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金融数量分析 3版 学习课件ppt
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金融数量分析 3版 学习课件ppt(武大)
第1章金融市场与金产品.pptb
第2章MATLAB基础知识概述.ppt
第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx
第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx
第5章贷款按揭与保险产品 ...
2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集
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中央财经大学-投资学
新经济结构导论-北京大学-林
微观经济学_武汉大学
市场营销调研_武汉大学
企业财务报表分析__对外经济贸易大学
林毅夫12讲课程讲义
经济学思维方式_西 ...
2022-4-18 14:52 - wz151400 - 现金交易版
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
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摘要翻译:
本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为,这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...
2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型:标度性质
和显式解
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摘要翻译:
讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。
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英文标题:
《Nonlinear option ...
2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
最新2012随机游走障碍期权定价模型
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Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov
(Submitted on 25 Nov 2012)
We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...
2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学(理论版)
期权定价模型中使用连续复利吗? [
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期权定价模型中使用连续复利吗? 要搞清这个问题,必须先知道什么是连续复利?
连续复利的一般叙述是
设本金为A。,年利率为r,时间单位t为年,如果每年结算一次,则本利和A为 ...
2018-3-13 19:45 - hebdzhg - 金融学(理论版)
一步二叉树期权定价模型例子
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上次分享的是一步二叉树期权定价的原理,这次分享的实际中应用的一个例子,废话不多说,直接上图:
各位通过这个例子有没有发现一些什么?欢迎发帖写下各自见解,下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。(原创 ...
2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人(实务版)
期权定价模型---一步二叉树
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由于这学期学了期权定价的一些较为深入的基础知识,最近又看了一些关于期权定价的一些简单的基础知识,就整理了一下读书笔记特此作为原创分享出来,欢迎交流学习。
因为这是用latex写成的文件 ...
2017-6-30 21:02 - jiandong4388 - 投资人(实务版)
三篇关于LSM的期权定价模型的论文
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【1】基于LSM模型的中国可转换债券定价分析
【2】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究
【3】美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法
2017-3-22 13:20 - 伟峰大帝 - 量化投资
基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究
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【作者(必填)】
唐淑君
【文题(必填)】基于Merton
期权定价模型的存款保险定价及实证研究
【年份(必填)】
2008
【全文链接或数据库名称(选填)】
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNCJ200804033.htm ...
2016-2-29 20:36 - internet.hzx - 求助成功区
Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法
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【作者(必填)】陈正亮
【文题(必填)】Levy过程下带支付红利的
期权定价模型数值算法 [/backcolor]
【年份(必填)】中山大学 2010 硕士
【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1 ...
2015-10-21 20:56 - luosi - 求助成功区
基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型
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【作者(必填)】
【文题(必填)】基于Lévy过程带模糊参数的脆弱
期权定价模型
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GCXT201501002.htm
2015-7-15 11:07 - lipj - 求助成功区
B-S期权定价模型的一个题目,求解答
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10. 在B-S 模型框架下,对标的资产为同一非分红股票,期限相同,执行价均[/backcolor]
为30 的两个期权,已知:[/backcolor]
(1) 欧式看涨期权的价格为8.26;[/backcolor]
(2) 欧式看跌期权的价格为1.32;[/backc ...
2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
一道二项式期权定价模型BOPM和可转换债券的题目
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比较渣,不会做,希望能有大神帮助。
万分感谢!
A公司现有100万股普通股,现行价值为每股5元;一年后公司股价可能为每股14元或每股3元;债券面值400万元,一年后到期额即履约价格为440万元,即每股4.4元;票面 ...
2014-12-29 22:31 - 林林笑而不语 - 会计与财务管理
关于crr(二叉树)期权定价模型什么时候概率p为负值?
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crr (二叉树)
期权定价模型在使用的时候必须求参数p,u,d,在crr模型里计算p,u,d的公式为:p=(exp(r*Δt)-exp(-σ*sqrt(Δt)))/(exp(σ*sqrt(Δt))-exp(-σ*sqrt(Δt))),u=exp(σ*sqrt(Δt)),d=exp(-σ*sqrt(Δt)), ...
2010-4-21 10:34 - shalou1 - 金融学(理论版)