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动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6861 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6861 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归
3 个回复 - 7955 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
3 个回复 - 7955 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6245 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6245 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
STATA 欧拉方程 被解释变量滞后一期平方项 GMM估计怎么做
3 个回复 - 3965 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
3 个回复 - 3965 次查看 请问做系统GMM估计时，欧拉方程 滞后一期的平方项 该怎么表述啊？2015-3-17 15:14 - sweet_jun - Stata专版
解释变量都是滞后一期（不包含当期），其中包含被解释变量的滞后值，此时要使用GMM吗
6 个回复 - 3784 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
6 个回复 - 3784 次查看 如图，大概是下面这样一个模型，请问大佬们是否要使用差分GMM或系统GMM？2019-9-26 20:10 - Johnnyna - Stata专版
关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13395 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
7 个回复 - 13395 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
用滞后一期自变量做GMM分析
13 个回复 - 21464 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
13 个回复 - 21464 次查看 由于自变量和因变量都是面板数据，那么滞后一期的因变量是横截面数据，如何与前面的面板数据融合成为自变量？求大神指点，感激。2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1871 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
1 个回复 - 1871 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
为何会出现系统GMM与OLS滞后一期系数一致的情况！！
2 个回复 - 3578 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
2 个回复 - 3578 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
xtdpdsys做SYSGMM时如何设置内生变量的滞后一期值作为工具变量
4 个回复 - 10576 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
4 个回复 - 10576 次查看 我在使用xtdpdsys做动态面板的系统GMM估计时， 当使用的命令为xtdpdsys ls lntrade lnfdi tfp lnagdp lnkty ,two vce(gmm)，可以做sargan和AR检验； 然后，按照STATA-HELP中的例子，使用命令xtdpdsys ls l(0/1).l ...2014-8-11 21:13 - NJUMG1202 - Stata专版
在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决
5 个回复 - 7691 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
5 个回复 - 7691 次查看 以下是我的模型及stata命令 Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command: xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_ope ...2014-12-27 03:08 - 2576308998 - Stata专版
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4934 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4934 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
