相关，那么E(Xμ ...2018-10-6 10:26 - 710471301 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1202 次查看 解释变量X与μ独立，解释变量与μ不相关，在计量经济学中（线性关系）是等价的吗？我是小白，请教大家 在张晓峒计量经济学中，当解释变量是随机的时候，其中有一个假设，解释变量X与μ不独立，也不相关，那么E(Xμ ...2018-10-6 10:26 - 710471301 - 计量经济学与统计软件
请问面板数据模型中总体扰动项的方差如何计算？
2 个回复 - 2356 次查看 如题。另外再问个问题，我解析了xttest3命令，发现其中的扰动项方差的计算好像是 残差的方差 乘以 n-1 再除以n，不知这是什么道理。 谢谢各位2018-9-27 23:53 - 银临 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2356 次查看 如题。另外再问个问题，我解析了xttest3命令，发现其中的扰动项方差的计算好像是 残差的方差 乘以 n-1 再除以n，不知这是什么道理。 谢谢各位2018-9-27 23:53 - 银临 - 计量经济学与统计软件
系统GMM扰动项相关性检验
2 个回复 - 2221 次查看 检验结果z值和p值缺失，但是下面的结论是no autocorrelation，这样会有影响吗？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z ...2018-9-10 09:44 - monkeyhou3271 - Stata专版
2 个回复 - 2221 次查看 检验结果z值和p值缺失，但是下面的结论是no autocorrelation，这样会有影响吗？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z ...2018-9-10 09:44 - monkeyhou3271 - Stata专版
Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？
1 个回复 - 1510 次查看 Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？最近被这个问题折磨了很久，求解答。2018-3-8 19:43 - 那年，那月… - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1510 次查看 Stata中有关TOBIT模型扰动项异方差性检验LM的命令是什么？最近被这个问题折磨了很久，求解答。2018-3-8 19:43 - 那年，那月… - 计量经济学与统计软件
var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数
0 个回复 - 1662 次查看 求问简化式var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数（估计的参数）为什么是n(n+1)/2?2017-3-6 20:09 - 门前有只猫 - 数据交流中心
0 个回复 - 1662 次查看 求问简化式var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数（估计的参数）为什么是n(n+1)/2?2017-3-6 20:09 - 门前有只猫 - 数据交流中心
面板数据回归后的扰动项存在一阶序列相关，其经济意义是什么？
1 个回复 - 2017 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
1 个回复 - 2017 次查看 通常在面板数据回归后，需要考虑扰动项是否存在序列相关的问题，但是，具体到经济模型中，这个扰动项的一阶序列相关到底是什么经济含义？求高手指点！！2016-6-2 16:49 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
当我们做线性回归的时候，有办法区分扰动项和常数项吗？
3 个回复 - 2709 次查看 y=a+bx+cx+e a,b,c是我想得到的系数，e是扰动项， 但是很明显在我得到的结果里a和e是完全混在一起的，我有什么办法能够区分a和e吗？ 初涉计量，这个问题比较初级，但也希望有好心人能够给我指点迷津。2016-5-29 15:31 - zwaterjg - EViews专版
3 个回复 - 2709 次查看 y=a+bx+cx+e a,b,c是我想得到的系数，e是扰动项， 但是很明显在我得到的结果里a和e是完全混在一起的，我有什么办法能够区分a和e吗？ 初涉计量，这个问题比较初级，但也希望有好心人能够给我指点迷津。2016-5-29 15:31 - zwaterjg - EViews专版
急急急！！为什么动态面板用gmm估计 后进行扰动项二阶序列相关检验 结果不显示呢？
4 个回复 - 5751 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
4 个回复 - 5751 次查看 如题！！各位大虾 我在用系统或者差分gmm做动态面板估计后，进行扰动项二阶序列相关检验和sargan检验时出现不了结果呢？？？这大概是出现什么问题呢？该怎么解决！！！谢谢！2012-7-7 17:42 - sophiaxbg - Stata专版
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
matlab,中ARCH模型为T分布时，扰动项怎么算？
7 个回复 - 2392 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
7 个回复 - 2392 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
想知道一阶自回归的随机扰动项若存在自相关怎么处理？
1 个回复 - 2939 次查看 RT，还是用广义差分法吗？因为是涉及到自回归。即Yt=α+β0xt+β1Yt-1+u2014-4-8 20:19 - effiemore - EViews专版
1 个回复 - 2939 次查看 RT，还是用广义差分法吗？因为是涉及到自回归。即Yt=α+β0xt+β1Yt-1+u2014-4-8 20:19 - effiemore - EViews专版
什么情况下 扰动项不满足正态分布？
2 个回复 - 3156 次查看 如题，什么情况会导致不满足正态分布呢？另外如何检验？翻了好多书都是简单带过，就说是满足正态分布。。。。2014-11-3 20:56 - pingguaustin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3156 次查看 如题，什么情况会导致不满足正态分布呢？另外如何检验？翻了好多书都是简单带过，就说是满足正态分布。。。。2014-11-3 20:56 - pingguaustin - 计量经济学与统计软件
时间序列扰动项与自变量相关怎么办？
3 个回复 - 2297 次查看 假设存在模型g(t)=b(0)+b(1)g(t-1)+b(2)Z(t)+u(t)，Z表示控制变量，u表示扰动项。 1.u(t)是否可能与g(t+1)相关？为什么？ 2.上述问题为什么会导致无偏性的丧失？ 3.假设严格外生性，能否解决上述问题，为什么？ ...2014-10-2 14:58 - enid317 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2297 次查看 假设存在模型g(t)=b(0)+b(1)g(t-1)+b(2)Z(t)+u(t)，Z表示控制变量，u表示扰动项。 1.u(t)是否可能与g(t+1)相关？为什么？ 2.上述问题为什么会导致无偏性的丧失？ 3.假设严格外生性，能否解决上述问题，为什么？ ...2014-10-2 14:58 - enid317 - 计量经济学与统计软件
GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程均不显著，这个模有效吗
2 个回复 - 2816 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
2 个回复 - 2816 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
随机扰动项与残差
0 个回复 - 3810 次查看 随机扰动项与残差的区别与联系，供初学计量的同学参考，不收取任何费用，不足之处还望指正2014-3-9 19:59 - fanshuai03 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3810 次查看 随机扰动项与残差的区别与联系，供初学计量的同学参考，不收取任何费用，不足之处还望指正2014-3-9 19:59 - fanshuai03 - 计量经济学与统计软件
一阶单整序列是平稳的，自相关和异方差都通过了，可是随机扰动项不服从正态分布怎么办
3 个回复 - 5319 次查看 我用eviews做模型的检验，序列已经取过对数了，不存在自相关和异方差，可是随机扰动项不服从正态分布，怎么办2013-6-19 16:30 - 丽敏 - EViews专版
3 个回复 - 5319 次查看 我用eviews做模型的检验，序列已经取过对数了，不存在自相关和异方差，可是随机扰动项不服从正态分布，怎么办2013-6-19 16:30 - 丽敏 - EViews专版
请高人指点回归模型随机扰动项序列的问题
1 个回复 - 1907 次查看 能否介绍下回归模型随机扰动项序列相关的含义，后果以及如何检验？2013-8-4 20:21 - timeahead - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1907 次查看 能否介绍下回归模型随机扰动项序列相关的含义，后果以及如何检验？2013-8-4 20:21 - timeahead - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于扰动项的一个关键问题!
1 个回复 - 1483 次查看 我想请问一下,随即干扰项U 的期望E(U)=0 那么其U的均值等于0吗 ?<hr/><hr/>2009-5-9 18:42 - clarke1984 - EViews专版
1 个回复 - 1483 次查看 我想请问一下,随即干扰项U 的期望E(U)=0 那么其U的均值等于0吗 ?<hr/><hr/>2009-5-9 18:42 - clarke1984 - EViews专版
很想知道怎样用matlab进行在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计
4 个回复 - 1705 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1705 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
请问横截面数据扰动项自相关怎么解决？
5 个回复 - 9275 次查看 因为在同一时期，因变量之间高度相关，会导致什么问题？有什么解决方法？2012-5-7 22:44 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 9275 次查看 因为在同一时期，因变量之间高度相关，会导致什么问题？有什么解决方法？2012-5-7 22:44 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
请教能人：有关IS曲线的扰动项
6 个回复 - 2125 次查看 Walsh的书（人大版307页）上说，Is曲线方程为 y=-ai+u, 在其他方程扰动恒为0时，如果利率提高，说明u>0，所以，为稳定产出而设计的政策应当降低货币供应量。中央银行不是要“逆风而动”地来抵消利率的提高，而应当 ...2010-11-23 23:06 - liangyamin - 宏观经济学
6 个回复 - 2125 次查看 Walsh的书（人大版307页）上说，Is曲线方程为 y=-ai+u, 在其他方程扰动恒为0时，如果利率提高，说明u>0，所以，为稳定产出而设计的政策应当降低货币供应量。中央银行不是要“逆风而动”地来抵消利率的提高，而应当 ...2010-11-23 23:06 - liangyamin - 宏观经济学
求助 在解释变量与随机扰动项相关时 为何SST≠SSR+SSE
4 个回复 - 9819 次查看 求助 在解释变量与随机扰动项相关时 为何SST≠SSR+SSE? 是否是因为∑Ye≠0? 谢谢！2010-11-8 19:58 - 安晴 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9819 次查看 求助 在解释变量与随机扰动项相关时 为何SST≠SSR+SSE? 是否是因为∑Ye≠0? 谢谢！2010-11-8 19:58 - 安晴 - 计量经济学与统计软件
对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？
1 个回复 - 4774 次查看 对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？2009-12-25 09:04 - 海军考研 - 爱问频道
1 个回复 - 4774 次查看 对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？2009-12-25 09:04 - 海军考研 - 爱问频道
请教关于扰动项的问题
2 个回复 - 2278 次查看 总体回归模型为：y=xβ+U。E(UU')=(σ^2)Ω，我不明白为什么Ω是一个正定阵，而不是一个半正定阵。因为对一个n×m阶的矩阵A，有AA'是一个半正定矩阵。我不知哪儿出了问题，特向各位请教！感谢各位的解疑！2009-8-27 22:36 - bbs0805 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2278 次查看 总体回归模型为：y=xβ+U。E(UU')=(σ^2)Ω，我不明白为什么Ω是一个正定阵，而不是一个半正定阵。因为对一个n×m阶的矩阵A，有AA'是一个半正定矩阵。我不知哪儿出了问题，特向各位请教！感谢各位的解疑！2009-8-27 22:36 - bbs0805 - 计量经济学与统计软件
求教：如何去除扰动项I
2 个回复 - 1817 次查看 对于年度数据要使用HP方法得到趋势T与循环C之前，如何去除扰动项I呢？另外对季度数据采用X11方法后是否已经去除了扰动项I了呢，如果去除了在哪里可以找到呢？望达人指教，急切盼望！！！2008-5-25 20:57 - chunlei0130 - EViews专版
2 个回复 - 1817 次查看 对于年度数据要使用HP方法得到趋势T与循环C之前，如何去除扰动项I呢？另外对季度数据采用X11方法后是否已经去除了扰动项I了呢，如果去除了在哪里可以找到呢？望达人指教，急切盼望！！！2008-5-25 20:57 - chunlei0130 - EViews专版
求教高手SVAR系统中扰动项非正态性
0 个回复 - 2215 次查看 我在做SVAR的过程中，发现系统的扰动项不是多元正态分布的，所以在进行结构分析时，估计结果不能收敛，请问各位高手怎么办？？ 急急！！ 谢谢啦！2007-6-9 16:46 - aloneme - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2215 次查看 我在做SVAR的过程中，发现系统的扰动项不是多元正态分布的，所以在进行结构分析时，估计结果不能收敛，请问各位高手怎么办？？ 急急！！ 谢谢啦！2007-6-9 16:46 - aloneme - 计量经济学与统计软件
