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[实证分析] stata事件研究教学与分析---市场分析模型结果及相关检验，包含理论与实践1 个回复 - 2079 次查看 主要内容包括：1.一份连玉君老师的事件研究法学习资料（详细介绍事件研究法的概念，不同的模型方法） 2.STATA实现（数据处理、定义时间窗口、估计正常回报率、估计超常回报率和累积超常回报率、检验） 3.CAR实际操 ...2020-6-17 20:50 - Carrooll - 现金交易版
Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1374 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
stata事件研究法代码，案例，多个事件日0 个回复 - 2782 次查看 事件研究法代码，已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况 原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟，亲测没问题 以及常见一个公司一个事件的相关资料2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
stata事件研究法相关代码和例子,event study, event-study3 个回复 - 447 次查看 stata事件研究法相关代码和例子 事件研究法：财务与会计实证研究必备..pdf 用stata做事件研究.doc event.ppt event_study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法命令.docx2023-6-30 08:20 - 2025TS - 现金交易版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13404 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
5 个回复 - 712 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2023-12-3 10:36 - F.Wang - Stata专版
5 个回复 - 712 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2023-12-3 10:36 - F.Wang - Stata专版
stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1110 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1110 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
stata事件研究法
6 个回复 - 7415 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
6 个回复 - 7415 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
stata事件研究：窗口日期如何设置
2 个回复 - 2846 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
2 个回复 - 2846 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
stata事件研究图像分析
0 个回复 - 578 次查看 各位我想请教下，我使用stata提供的事件研究法程序进行事件研究，相请问下程序给出的图像是什么意思以及如何使用？如图所示：谢谢大家！2021-8-1 09:59 - xyxyxx - Stata专版
0 个回复 - 578 次查看 各位我想请教下，我使用stata提供的事件研究法程序进行事件研究，相请问下程序给出的图像是什么意思以及如何使用？如图所示：谢谢大家！2021-8-1 09:59 - xyxyxx - Stata专版
stata事件研究法循环回归
0 个回复 - 878 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
0 个回复 - 878 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
stata事件研究法循环语句显示no observations怎么处理啊
1 个回复 - 1519 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1519 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
咨询关于连玉君老师stata事件研究法的问题
37 个回复 - 8931 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
37 个回复 - 8931 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2654 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
stata事件研究法求助！！
0 个回复 - 586 次查看 刚接触stata，想请教一下大佬们，在stata里用estudy如果varlist几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的？或者用eventstudy2指令是怎么识别事件日的呢？help之后只看到了事件窗的设置，没找到事件日的识别？ ...2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
0 个回复 - 586 次查看 刚接触stata，想请教一下大佬们，在stata里用estudy如果varlist几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的？或者用eventstudy2指令是怎么识别事件日的呢？help之后只看到了事件窗的设置，没找到事件日的识别？ ...2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
stata事件研究连玉君老师循环语句报错的问题
1 个回复 - 926 次查看 连玉君老师的事件研究中循环代码单独运行会报错，如果方框内的循环语句单独运行会报错，需要和第223行的一起运行。2020-1-16 18:52 - refound - Stata专版
1 个回复 - 926 次查看 连玉君老师的事件研究中循环代码单独运行会报错，如果方框内的循环语句单独运行会报错，需要和第223行的一起运行。2020-1-16 18:52 - refound - Stata专版
stata事件研究法求助！
1 个回复 - 704 次查看 导师让一周学会事件研究法，无从下手现在手头只有连玉君的那个PDF资料，求大佬指路2019-12-1 15:32 - 桃子爱科研 - Stata专版
1 个回复 - 704 次查看 导师让一周学会事件研究法，无从下手现在手头只有连玉君的那个PDF资料，求大佬指路2019-12-1 15:32 - 桃子爱科研 - Stata专版
stata事件研究法程序求指点
1 个回复 - 2991 次查看 clear cd c:\stata use eventdates1, clear sort company_id by company_id: gen eventcount=_N by company_id: keep if _n==1 sort company_id keep company_id eventcoun ...2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
1 个回复 - 2991 次查看 clear cd c:\stata use eventdates1, clear sort company_id by company_id: gen eventcount=_N by company_id: keep if _n==1 sort company_id keep company_id eventcoun ...2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
stata事件研究法命令循环语句老出现invalid syntax
2 个回复 - 5269 次查看 用stata做事件研究法，参考爬虫俱乐部的代码，到最后一步循环语句一直出现invalid syntax，不知道哪里出现了错误，请各位大神帮帮忙，做毕业论文不容易 local n=_N forval i=1/`n'{ ...2019-11-28 20:59 - Demi~ - Stata专版
2 个回复 - 5269 次查看 用stata做事件研究法，参考爬虫俱乐部的代码，到最后一步循环语句一直出现invalid syntax，不知道哪里出现了错误，请各位大神帮帮忙，做毕业论文不容易 local n=_N forval i=1/`n'{ ...2019-11-28 20:59 - Demi~ - Stata专版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响
0 个回复 - 998 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
0 个回复 - 998 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
stata事件研究法应用专题
0 个回复 - 1092 次查看 请问连玉君老师应用专题部分的教学视频和资料有吗？包括事件研究法、tobit模型等等那块2019-1-9 15:05 - 老陈家大功臣 - Stata专版
0 个回复 - 1092 次查看 请问连玉君老师应用专题部分的教学视频和资料有吗？包括事件研究法、tobit模型等等那块2019-1-9 15:05 - 老陈家大功臣 - Stata专版
stata事件研究中，如何判断超额收益的正负？
2 个回复 - 6869 次查看 事件研究法中，我们计算累计超额收益car[-3,+3]，也就是公告前后各三天总共7天的累计超额收益。 比如收样本有100个，然后做出来有40个样本car为正，60个为负，这样子如何去判断该事件是带来正的超额收益还是负的超额 ...2012-8-15 21:00 - 心雨随想 - Stata专版
2 个回复 - 6869 次查看 事件研究法中，我们计算累计超额收益car[-3,+3]，也就是公告前后各三天总共7天的累计超额收益。 比如收样本有100个，然后做出来有40个样本car为正，60个为负，这样子如何去判断该事件是带来正的超额收益还是负的超额 ...2012-8-15 21:00 - 心雨随想 - Stata专版
