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股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）23 个回复 - 63019 次查看 为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地 ...2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 8803 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8803 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3344 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3344 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40148 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
20 个回复 - 40148 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
用滞后一期的自变量，能在一定程度上解决内生性问题？？
46 个回复 - 125815 次查看 求问，如标题。 我在一篇英文文献上看到的，作者解决内生性问题的方法中就有一个是采用滞后一期的自变量，另外的方法当然还有工具变量。 不过我以前学计量的时候好像没记得可以这么做啊。。。2012-3-9 10:54 - xts1xts - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 125815 次查看 求问，如标题。 我在一篇英文文献上看到的，作者解决内生性问题的方法中就有一个是采用滞后一期的自变量，另外的方法当然还有工具变量。 不过我以前学计量的时候好像没记得可以这么做啊。。。2012-3-9 10:54 - xts1xts - 计量经济学与统计软件
稳健性检验滞后一期自变量加控制变量可以嘛，减少离群值
1 个回复 - 829 次查看 减少离群值缩尾95%，5%进行稳健性检验可以嘛2023-4-19 22:44 - 我一定可以的 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 829 次查看 减少离群值缩尾95%，5%进行稳健性检验可以嘛2023-4-19 22:44 - 我一定可以的 - 计量经济学与统计软件
stata生成滞后一期自变量报错
2 个回复 - 815 次查看 gen ln_Inv_num_lag1 =L.(ln_Inv_num) unknown function L.() 各位大佬帮看看 为啥生成滞后一期自变量 报错unknowm function 呢2022-2-28 03:01 - 阿不19957 - Stata专版
2 个回复 - 815 次查看 gen ln_Inv_num_lag1 =L.(ln_Inv_num) unknown function L.() 各位大佬帮看看 为啥生成滞后一期自变量 报错unknowm function 呢2022-2-28 03:01 - 阿不19957 - Stata专版
U型关系能用滞后一期自变量的方法做稳健性检验解决内生性问题吗
0 个回复 - 3887 次查看 研究假设是y与x呈U型关系，在模型里加入了x的平方项，我用utest做了u型关系的检验，不过现在想用滞后一期自变量的方法来做稳健性检验解决内生性问题，但是回归结果不显著，请问是因为U型关系的原因吗？我不知道U型关 ...2020-11-21 08:36 - hanhan1208 - Stata专版
0 个回复 - 3887 次查看 研究假设是y与x呈U型关系，在模型里加入了x的平方项，我用utest做了u型关系的检验，不过现在想用滞后一期自变量的方法来做稳健性检验解决内生性问题，但是回归结果不显著，请问是因为U型关系的原因吗？我不知道U型关 ...2020-11-21 08:36 - hanhan1208 - Stata专版
求助大神们！如何在回归中将所有自变量做滞后一期处理？
3 个回复 - 5061 次查看 我的模型是IE2是被解释变量，FPG为解释变量，其余为控制变量 我的面板数据如下： ----------------------- copy starting from the next line ----------------------- ------------------ copy up to and incl ...2020-4-26 01:34 - jaden131 - Stata专版
3 个回复 - 5061 次查看 我的模型是IE2是被解释变量，FPG为解释变量，其余为控制变量 我的面板数据如下： ----------------------- copy starting from the next line ----------------------- ------------------ copy up to and incl ...2020-4-26 01:34 - jaden131 - Stata专版
求教！固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具变量的做法？
0 个回复 - 1622 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
0 个回复 - 1622 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
请问动态面板有没有把所有自变量和控制变量都滞后一期的情况？
3 个回复 - 7193 次查看 我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
3 个回复 - 7193 次查看 我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
用滞后一期自变量做GMM分析
13 个回复 - 21407 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
13 个回复 - 21407 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
非平衡面板的自变量滞后一期的生成方法
3 个回复 - 9101 次查看 各位大侠，我是刚刚接触STATA的菜鸟。关于如何生成滞后一期，论坛基本上是平衡面板的讨论wxtset，但我的数据是2005-2010年的（公司金融方面的，如股权激励对滞后一期股权结构的回归），每年个体数据存在不同，如何 ...2012-6-10 23:41 - xnczm - Stata专版
3 个回复 - 9101 次查看 各位大侠，我是刚刚接触STATA的菜鸟。关于如何生成滞后一期，论坛基本上是平衡面板的讨论wxtset，但我的数据是2005-2010年的（公司金融方面的，如股权激励对滞后一期股权结构的回归），每年个体数据存在不同，如何 ...2012-6-10 23:41 - xnczm - Stata专版
自变量和因变量存在互相影响，可否用滞后一期的方式来解决内生性
4 个回复 - 14926 次查看 小硕的毕业论文，写的是企业社会责任报告对分析师盈利预测准确性的影响研究，答辩老师说需要解决内生性问题，即因为分析师的需要可能会导致企业披露社会责任报告。计量底子比较弱，请问这种内生性的问题应该如何解决 ...2015-9-2 18:14 - lovesnwoball - Stata专版
4 个回复 - 14926 次查看 小硕的毕业论文，写的是企业社会责任报告对分析师盈利预测准确性的影响研究，答辩老师说需要解决内生性问题，即因为分析师的需要可能会导致企业披露社会责任报告。计量底子比较弱，请问这种内生性的问题应该如何解决 ...2015-9-2 18:14 - lovesnwoball - Stata专版
自变量可能受到因变量滞后一期的影响怎么办？
4 个回复 - 9804 次查看 模型的一个自变量可能受到因变量滞后一期的影响，要怎么办？我可以在模型中加入因变量的滞后一期吗？各位高手帮忙解答一下吧，谢谢! 很急!2011-3-21 14:29 - 柠檬可乐 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9804 次查看 模型的一个自变量可能受到因变量滞后一期的影响，要怎么办？我可以在模型中加入因变量的滞后一期吗？各位高手帮忙解答一下吧，谢谢! 很急!2011-3-21 14:29 - 柠檬可乐 - 计量经济学与统计软件
非平衡面板数据100个个体6年大约450个观察值能否加入滞后一期的自变量
0 个回复 - 1262 次查看 自变量有8个，想加入两个滞后一期的自变量，合不合适?[/backcolor]2012-4-27 12:51 - jdzz - 悬赏大厅
0 个回复 - 1262 次查看 自变量有8个，想加入两个滞后一期的自变量，合不合适?[/backcolor]2012-4-27 12:51 - jdzz - 悬赏大厅
非平衡面板数据100个个体6年大约450个观察值能否加入滞后一期的自变量
0 个回复 - 1554 次查看 自变量有8个，想加入两个滞后一期的自变量，合不合适?2012-4-27 09:43 - jdzz - 爱问频道
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