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金融数量分析 3版 学习课件ppt
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A股破产风险三种模型数据2015-2021年MertonDD+OScore+ZScore
0 个回复 - 2628 次查看 A股破产风险三种模型数据2015-2021年MertonDD+OScore+ZScore Symbol [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准 ShortName [证券简称] - null Enddate [会计期间] - XXXX-12-31 Indust ...2022-5-3 20:05 - lenosky - 现金交易版
【课件】经济、管理、金融经典课程合集
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black-Scholes excel 期权定价模型
3 个回复 - 3106 次查看 black-Scholes excel 期权定价模型2017-11-23 02:53 - 刘麦 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
金融量化分析 in Matlab:期权定价模型与数值方法
2 个回复 - 997 次查看 金融量化分析 in Matlab:期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解,并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab:期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解,并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR,期权定价模型与风险的计算:基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR,期权定价模型与风险的计算:基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
期权波动率与定价:期权定价模型,视频为你详细解读
1 个回复 - 1214 次查看 期权波动率与定价:期权定价模型 期权波动率与定价:期权定价模型 期权波动率与定价:期权定价模型 期权波动率与定价:期权定价模型 期权波动率与定价:期权定价模型 期权波动率与定价:期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6368 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
再看Ho Lee债券期权定价模型
8 个回复 - 982 次查看 2022-6-2 18:58 - nandehutu2022 - Forum
增强二项和三项式股票期权定价模型
4 个回复 - 231 次查看 2022-6-2 18:06 - 大多数88 - Forum
一种带记忆的期权定价模型
29 个回复 - 894 次查看 2022-6-1 07:26 - 大多数88 - Forum
变量约束下的非线性期权定价模型分析
26 个回复 - 940 次查看 2022-5-11 18:35 - nandehutu2022 - Forum
期权定价模型学习汇总~~~(持续更新)!
164 个回复 - 17337 次查看 期权定价汇总贴~~~持续更新 最近在研究和期权有关的问题, 看到论坛中关于期权定价的帖子有很多, 对学习研究期权的坛友很有帮助, 做一个汇总贴,方便大家学习 {:0_248:} 二叉树期权定价的模型Excel版蒙特卡 ...2020-1-7 11:55 - 18249079690 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
BSM期权定价模型
6 个回复 - 2245 次查看 证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响,如何能够提升BSM期权定价公式的精度2021-6-6 22:51 - Chelsea0008 - 爱问频道
变量约束下的非线性期权定价模型分析
0 个回复 - 147 次查看 2022-5-11 13:45 - 大多数88 - Forum
变量约束下的非线性期权定价模型分析
1 个回复 - 305 次查看 2022-5-11 01:03 - 可人4 - Forum
Heston期权定价模型的高效稳健校准
14 个回复 - 994 次查看 2022-5-8 20:59 - 何人来此 - Forum
一种新的自由期权定价模型
16 个回复 - 853 次查看 2022-5-7 08:24 - kedemingshi - Forum
有效简单的VWAP期权定价模型
16 个回复 - 1134 次查看 2022-5-6 12:18 - nandehutu2022 - Forum
非流动资产中差价期权定价模型的数值分析
18 个回复 - 790 次查看 2022-5-6 07:06 - nandehutu2022 - Forum
期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较
2 个回复 - 1470 次查看 【作者(必填)】王挺伟; 【文题(必填)】期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:40 - hnzb - 求助成功区
Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译: 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型,将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
耦合非线性波动中的金融流氓波 期权定价模型
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译: 研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价的耦合模型,该模型产生杠杆效应,即股票波动率与股票收益负相关,可以看作是Black-Scholes期权定价模型的耦合非线性波动替代。在这篇简短的报告中,我们 ...2022-3-7 11:32 - mingdashike22 - Forum
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译: 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为,这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型:标度性质 和显式解
0 个回复 - 433 次查看 摘要翻译: 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题: 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
二叉树期权定价模型的假设
1 个回复 - 649 次查看 2021-10-18 11:00 - 经济周期理论22548 - 宏观经济学
【学习笔记】学会了二叉树期权定价模型,希望学习如何用excel快速构建模型
0 个回复 - 665 次查看 学会了二叉树期权定价模型,希望学习如何用excel快速构建模型2020-7-5 08:58 - daiyingqi123 - Forum
期权定价模型,原版 PDF】 Advanced Option Pricing Models by Katz, McCormick
49 个回复 - 5636 次查看 Advanced Option Pricing Models by Jeffrey Katz (Author), Donna McCormick (Author) Advanced Option Pricing Models details specific conditions under which current option pricing models fail to ...2017-1-9 21:56 - cmwei333 - 金融学(理论版)
扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究
3 个回复 - 1634 次查看 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究2019-3-10 17:14 - lahela - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助:利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8977 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件,求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)》李亚琼
4 个回复 - 1132 次查看 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)PDF 【作 者】李亚琼,黄立宏,全志勇著 【形态项】 223 内容提要: 本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法 ...2019-1-9 17:51 - weiming197813 - 投资人(实务版)
最新2012随机游走障碍期权定价模型
7 个回复 - 3068 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学(理论版)
【学习笔记】 期权定价模型:布莱克-斯科尔斯公式
1 个回复 - 948 次查看 期权定价模型:布莱克-斯科尔斯公式2019-7-8 00:07 - 红色政权8 - Forum
布莱克舒尔斯莫顿期权定价模型
0 个回复 - 1715 次查看 用于学习布莱克舒尔斯莫顿期权定价模型的PPT2019-6-9 18:47 - wyq52235307 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
前景理论和期权定价模型的结合
2 个回复 - 2050 次查看 有没有关于前景理论中累积展望理论(cumulative prospect theory)中阿尔法的详细确定方法?求详细一点的文献资料!2011-2-27 16:45 - 半个馒头 - 行为经济学与实验经济学
期权定价模型中使用连续复利吗? [
1 个回复 - 4191 次查看 期权定价模型中使用连续复利吗? 要搞清这个问题,必须先知道什么是连续复利? 连续复利的一般叙述是 设本金为A。,年利率为r,时间单位t为年,如果每年结算一次,则本利和A为 ...2018-3-13 19:45 - hebdzhg - 金融学(理论版)
期权定价模型,场外期权交易策略 这样的大牛
0 个回复 - 846 次查看 项目描述:项目描述 对承接人的要求:博士 1、开发制定场外期权交易策略,进行期权定价; 2、负责场外期权产品的对冲交易,执行日常的场内期权交易; 3、维护交易对手关系,及时回应客户询价,促成交易; 4、 ...2018-2-7 14:08 - shengweixp2 - 休闲灌水
布莱克-斯科尔斯期权定价模型推导
4 个回复 - 4145 次查看 布莱克-斯科尔斯期权定价模型2012-6-6 20:26 - hezhangbing - 金融学(理论版)
高盛内部Black_Scholes期权定价模型
38 个回复 - 11688 次查看 2012-6-19 16:30 - cbnakata1 - 投资人(实务版)
LSM期权定价模型(基于R语言,未考虑赎回和回售)
1 个回复 - 1432 次查看 LSM期权定价模型(基于R语言,未考虑赎回和回售)2017-3-22 21:37 - 伟峰大帝 - 量化投资
期权定价模型的MATLAB实现(下) 【转】
4 个回复 - 6470 次查看 《量化投资:以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资:以MATLAB为工具》简介 《量化投资:以MATLAB为工具》是由电子工业出版社(PHEI)下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
二叉树期权定价模型的σ是股价对数的标准差除均值么
2 个回复 - 2598 次查看 另,有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
一步二叉树期权定价模型例子
6 个回复 - 8235 次查看 上次分享的是一步二叉树期权定价的原理,这次分享的实际中应用的一个例子,废话不多说,直接上图: 各位通过这个例子有没有发现一些什么?欢迎发帖写下各自见解,下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。(原创 ...2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人(实务版)
期权定价模型---一步二叉树
10 个回复 - 2052 次查看 由于这学期学了期权定价的一些较为深入的基础知识,最近又看了一些关于期权定价的一些简单的基础知识,就整理了一下读书笔记特此作为原创分享出来,欢迎交流学习。 因为这是用latex写成的文件 ...2017-6-30 21:02 - jiandong4388 - 投资人(实务版)
三篇关于LSM的期权定价模型的论文
1 个回复 - 4369 次查看 【1】基于LSM模型的中国可转换债券定价分析 【2】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究 【3】美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法2017-3-22 13:20 - 伟峰大帝 - 量化投资
二叉树期权定价模型
1 个回复 - 1818 次查看 二叉树期权定价模型2017-3-22 21:40 - 伟峰大帝 - 量化投资
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】
5 个回复 - 17417 次查看 《量化投资:以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资:以MATLAB为工具》简介 《量化投资:以MATLAB为工具》是由电子工业出版社(PHEI)下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
FRM考点干货:Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看   Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中,经常会考到BS定价公式,因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过,由于期权定价受多种因素影响,期权价格的决定非常复杂,考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
布莱特舒尔斯期权定价模型
235 个回复 - 21366 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2012-11-10 23:04 - v7362986 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广(免费)
37 个回复 - 6945 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Option pricing and replication with transaction costs Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广。2011-10-4 16:48 - ly517588 - 金融学(理论版)
基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究
1 个回复 - 814 次查看 【作者(必填)】 唐淑君 【文题(必填)】基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNCJ200804033.htm ...2016-2-29 20:36 - internet.hzx - 求助成功区
期权定价模型
0 个回复 - 1036 次查看 期权定价模型2015-11-28 19:47 - 大徐 - 学术资源/课程/会议/讲座
Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法
1 个回复 - 1094 次查看 【作者(必填)】陈正亮 【文题(必填)】Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法 [/backcolor] 【年份(必填)】中山大学 2010 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1 ...2015-10-21 20:56 - luosi - 求助成功区
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3269 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有   (1)Black—Scholes公式   (2)二项式定价方法   (3)风险中性定价方法   (4)鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型
2 个回复 - 1034 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GCXT201501002.htm2015-7-15 11:07 - lipj - 求助成功区
求问三叉树期权定价模型的风险中性概率
2 个回复 - 3403 次查看 就大家帮帮忙,把三叉树的风险中心概率公式告诉我,多谢2015-6-23 23:51 - zm_chine - 量化投资
期权定价模型 求郑林公式!!!
5 个回复 - 2910 次查看 关于期权定价模型 我们知道有 期权股价模型(构造贷款和股票组合来模拟期权) 二叉树模型 BS模型 以上三个模型都是书本上的模型,实务中用的并不多。据说有个郑林公式的,这个有谁知道啊???求讲解2014-12-25 16:33 - liyang21 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
B-S期权定价模型的一个题目,求解答
6 个回复 - 5138 次查看 10. 在B-S 模型框架下,对标的资产为同一非分红股票,期限相同,执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权,已知:[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26;[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32;[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
期权定价模型的MATLAB实现(中)【转】
2 个回复 - 7205 次查看 《量化投资:以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资:以MATLAB为工具》简介 《量化投资:以MATLAB为工具》是由电子工业出版社(PHEI)下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事1 The Black Scholes Formula - 1
2 个回复 - 2640 次查看 金融期权定价模型的故事1 The Black Scholes Formula - 1http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/yOD0Ch8Kb8s.html2015-4-14 18:03 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事2 The Black Scholes Formula Part 2
1 个回复 - 1441 次查看 金融期权定价模型的故事2 The Black Scholes Formula Part 2http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/OpUSH3Nmc2A.html2015-4-14 18:04 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事3 The Black Scholes Formula Part 3
1 个回复 - 1364 次查看 金融期权定价模型的故事3 The Black Scholes Formula Part 3http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/5HwwkMlV70M.html2015-4-14 18:05 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事5 The Black Scholes Formula Part 5
1 个回复 - 1773 次查看 金融期权定价模型的故事5 The Black Scholes Formula Part 5http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/u4X4Ff1MlDY.html2015-4-14 18:07 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事4 The Black Scholes Formula Part 4
0 个回复 - 1656 次查看 金融期权定价模型的故事4 The Black Scholes Formula Part 4http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/i1gDdH92ft0.html2015-4-14 18:06 - chengzhifu2013 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
期权定价模型
1 个回复 - 1813 次查看 可以帮我解析一下不平衡性期权成本定价模型。2015-1-21 23:35 - melodyzhang620 - Forum
一道二项式期权定价模型BOPM和可转换债券的题目
1 个回复 - 2532 次查看 比较渣,不会做,希望能有大神帮助。 万分感谢! A公司现有100万股普通股,现行价值为每股5元;一年后公司股价可能为每股14元或每股3元;债券面值400万元,一年后到期额即履约价格为440万元,即每股4.4元;票面 ...2014-12-29 22:31 - 林林笑而不语 - 会计与财务管理
可转债期权定价模型
11 个回复 - 4674 次查看 投资中的可转债期权定价计算研讨2009-12-4 21:26 - echo.c0827 - 投资人(实务版)
求论文:《具有随机执行时间的期权定价模型》,作者:杨春鹏
2 个回复 - 1328 次查看 求论文:《具有随机执行时间的期权定价模型》,作者:杨春鹏 速度快的可增加论坛币。2014-4-4 11:31 - fisherlyk - 悬赏大厅
关于crr(二叉树)期权定价模型什么时候概率p为负值?
11 个回复 - 11000 次查看 crr (二叉树) 期权定价模型在使用的时候必须求参数p,u,d,在crr模型里计算p,u,d的公式为:p=(exp(r*Δt)-exp(-σ*sqrt(Δt)))/(exp(σ*sqrt(Δt))-exp(-σ*sqrt(Δt))),u=exp(σ*sqrt(Δt)),d=exp(-σ*sqrt(Δt)), ...2010-4-21 10:34 - shalou1 - 金融学(理论版)
求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊??
27 个回复 - 4037 次查看 如图: 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ:23587112 求高手赐教!!2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
black-scholes期权定价模型
5 个回复 - 1754 次查看 问一道题,希望高手指点一下,谢谢了-- 一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求拯救,SV期权定价模型求解的蒙特卡洛模拟 的疑问。。
2 个回复 - 3011 次查看 最近在做股指期权价格的计算,要用随机波动率(SV)模型,进行蒙特卡洛模拟 楼主完全零基础,一点也搞不懂要从哪里下手 我是这样理解的: 先通过股票指数的数据模拟出波动率的SV模型(是不是实现这一步就要用到蒙 ...2013-7-20 17:59 - 卡拉巫 - MATLAB等数学软件专版
高盛的期权定价模型
0 个回复 - 1265 次查看 有人卖的太贵啊,研究的人才用,便宜点2013-7-22 23:46 - colucke - 投资人(实务版)
关于布莱克舒尔斯期权定价模型的疑问
0 个回复 - 1011 次查看 这里关于波动率的多种可能性。。该怎么处理?2013-6-3 03:39 - zcl890924 - 爱问频道
N期二项式期权定价模型计算的Excel宏设计及其应用
1 个回复 - 1688 次查看 【作者(必填)】朱顺泉 【文题(必填)】N期二项式期权定价模型计算的Excel宏设计及其应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-22 15:41 - 未了情 - 求助成功区
课程资料 期权定价模型学习补充资料
2 个回复 - 1476 次查看 期权定价模型学习补充资料2011-11-7 00:56 - qdlfk - 计量经济学与统计软件