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1994-2022年上市公司会计信息可比性改进方法——截面可比性 袁知柱 包含构造Stata代码3 个回复 - 1116 次查看 会计信息可比性改进方法——截面可比性 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]袁知柱,张小曼, ...2023-10-14 14:44 - freestyle2003 - 现金交易版
2000-2022年会计信息可比性改进方法--截面可比性值（年度数据计算，袁知柱）1 个回复 - 425 次查看 1.计算说明 需要指出的是，用季度数据计算仅能得到公司i和公司j之间的可比性值，而公式(8)能得到公司i和同行业内其他所有公司之间的可比性值(也称为公司i的公司层面可比性值)，因为公式（7）是采用同行业内其他 ...2023-6-4 12:26 - keepgoing! - 现金交易版
【金融学习资料】多因子体系与量化研究学习资料1 个回复 - 469 次查看 内容丰富，欢迎下载学习 01-Barra模型初探：A股市场风格解析.pdf 02-Barra模型进阶：多因子风险预测.pdf 03-Barra 模型深化：纯因子组合构建.pdf 04- 基于持仓的基金业绩归因：始于 Brinson，归于 Barra.pdf ...2023-4-28 09:19 - wz151400 - 现金交易版
价值投资亚洲市场有效性检验
0 个回复 - 661 次查看 惠理基金对中国大陆、中国香港、日本、韩国等亚洲国家股市做的价值投资有效性检验。2017-9-2 15:13 - cbi_luoy2 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 661 次查看 惠理基金对中国大陆、中国香港、日本、韩国等亚洲国家股市做的价值投资有效性检验。2017-9-2 15:13 - cbi_luoy2 - 投资人（实务版）
CAPM模型应用于房地产股票市场观念的有效性检验
0 个回复 - 1491 次查看 CAPM模型应用于房地产股票市场观念的有效性检验2010-6-20 15:05 - phg890722 - 金融学（理论版）
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我国股市场有效性检验
8 个回复 - 2316 次查看 摘要：有效市场理论的提出极大推动了对股票市场的认识，从理论和合理的推断中有效市场可能从在。本文从我国股票市场投资组合中简单检验了是否存在市场的有效性。关键词： 股票市场 有效性 投资组合2009-11-14 16:45 - m1 - 论文版
8 个回复 - 2316 次查看 摘要：有效市场理论的提出极大推动了对股票市场的认识，从理论和合理的推断中有效市场可能从在。本文从我国股票市场投资组合中简单检验了是否存在市场的有效性。关键词： 股票市场 有效性 投资组合2009-11-14 16:45 - m1 - 论文版
[感谢] 北大学报 CAPM在中国股市的有效性检验
5 个回复 - 1792 次查看 想看看这篇文章,如果哪位大侠有 可否上传 非常感谢！ 2000年 第37卷 第04期 作者: 陈小悦, 孙爱军, 期刊 ISSN : 1000-5919(2000)04-0028-10 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2010-2-23 21:26 - mcsyky - 文献求助专区
5 个回复 - 1792 次查看 想看看这篇文章,如果哪位大侠有 可否上传 非常感谢！ 2000年 第37卷 第04期 作者: 陈小悦, 孙爱军, 期刊 ISSN : 1000-5919(2000)04-0028-10 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2010-2-23 21:26 - mcsyky - 文献求助专区
经典论文共享（关于资产组合有效性检验方面）
2 个回复 - 2006 次查看 A Test of the Efficiency of a Given Portfolio Gibbons, M. R., S. A. Ross, and J. Shanken. Econometrica 1989 内容是关于资产组合有效性检验2009-8-13 12:09 - jayqdu - 论文版
2 个回复 - 2006 次查看 A Test of the Efficiency of a Given Portfolio Gibbons, M. R., S. A. Ross, and J. Shanken. Econometrica 1989 内容是关于资产组合有效性检验2009-8-13 12:09 - jayqdu - 论文版
动态空间面板模型估计和工具变量有效性检验
44 个回复 - 19552 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
44 个回复 - 19552 次查看 本帖子主要是做动态空间面板估计，此外还有些最新技术，有如下创新点： 一、空间权重的设置和导入。包括邻接矩阵、地理矩阵、经济矩阵、混合矩阵。最重要的是如何构建自己需要的空间权重矩阵并以SP ...2019-1-5 17:16 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
求解释xtabond2结果中部分工具变量有效性检验问题
3 个回复 - 3717 次查看 计量小白有几个问题想请教一下大家，对于那Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: 1、Hansen test excluding group是排除了部分工具变量（也就是我的滞后项做的工具变量）之后的检验值吗 ...2019-2-10 12:02 - Mr_旋律 - Stata专版
3 个回复 - 3717 次查看 计量小白有几个问题想请教一下大家，对于那Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: 1、Hansen test excluding group是排除了部分工具变量（也就是我的滞后项做的工具变量）之后的检验值吗 ...2019-2-10 12:02 - Mr_旋律 - Stata专版
市场有效性检验R语言汇总
2 个回复 - 1088 次查看 #导入数据 data=read.csv('C:\\Users\\Jing\\Desktop\\数据名称.csv',,header=T,encoding='UTF-8') head(data) #将数据对数收益率化 data=diff(log(data)) head(data) #将待检验数置换为x x=data x=as.m ...2022-9-27 11:02 - jingwww - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1088 次查看 #导入数据 data=read.csv('C:\\Users\\Jing\\Desktop\\数据名称.csv',,header=T,encoding='UTF-8') head(data) #将数据对数收益率化 data=diff(log(data)) head(data) #将待检验数置换为x x=data x=as.m ...2022-9-27 11:02 - jingwww - 计量经济学与统计软件
工具变量的有效性检验
2 个回复 - 3350 次查看 请问如何检验仅有一个工具变量的有效性？一个工具变量好像无法进行过度识别检验，那么可以只根据第一阶段的F统计量进行检验吗？2017-4-30 15:56 - xxyk33 - 灌水吧
2 个回复 - 3350 次查看 请问如何检验仅有一个工具变量的有效性？一个工具变量好像无法进行过度识别检验，那么可以只根据第一阶段的F统计量进行检验吗？2017-4-30 15:56 - xxyk33 - 灌水吧
WTI原油期货市场弱式有效性检验
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 我们对WTI原油期货价格（1983-2012）进行了去中心化移动平均线分析(DMA)和去中心化波动分析(DFA)来考察其有效性。我们进一步提出了一个严格的统计检验，以DMA（或DFA）指数作为统计量来验证弱式市场效率假 ...2022-3-29 13:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 269 次查看 摘要翻译： 我们对WTI原油期货价格（1983-2012）进行了去中心化移动平均线分析(DMA)和去中心化波动分析(DFA)来考察其有效性。我们进一步提出了一个严格的统计检验，以DMA（或DFA）指数作为统计量来验证弱式市场效率假 ...2022-3-29 13:55 - 可人4 - Forum
求助：关于PSM有效性检验
0 个回复 - 618 次查看 请问大家，为什么用“pstest”指令得到结果是匹配后样本组间差异不显著（下图）但是直接对匹配后的样本使用“ttable2”指令，得到的却是匹配前（unmatched组）的组间均值差异呢？2020-4-16 01:34 - jiaofu5626 - 爱问频道
0 个回复 - 618 次查看 请问大家，为什么用“pstest”指令得到结果是匹配后样本组间差异不显著（下图）但是直接对匹配后的样本使用“ttable2”指令，得到的却是匹配前（unmatched组）的组间均值差异呢？2020-4-16 01:34 - jiaofu5626 - 爱问频道
请教大神，求一份CAPM有效性检验的Stata代码
0 个回复 - 1221 次查看 求一份股票板块CAPM有效性检验的Stata代码，重点是时间序列数据的BJS检验和截面数据的FM检验，或者有大佬不吝赐教一下也好2020-2-23 23:02 - 无用户名 - Stata专版
0 个回复 - 1221 次查看 求一份股票板块CAPM有效性检验的Stata代码，重点是时间序列数据的BJS检验和截面数据的FM检验，或者有大佬不吝赐教一下也好2020-2-23 23:02 - 无用户名 - Stata专版
利用spss软件进行二元logistic模型回归如何做稳健性和有效性检验，怎样解决模型内生性
1 个回复 - 4975 次查看 各位计量高手，请问利用spss软件进行二元logistic模型回归如何做稳健性和有效性检验，怎样解决模型内生性，能够详细讲解或者辅导一下嘛，有偿有偿2019-3-21 22:00 - Emma饭饭 - SPSS论坛
1 个回复 - 4975 次查看 各位计量高手，请问利用spss软件进行二元logistic模型回归如何做稳健性和有效性检验，怎样解决模型内生性，能够详细讲解或者辅导一下嘛，有偿有偿2019-3-21 22:00 - Emma饭饭 - SPSS论坛
关于市场有效性检验的一个公式
2 个回复 - 1869 次查看 请问这个公式是什么意思。200论坛币求高手给解答下。2014-3-29 16:55 - poongshik - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1869 次查看 请问这个公式是什么意思。200论坛币求高手给解答下。2014-3-29 16:55 - poongshik - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
市场有效性检验学习札记，希望高手进来补充发言，力求将此问题充分讲透
12 个回复 - 5673 次查看 我最近在做有关市场有效性检验的过程中，陆续搜集整理了部分资料，将借此机会发到论坛上，供大家分享。陈印在《市场有效性的检验问题：科学哲学观点》从卡尔波普尔的证伪思想出发，指出“市场有效性本身不 ...2011-11-23 19:48 - hl6662006 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 5673 次查看 我最近在做有关市场有效性检验的过程中，陆续搜集整理了部分资料，将借此机会发到论坛上，供大家分享。陈印在《市场有效性的检验问题：科学哲学观点》从卡尔波普尔的证伪思想出发，指出“市场有效性本身不 ...2011-11-23 19:48 - hl6662006 - 计量经济学与统计软件
单因子分析和有效性检验，因子间相关性检验问题
0 个回复 - 1601 次查看 金融小白，现在做课题需要对个股在一段时间的换手率、成交量、PE等指标进行单因子分析，并进行有效性检验以及因子相关性检验，现在向各位大神请教！谢谢！2017-6-28 12:33 - Enginez23 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1601 次查看 金融小白，现在做课题需要对个股在一段时间的换手率、成交量、PE等指标进行单因子分析，并进行有效性检验以及因子相关性检验，现在向各位大神请教！谢谢！2017-6-28 12:33 - Enginez23 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
多因子选股系列2——因子有效性检验的方法
8 个回复 - 17005 次查看 在上一期，我们罗列了各种各样的因子，接下来是多因子选股必不可缺的一个步骤，那就是判断因子的有效性。我们将在这探讨如何找到有逻辑意义并且能够有效的区分个股的因子，也就是因子值对于个股未来收益有一定的预测 ...2017-2-21 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
8 个回复 - 17005 次查看 在上一期，我们罗列了各种各样的因子，接下来是多因子选股必不可缺的一个步骤，那就是判断因子的有效性。我们将在这探讨如何找到有逻辑意义并且能够有效的区分个股的因子，也就是因子值对于个股未来收益有一定的预测 ...2017-2-21 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
关于市场有效性检验的探讨
0 个回复 - 925 次查看 最近在看关于市场有效性分析的文章，目前比较常用的方法是VR方差比法（Lo and MacKinlay），但对于国内股票市场有涨跌停限制的情况下，这样的检验方法有多大的解释力度。2016-3-6 21:48 - greatpeter - 悬赏大厅
0 个回复 - 925 次查看 最近在看关于市场有效性分析的文章，目前比较常用的方法是VR方差比法（Lo and MacKinlay），但对于国内股票市场有涨跌停限制的情况下，这样的检验方法有多大的解释力度。2016-3-6 21:48 - greatpeter - 悬赏大厅
求助：如何在用2SLS做面板估计时同时实现异方差、序列相关的修正及工具变量有效性检验
1 个回复 - 4116 次查看 很多朋友已经对如何修正面板数据的固定模型的异方差和序列相关的方法给出解答，如http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2 。我的问题是如何将FGLS与2SLS相结合，同时解决工具变量法及异方差、序列 ...2009-11-1 16:04 - add115 - Stata专版
1 个回复 - 4116 次查看 很多朋友已经对如何修正面板数据的固定模型的异方差和序列相关的方法给出解答，如http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2 。我的问题是如何将FGLS与2SLS相结合，同时解决工具变量法及异方差、序列 ...2009-11-1 16:04 - add115 - Stata专版
工具变量的有效性检验问题
2 个回复 - 13570 次查看 斯托克的《计量经济学》中讲，工具变量的有效性检验包括相关性检验和外生性检验，如果工具变量不是弱的且误差是同方差的，则可以用Sargan检验来检验该工具变量的外生性。我的问题是，如果工具变量已经被证明是弱工具 ...2012-6-23 07:21 - xiababy1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 13570 次查看 斯托克的《计量经济学》中讲，工具变量的有效性检验包括相关性检验和外生性检验，如果工具变量不是弱的且误差是同方差的，则可以用Sargan检验来检验该工具变量的外生性。我的问题是，如果工具变量已经被证明是弱工具 ...2012-6-23 07:21 - xiababy1981 - 统计软件培训班VIP答疑区
求助，如何对黄金分割比率做有效性检验
1 个回复 - 1313 次查看 各位大虾，小弟想对股票价格的黄金分割比率做有效性分析，从K线周期、流通股本、每股收益、画线时间区间、分配情况、行业板块等不同类别中筛选N只不同股票 每只股票可以得到的数据23.6 38.2 50 61.8 80.9黄金分割比 ...2011-3-30 17:19 - xxfeng123 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1313 次查看 各位大虾，小弟想对股票价格的黄金分割比率做有效性分析，从K线周期、流通股本、每股收益、画线时间区间、分配情况、行业板块等不同类别中筛选N只不同股票 每只股票可以得到的数据23.6 38.2 50 61.8 80.9黄金分割比 ...2011-3-30 17:19 - xxfeng123 - 计量经济学与统计软件
