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科学计算中的偏微分方程有限差分法pdf
10 个回复 - 5967 次查看 pdf,《科学计算中的偏微分方程有限差分法》全书共分八章,374页。第一章是预备知识,介绍一些重要基本概念和重要定理;第二章介绍差分近似导数的各种方法,及差分格式的Fourier误差分析;第三章介绍差分格式的收敛性 ...2010-4-22 18:29 - fchl123 - 计量经济学与统计软件
关于用显示有限差分法对欧式看涨期权进行定价的问题
9 个回复 - 2128 次查看 我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改,但是运行出来的结果不对,请问是什么原因呢? 原有的代码为看跌期权,我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修改: 已有的看 ...2015-7-13 18:38 - 想当一个白馒头 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀?
26 个回复 - 5975 次查看 论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平滑的曲线 可是为什么 ...2012-7-29 22:25 - WenshanQi07 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
有限差分法求解BS期权定价方程
1 个回复 - 1543 次查看 有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法,请问外推法与内含法各有什么优点缺点?有限差分法能求解美式期权定价问题吗?其思路是什么?谢谢!2015-7-21 22:29 - Yurist - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
金融工程=偏微分方程の有限差分法
19 个回复 - 5147 次查看 The world of quantitative finance (QF) is one of the fastest growing areas of research and its practical applications to derivatives pricing problem. Since the discovery of the famous Black-Scholes eq ...2010-5-6 21:27 - ibanker - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序
0 个回复 - 1716 次查看 求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序,毕业论文急用,恳求各位大大帮助一下2014-5-10 11:32 - yueye1104 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
期权定价的有限差分法matlab求解程序
0 个回复 - 966 次查看 2013-5-5 11:20 - richang - 新手入门区
【求助】matlab程序-欧式期权定价之显式/隐式有限差分法
21 个回复 - 5923 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 04:38 - WenshanQi07 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
【求助】matlab-欧式期权定价之显式\隐式有限差分法
1 个回复 - 1143 次查看 论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的结果 总是显示有erro ...2012-7-17 21:21 - WenshanQi07 - MATLAB等数学软件专版
浅论EViews与期权定价的有限差分法
2 个回复 - 1590 次查看 1EViews定价程序的数学及经济学基础 大多数的偏微分方程是没有解析解的。有限差分法是求解偏微分方程时常用到的数值解法之一,它主要包括:显性差分法、隐性差分法、柯兰克—尼克尔森方法、跳格子方法等。下面,我们 ...2011-3-15 09:44 - 经济初级菜鸟 - EViews专版
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序
1 个回复 - 1270 次查看 内容隐藏需要,请点击进去查看2011-8-23 23:41 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序
2 个回复 - 1835 次查看 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序,谢谢!(具体程序我不会,理论我会)2011-8-23 23:36 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
[讨论求助]期权定价的有限差分法
6 个回复 - 2474 次查看 <P>在求解bs方程时,可以通过指数、对数变换,将这个变系数抛物型方程方程化作常系数方程,然后化为热传导型,《姜》的书中没给出具体的求解过程。。。在解最后的三对角方程时,该如何处理不同的边界条件呢?eur ...2006-5-28 23:20 - xinxi2_lei - 金融学(理论版)