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VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
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利用Eviews软件操作,在做好GARC好(1,1)模型以后,得到了条件标准差,准备计算VaR值了,然后下一步就不知道怎么做了?有没有案例可以参考一下?最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...
2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
基于GARCH模型的VaR值计算步骤??
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小女子在做毕业论文,收集了余额宝等产品的收益率,需要得到它的收益波动率分析,现在以及做了AR(2)-GARCH分析,得到预期收益率公式和残差公式,但不知道接下来该怎么求VaR值,各位大神能不能指导一下,最好有具体 ...
2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
STATAVaR值或ES值计算问题
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各位大神,现在毕业论文中涉及到关于汇率波动风险的测度问题
希望利用VaR和ES 两种方法进行测度比较
想问在STATA中用何种命令实现该目的呢
感谢各位大神
2020-1-18 22:08 - wxp11 - Stata专版
VaR值的计算
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利用分位数回归计算VaR的值:
回归模型是 Y_i,t=a_i,1+Z_t-1*a_i,j+u_i,t
Y是日度收益率,Z是解释变量,a是待估参数,u是残差项。
请问最后该怎么计算出VaR的值呢/?
2016-8-18 20:49 - 小ming2 - 经济金融数学专区
R语言怎么得到多期的VaR值
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直接用quantile语句或rq语句只能得到一个值,我需要算违约率,那就需要各期的VaR值,这样我该在R语言中怎么编写程序?
2014-9-22 16:15 - 孔巧燕 - R语言论坛
VaR值多大合理?
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实证分析做出来的VaR是-0.1点多,而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的,貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤,直接用的R里的zoo包做的,我这个数据时合理的吗 ...
2014-8-22 06:28 - linlanjun1993 - R语言论坛
如何用Eviews回测VAR值?
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诸位兄弟姐们大家好,我现有个计量问题想请教大家。我目前正在做一个期末作业,内容是计算沪深300指数收益率的VAR值,并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计 ...
2011-7-29 16:14 - rendazhimeng - EViews专版
计算GARCH模型的VaR值需要哪些值?
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我想要算GARCH model 的VaR 值, 但是不知道公式是什么,有人知道吗?需要哪些变量呢?
另外知道点好像可以通过蒙特卡洛模拟法做,算出k-day的VaR. 请问接下去应该怎么做呢,从而得到daily VaR for GARCH model 呢? ...
2013-8-31 09:04 - kuuuk - EViews专版
[求助VaR值的应用
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我已经在garch模型中提取出条件方差,从而得到条件标准差.然后根VaR模型的方程:VaR=W0Zασt .计算出股市每日的VaR值以后,把这个值和什么去比较呢?只是计算了一个VaR不能说明问题啊.没有对比物的话,无法论证超 ...
2007-5-8 16:32 - vivianhere - EViews专版